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万家货币E(000764)  基金公开信息
流水号 289198
基金代码 000764
公告日期 2008-03-29
编号 1
标题 万家货币市场证券投资基金2007年年度报告告
信息全文 基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
报送日期 :2008年3月29日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计。上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

目 录
一、基金简介......................................................4
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况......................5
三、基金管理人报告................................................7
四、基金托管人报告................................................10
五、审计报告......................................................10
六、财务会计报告..................................................11
（一） 基金会计报表 ............................................11
（二） 年度会计报表附注..........................................14
七、投资组合公告..................................................25
八、基金份额持有人户数、持有人结构................................29
九、开放式基金份额变动............................................29
十、重要事项揭示..................................................29
十一、备查文件目录................................................31


第一章 基金简介
（一）基金基本资料
1、基金名称： 万家货币市场证券投资基金
2、基金简称： 万家货币
3、基金交易代码: 519508
4、基金运作方式： 契约型开放式基金
5、基金合同生效日： 2006年5月24日
6、报告期末基金份额总额： 427,836,515.26份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
（二）基金产品说明
1、投资目标： 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益
2、投资策略： 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化
3、业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后利率
4、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
（三）基金管理人
1、名称： 万家基金管理有限公司
2、注册地址： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
3、办公地址： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
4、邮政编码: 200122
5、国际互联网址： http://www.wjasset.com
6、法定代表人： 柳亚男
7、总经理： 李振伟
8、信息披露负责人： 吴涛
9、联系电话： 021－38619999
10、传真： 021－38619888
11、电子邮箱： wut@wjasset.com
（四）基金托管人
1、名称： 华夏银行股份有限公司
2、注册地址： 北京市东城区建国门内大街22号
3、办公地址： 北京市东城区建国门内大街22号
4、邮政编码: 100005
5、国际互联网址： www.hxb.com.cn
6、法定代表人： 翟鸿祥
7、信息披露负责人： 郑鹏
8、联系电话： 010-85238418
9、传真： 010-85238680
10、电子邮箱： zhengpeng@hxb.com.cn
（五）信息披露
信息披露报纸名称： 本基金年度报告摘要刊登于《中国证券报》
登载年度报告正文的管理人互联网网址： http://www.wjasset.com
基金年度报告置备地点： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所
（六）其他有关资料
1、聘请的会计师事务所
名称： 上海众华沪银会计师事务所有限公司
办公地址： 上海延安东路550 号海洋大厦12 楼
2、基金注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
办公地址： 北京西城区金融大街27号投资广场23层

第二章 主要财务指标和基金净值表现
一、 主要财务指标

序号 项目 2007年 2006年5月24日（基金合同生效日）至2006年12月31日
1 本期利润 6,589,171.30 6,512,916.98
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益的净额 6,589,171.30 6,512,916.98
3 期末基金资产净值 427,836,515.26 309,886,757.15
4 期末基金份额净值 1.0000 1.0000
5 本期净值收益率 3.9653% 1.1460%
6 累计净值收益率 5.1567% 1.1460%

注：本基金收益分配按月结转份额
本基金无持有人申购、赎回的交易费用

二、 基金净值表现
1、万家货币市场基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：

阶段 基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去3个月 1.1976% 0.0102% 0.9344% 0.0002% 0.2632% 0.0100%
过去6个月 2.6328% 0.0145% 1.6977% 0.0013% 0.9351% 0.0132%
过去一年 3.9653% 0.0110% 2.7850% 0.0019% 1.1803% 0.0091%
自基金合同生效起至今 5.1567% 0.0092% 3.9597% 0.0019% 1.1970% 0.0073%

基金业绩比较基准收益率=1年期银行定期存款税后收益率
2、万家货币市场基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比（2006年5月24日至2007年12月31日）

3、万家货币市场基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图


三、基金收益分配情况
本基金每日计算分配收益，按月集中支付。
年 度 收益分配金额
2006年5月24日至2006年12月31日 6,512,916.98
2007年 6,589,171.30

