最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2892479 | ||||||||
| 基金代码 | 013382 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧甄选3个月持有混合（FOF） 基金主代码 013381 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年10月28日 报告期末基金份额总额 1,940,005,404.54份 投资目标 本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风 险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组 合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略：在大类资产配置方面，本基 金主要采用战略资产配置策略（SAA）和战术资产配 置策略（TAA）。战略资产配置策略（SAA）是决定 基金长期收益率和波动率的关键，也是基金力争实 现将基金投资组合长期波动率控制在合适水平这一 投资目标的核心。本基金的战略资产配置策略（SA A）将从国内股票和债券市场的风险收益特征出发， 通过综合分析宏观政策、经济周期、行业发展趋势、 市场流动性水平，投资人风险收益偏好等因素，以 分散投资的方式，锚定长期目标波动率，进行有效 的长期资产配置。本基金的战术资产配置策略（TA A）是指会更多着眼于在充分研究分析诸如细分经济 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 3页 周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、 信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化 的基础上，根据具体不同市场形势的具体转变而对 基金各类资产组合既定长期投资比例所进行的动态 调整，力争使基金投资组合的长期波动率与目标值 不发生重大偏离。通过战术资产配置，本基金将在 战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化，力 争获取超额回报。 2、基金投资策略：对于不同类别的公募基金，本基 金将分别按照不同的指标进行筛选，其中：对货币 型基金，主要从基金规模、流动性、风险、收益率 等层面进行评估，以满足流动性管理要求为主。对 于指数基金、ETF、大宗商品基金等被动管理的公募 基金，本基金主要通过其配合市场、行业板块轮动 等进行优选配置，增强投资回报。本基金使用日最 大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、 跟踪误差等指标评估其投资风格、收益情况、波动 性以及回撤等并考虑子基金的基金规模、是否是市 场基准指数、是否开放申购赎回等因素，选择优质 标的进行投资。对于主动管理的公募非货币型基金， 本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选 打分等一种或多种方法，进行初步分析，获得候选 基金池。在候选基金池范围内，从多维度对待选投 资标的进行定性分析，并做出最终的投资决策。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80% +银行活期存款利率(税 后)×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收 益高于债券型基金中基金、债券型基金，高于货币 型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中 基金、股票型基金。本基金还可投资港股通标的股 票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧甄选3个月持有混合 （FOF）A 中欧甄选3个月持有混合 （FOF）C 下属分级基金的交易代码 013381 013382 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 4页 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,706,689,282.31份 233,316,122.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中欧甄选3个月持有混 合（FOF）A 中欧甄选3个月持有混 合（FOF）C 1.本期已实现收益 11,055,993.62 1,120,719.24 2.本期利润 126,940,142.67 17,043,542.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0750 0.0715 4.期末基金资产净值 1,674,196,875.15 227,646,760.96 5.期末基金份额净值 0.9810 0.9757 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.42% 1.21% 4.26% 1.18% 4.16% 0.03% 过去六个月 -3.17% 1.13% -7.84% 1.17% 4.67% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.90% 0.98% -6.56% 1.04% 4.66% -0.06% 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 5页 过去三个月 8.21% 1.21% 4.26% 1.18% 3.95% 0.03% 过去六个月 -3.56% 1.13% -7.84% 1.17% 4.28% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -2.43% 0.98% -6.56% 1.04% 4.13% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 10月 28日，自基金合同生效日起到本报告期 末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结 束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 6页 注：本基金基金合同生效日期为 2021年 10月 28日，自基金合同生效日起到本报告期 末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结 束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 桑磊 基金经理 2021- 10-28 - 14 年 历任平安资产管理公司风 险管理、组合投资经理， 中国平安人寿保险股份有 限公司资产配置管理岗、 助理资产配置经理，中国 平安保险（集团）股份有 限公司首席投资官办公室 助理资产策略经理，众安 在线财产保险股份有限公 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 7页 司资产管理部负责人，永 诚保险资产管理有限公司 （筹）组合投资经理。20 16/12/01加入中欧基金管 理有限公司,历任配置研 究员、投资经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有9次，为量化策略组合因 投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度股票市场的波动较大，风格的分化也较大，四月份市场出现一轮快速回撤， 但从四月底开始市场强势上涨，上涨过程中以新能源为代表的成长板块力度较大，医药、 消费以及部分周期板块也表现优异，中信行业分类中，消费者服务、汽车、食品饮料、 电力设备与新能源、家电涨幅较高，房地产、传媒、农林牧渔、银行等表现较弱，债券 收益率小幅区间震荡。美股二季度持续下跌；港股在方向上和A股基本一致，但节奏上 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 8页 受到美股扰动，二季度几乎走平；美元指数持续走高，而人民币兑美元汇率在四月快速 走贬后表现出相对韧性，黄金和铜承压，原油大幅走强后在六月中旬见顶回落，美债收 益率在持续走强后同样在六月中旬见到3.5%高位后回落。 本基金今年二季度的主要持仓仍然坚持长期资产配置策略。但在4月份股票市场快 速下跌过程中，基于对景气度、估值、性价比等的判断，通过新能源相关ETF以及成长 风格基金等逐步增加成长风格板块的配置，降低银行地产等低估值板块的配置，6月份 进行了反向操作，又降低了相关成长风格板块的配置，增加了银行地产等低估值板块的 配置。本基金投资的权益类资产以长期业绩优异的主动权益型基金为主，交易便捷的指 数型基金为辅，也直接投资了部分个股作为补充，并适当参与新股申购。二季度股票市 场波动过程中，部分转债个券出现较好的投资机会，也参与了部分可转债个券的交易性 机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为8.42%，同期业绩比较基准收益率为4.26%；C类 份额净值增长率为8.21%，同期业绩比较基准收益率为4.