第三章 管理人报告
第一节：基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金和万家和谐增长混和型证券投资基金。


二、 基金经理或基金经理小组简介
基金经理：张旭伟，男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，2006年2月加入万家基金管理有限公司，2006年8月起任本基金基金经理。

第二节：对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。

第三节：基金经理工作报告
一、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2007年，万家货币基金累计净值增长率为3.9653%，超越业绩基准1.1803%。业绩归因分析表明，全年逆回购收入的比重达50%；全年平均剩余期限为65天。总体而言，本基金适应了货币政策紧缩和新股发行分流资金的不利市场环境，维持了基金资产较高的流动性和较好地控制了利率风险。
过去的一年货币政策不断紧缩，累计十次上调存款准备金率、六次加息及数次发行定向央票和开启特种存款。另外，大盘新股发行前后基金份额和回购利率波动巨大。这些均超出我们年初的预期，但由于修正及时，本基金总体上仍把握住了货币市场变化的节奏，债券资产主要配置于央行票据和金融债，其中始终维持了浮动利率债券的配置，对于抵御利率上行风险起到明显的效果。在大盘新股申购前，本基金进行逆回购操作，全年逆回购利息收入对净值增长的贡献较大。
二、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2008年，宏观调控将防止出现过热的经济增长和明显的通货膨胀，货币政策仍然从紧。年初以来，美国次贷危机的影响在扩大，美联储大幅降息，而中国在1月份也遭遇了冰雪灾害。美联储降息、中国出口增长减速、自然灾害影响GDP增长，这几方面的因素很可能会使中国货币紧缩力度适度放缓，但收紧流动性和信贷的方向仍然不变。我们判断2008年加息空间有限，收紧流动性+人民币升值将是货币政策的主要操作模式：通过收紧流动性来抑制信贷增长，通过加大人民币升值力度来防止全面通胀的出现。2008年，中国债券市场面临较为确定的好转。年初以来，中国A股市场出现下跌和大幅波动，也将逐渐改变过去两年当中股权投资分流债权投资资金的趋势。2008年，本基金将通过债券配置保持较高流动性和较强的融资能力，通过大盘新股IPO时的逆回购获取超额收益。由于申购新股的政策存在调整的可能，因此本基金随时调整套利交易的策略。
第四节：内部监察报告
2007年，基金管理人内部监察工作以确保基金管理人按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产为重点，不断完善监察稽核体系。监察稽核部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，发现风险隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期出具监察报告。
本报告期内，本基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：
1、组织建设
2007年上半年改选了2005年11月成立的公司风险控制委员会，将各部门主要负责人充实其中。同时强化了监察稽核部的风险管理工作，将风险管理的关口前移，强调一线岗位人员是风控的第一道关口。初步建立了由风险控制委员会领导、监察稽核部门实施、所有业务岗位人员参与的全员、全程及全面风险管理的组织体系。
2、制度建设
内部制度建设是2007年风险控制工作的主要内容。在监察稽核部和综合部的具体组织下，对公司规章制度进行了全面的梳理和修订。先由监察稽核部根据法律法规的要求，制订了投资研究、市场销售、运作保障等主要业务部门的制度框架体系，各部门在此基础上通过内部学习讨论的方法进行修改、补充和完善，最后再由监察稽核部和综合部提出反馈意见，经业务部门修订后由综合部门统一汇编成册，汇编工作目前正在进行当中。该项工作为公司将来的风控工作打下了良好的制度基础。
3、文化建设
通过全员培训、新员工培训、部门及专题培训、案例剖析、重点岗位员工谈话提醒等多种形式的培训活动，在员工中树立“先评估风险再考虑收益，追求可控风险下的收益”的观念，强调风险管理关系公司生死存亡，每个员工必须从“要我做”向“我要做”转变，不断落实全面风险管理的理念，促进了公司合规文化及风控文化的初步形成。
4、制度执行
通过定期和日常的监察稽核工作，重点关注投资研究和后台运营两大业务并兼顾其他业务，强调“关口前移，双人复核，工作留痕，责任到人”。定期的监察稽核工作每季度进行一次，对发现的问题出具监察稽核报告并出具监察稽核建议书，监察稽核报告定期发送给董事并征询其意见。对于日常监控中关注到的风险点，根据其风险程度的不同，分别采取电话提醒、邮件提醒、当面谈话及风险提示函等形式向相关业务部门提示风险并督促整改，强化制度执行力。
5、现场整改
公司于2006年8月接受了上海证监局的巡回现场检查，根据上海证监局向公司出具的整改意见，公司于2007年在治理结构、投资研究、后台运营、人力资源等方面进行了整改。2007年12月，上海证监局对公司进行了整改推进工作的复查，对公司的整改推进工作给予了肯定。
2008年，公司成立了以董事长为组长、总经理为副组长、各分管领导和业务部门负责人组成的整改工作领导小组，继续推进监管部门现场检查所要求的整改工作，并将以此为契机大力促进公司合规经营和风险控制工作。
第四章 托管人报告
托管人声明：在本报告期内，基金托管部严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、其他有关法律法规和基金合同的规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用的开支等方面，严格遵守了基金法等有关法律法规、在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人依法对基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查、认为其真实、准确和完整。

华夏银行股份有限公司
2008年3月27 日
第五章 审计报告
沪众会字(2008)第1730号

万家货币市场证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的万家货币市场证券投资基金(以下简称“万家货币基金”)财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、2007年度的利润表、所有者权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、《万家货币市场证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作的有关规定，编制财务报表是万家货币基金的管理人万家基金管理公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为，万家货币基金的财务报表已经按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、《万家货币市场证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了万家货币基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和所有者权益变动情况。



上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈蓉



中国注册会计师 冯家俊


中国，上海 二〇〇八年三月二十一日
第六章 财务会计报告
第一节：基金会计报表
一、 资产负债表

单位：人民币元
附注 2007年12月31日 2006年12月31日
资 产
银行存款 （1） 7,665,370.77 3,481,006.15
结算备付金 1,710,069.76 273,027.09
存出保证金 0.00 0.00
交易性金融资产 （2） 278,069,847.54 154,929,098.17
其中：股票投资 0.00 0.00
债券投资 278,069,847.54 154,929,098.17
资产支持证券投资 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 99,701,869.55 150,000,000.00
应收证券清算款 0.00 0.00
应收利息 （3） 1,330,785.99 371,689.05
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 40,270,320.52 1,230,272.00
其他资产 0.00 0.00
资产总计 428,748,264.13 310,285,092.46

负债及持有人权益
负债:
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 0.00 0.00
应付赎回款 0.00 0.00
应付管理人报酬 67,043.06 57,095.07
应付托管费 20,316.09 5,696.44
应付销售服务费 50,790.22 43,253.79
应付交易费用 （4） 11,765.14 19,720.75
应付税费 0.00 0.00
应付利息 （5） 0.00 0.00
应付利润 529,599.36 205,700.80
其他负债 （6） 232,235.00 66,868.46
负债合计 911,748.87 398,335.31

所有者权益：
实收基金 （7） 427,836,515.26 309,886,757.15
未分配利润 0.0 0.0
所有者权益合计 427,836,515.26 309,886,757.15
0.0 0.0
负债与持有人权益总计： 428,748,264.13 310,285,092.46

附注：基金份额净值1.0000元，基金份额总额427,836,515.26份

二、 利润表

单位：人民币元
项目 附注 2007年 2006年5月24日至2006年12月31日
一、收入 8,483,450.71 9,382,227.91
1、利息收入 8,417,040.08 8,308,543.66
其中：存款利息收入 176,468.33 361,147.59
债券利息收入 4,087,652.15 7,232,235.57
资产支持证券利息收入 0.0 0.00
买入返售金融资产收入 4,152,919.60 715,160.50
2、投资收益（损失以"-"填列） 66,410.63 1,073,429.78
其中：股票投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 （8） 66,410.63 1,073,429.78
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） 0.00 0.00
4、其他收入（损失以"-"填列） （9） 0.00 254.47
二、费用 1,894,279.41 2,869,310.93
1、管理人报酬 643,047.00 1,209,152.16
2、托管费 194,862.78 366,409.86
3、销售服务费 487,156.91 916,024.31
4、交易费用 （10） 0.00 0.00
5、利息支出 285,563.96 143,580.63
其中：卖出回购金融资产支出 285,563.96 143,580.63
6、其他费用 （11） 283,648.76 234,143.97
三、 利润总额 6,589,171.30 6,512,916.98






三、 所有者权益（基金净值）变动表

单位：人民币元
项 目 2007年
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 309,886,757.15 0.00 309,886,757.15
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 6,589,171.30 6,589,171.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） 117,949,758.11 0.00 117,949,758.11
其中：1、基金申购款 1,724,543,936.75 0.00 1,724,543,936.75
2、基金赎回款 1,606,594,178.64 0.00 1,606,594,178.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 -6,589,171.30 -6,589,171.30
五、期末所有者权益（基金净值） 427,836,515.26 0.00 427,836,515.26


项 目 2006年5月24日至2006年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,437,395,340.44 0.00 2,437,395,340.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） 0.00 6,512,916.98 6,512,916.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以"-"号填列） -2,127,508,583.29 0.00 -2,127,508,583.29
其中：1、基金申购款 1,653,349,859.62 0.00 1,653,349,859.62
2、基金赎回款 3,780,858,442.91 0.00 3,780,858,442.91
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 0.00 -6,512,916.98 -6,512,916.98
五、期末所有者权益（基金净值） 309,886,757.15 0.00 309,886,757.15



第二节：年度会计报表附注
一、 本基金的基本情况
万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人万家基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规和《万家货币市场证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】69号文批准，于2006 年5月24日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,437,395,340.44份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。


二、 本基金遵守基本会计假设情况
本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。
三、 主要会计政策、会计估计及其变更
（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定：
本基金原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》(以下合称“原会计准则和制度”)、《万家货币市场证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自2007年7月1日起，本基金开始执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》。2007年度财务报表为本基金首份按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《万家货币市场证券投资证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制的年度财务报表。
在编制2007年度财务报表时，2006年度以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有项目已按照企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》重新列报。追溯调整涉及的主要内容为将所持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。鉴于货币市场基金的运作特性，本基金持有的债券投资继续采用摊余成本法计价，并通过“影子定价”机制以确保债券投资的账面价值近似反映其公允价值。
上述追溯调整未对2006年12月31日和2007年6月30日的所有者权益，以及2006年度和2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益产生影响。
（二）会计年度：
公历1月1日至12月31日。
（三）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（四）基金资产和负债的分类原则
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；本基金目前持有的其他金融资产划分为应收款项。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
（五）基金资产的估值原则
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并于2007年7月1日前按直线法、2007年7月1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一计价日，采用市场利率和交易价格，对基金持有的计价对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人与基金托管人商定后应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
（六）证券投资的成本计价方法
A.债券投资
买入银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际支付价款时确认为债券投资；2007年7月1日后，于成交日确认为债券投资。
债券投资按实际支付的全部价款（包含交易费用）入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券，2007年7月1日前，于实际收到全部价款时确认债券投资收益；2007年7月1日后，于成交日确认债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法结转。
B. 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）2007年7月1日前，以融资金额列示，按融资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提利息；2007年7月1日后，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
（七）收入的确认和计量
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
2007年7月1日之前，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按直线法逐日确认；自2007年7月1日起，买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
（八）费用的确认和计量
基金管理费按照前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提；
基金托管费按照前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提；
基金销售服务费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；
2007年7月1日之前，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以直线法逐日确认；自2007年7月1日起，卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
（九）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金的基金份额采用人民币1.00 元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转到基金份额持有人基金账户。
（十）重大会计差错的内容和更正金额
本期未发生重大会计差错。
四、 税项
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下：
① 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
② 基金买卖债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征收营业税和企业所得税。
③对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。
五、 资产负债表日后事项
无


六、 关联方关系及关联方交易
（一） 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、发起人、基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
上海久事公司 基金管理人股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人股东
天同证券有限责任公司 原基金管理人股东，基金代销机构
湖南湘泉集团有限公司 原基金管理人股东
中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人


（二） 关联方交易

1、通过关联方席位进行的交易
无

2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
本基金在2007年需支付基金管理费643,047.00元。
本基金在2006年需支付基金管理费1,209,152.16元。
（2）基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
本基金在2007年需支付基金托管费194,862.78元。
本基金在2006年需支付基金托管费366,409.86元。
（3）销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
本基金在2007年需支付基金销售服务费487,156.91元
本基金在2006年需支付基金销售服务费916,024.31元。

3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人2007年12月31日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下：
项目 金额（元） 利息收入（元）
银行存款 7,665,370.77 155,090.20
清算备付金 1,710,069.76 21,378.13


4、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2007年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易
单位：人民币元
关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
华夏银行股份有限公司 49,495,020.00 0.00 0.00 0.00

本基金2006年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 单位：人民币元
关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出
华夏银行股份有限公司 107,171,000.00 0.00 0.00 0.00


5、基金各关联方投资本基金的情况
（1）基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率
本报告期末和上个报告期末、本报告期和上个报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
（2）基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例
本报告期末和上个报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额
6、本期应支付给各关联方的销售服务费
关联方名称 2007年度 2006年度
万家基金管理有限公司 188,852.87 404,211.19
华夏银行股份有限公司 175,703.38 429,533.66
齐鲁证券有限公司 4,688.50 0.00
天同证券有限责任公司 0.00 2,056.33
合 计 369,244.75 835,801.18


七、 本基金会计报表重要项目说明
金额单位:人民币元
（1）银行存款

项 目 2007-12-31 2006-12-31
活期存款 7,665,370.77 3,481,006.15
合 计 7,665,370.77 3,481,006.15


（2）交易性金融资产
项目 2007-12-31 2006-12-31
成本 公允价值 估值增值 成本 公允价值 估值增值
股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资 交易所市场 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银行间市场 278,069,847.54 - 0.00 154,929,098.17 - 0.00
合计 278,069,847.54 - 0.00 154,929,098.17 - 0.00
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


（3）应收利息
项 目 2007-12-31 2006-12-31
银行存款利息 9,048.29 1,259.36
清算备付金利息 846.45 135.19
债券利息 1,286,347.83 346,869.84
买入返售证券利息 34,543.42 23,424.66
合 计 1,330,785.99 371,689.05


（4）应付交易费用
项 目 2007-12-31 2006-12-31*
现券交易费用 8,650.00 15,387.50
回购交易费用 3,115.14 4,333.25
合 计 11,765.14 19,720.75

*见项目（6）的说明

（5）应付利息
项 目 2007-12-31 2006-12-31
应付利息 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00


(6) 其他负债
项 目 2007-12-31 2006-12-31
预提审计费用 30,000.00 15,000.00
预提信息披露费 200,000.00 28,638.28
其他应付款* 2235.00 23,230.18
合 计 232,235.00 66,868.46

*其他应付款2006年12月31日的金额为42,950.93元，实行新的企业会计准则后，期初数中有关应付银行间交易费用部分19,720.75元，重分类至“应付交易费用”，其他应付款期初数调整为23,230.18元。

(7) 实收基金
项 目 2007年 2006年5月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日
期初数 309,886,757.15 2,437,395,340.44
加：本期因申购的增加数 1,724,543,936.75 1,653,349,859.62
减：本期因赎回的减少数 1,606,594,178.64 3,780,858,442.91
期末数 427,836,515.26 309,886,757.15


(8) 债券差价收入
项 目 2007年 2006年5月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日
卖出及到期兑付债券成交总额 2,203,095,029.88 10,014,776,607.77
减：卖出及到期兑付债券成本总额 2,194,608,087.72 10,003,954,369.46
应收利息 8,420,531.53 9,748