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 207,152,492.02 10.48 其中：股票 207,152,492.02 10.48 2 基金投资 1,557,023,462.21 78.80 3 固定收益投资 152,553,909.34 7.72 其中：债券 152,553,909.34 7.72 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 32,296,772.92 1.63 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 9页 计 8 其他资产 26,861,788.29 1.36 9 合计 1,975,888,424.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 20,298,426.36 1.07 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,728,160.00 0.14 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,468,166.24 0.29 J 金融业 90,794,187.40 4.77 K 房地产业 87,811,503.36 4.62 L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 207,152,492.02 10.89 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 10页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利发展 2,563,500 44,758,710.00 2.35 2 600383 金地集团 1,643,894 22,093,935.36 1.16 3 001979 招商蛇口 1,560,600 20,958,858.00 1.10 4 000001 平安银行 1,334,400 19,989,312.00 1.05 5 601166 兴业银行 946,200 18,829,380.00 0.99 6 601688 华泰证券 853,300 12,116,860.00 0.64 7 002142 宁波银行 298,740 10,697,879.40 0.56 8 600919 江苏银行 1,360,900 9,689,608.00 0.51 9 000333 美的集团 131,200 7,923,168.00 0.42 10 300059 东方财富 264,000 6,705,600.00 0.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 109,587,764.38 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 42,966,144.96 2.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 152,553,909.34 8.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 600,000 60,673,397.26 3.19 2 019658 21国债10 480,000 48,914,367.12 2.57 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 11页 3 113052 兴业转债 204,230 22,806,677.44 1.20 4 110073 国投转债 177,010 18,940,040.90 1.00 5 110067 华安转债 11,070 1,219,426.62 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 12页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 138,444.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 26,309,073.43 6 其他应收款 414,270.03 7 其他 - 8 合计 26,861,788.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 22,806,677.44 1.20 2 110073 国投转债 18,940,040.90 1.00 3 110067 华安转债 1,219,426.62 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份额 （份） 公允价值 (元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 004813 中欧先 契约型 35,914,28 124,841,6 6.56 是 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 13页 进制造 股票C 开放式 5.76 48.73 2 001811 中欧明 睿新常 态混合A 契约型 开放式 36,910,99 0.83 123,123,9 92.11 6.47 是 3 512880 证券ETF 交易型 开放式 88,982,70 0.00 86,847,11 5.20 4.57 否 4 004232 中欧价 值发现 混合C 契约型 开放式 39,467,42 7.48 85,506,18 1.64 4.50 是 5 512200 地产ETF 交易型 开放式 107,553,80 0.00 84,214,62 5.40 4.43 否 6 004236 中欧新 动力混 合(LOF) C 契约型 开放式 24,106,51 7.17 81,429,40 4.35 4.28 是 7 002010 中欧瑾 通灵活 配置混 合C 契约型 开放式 58,770,52 8.18 80,780,09 0.98 4.25 是 8 005787 中欧新 趋势混 合(LOF) C 契约型 开放式 55,616,93 9.00 79,276,38 4.85 4.17 是 9 004235 中欧价 值智选 混合C 契约型 开放式 16,938,74 5.26 77,997,84 0.30 4.10 是 10 002685 中欧丰 泓沪港 深灵活 配置混 合A 契约型 开放式 53,999,93 9.33 75,653,91 5.00 3.98 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2022年04月01日至 2022年06月30日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 14页 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 1,000.00 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） - - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 1,209,381.66 1,207,463.36 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 4,100,463.07 3,324,965.44 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 708,226.28 566,531.66 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 中欧甄选3个月持有混 合（FOF）A 中欧甄选3个月持有混 合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 1,723,231,988.95 245,804,546.09 报告期期间基金总申购份额 43,153,916.69 799,324.83 减：报告期期间基金总赎回份额 59,696,623.33 13,287,748.69 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,706,689,282.31 233,316,122.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 中欧甄选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 第 15页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）相关批准文件 2、《中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》 3、《中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》 4、《中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2022年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |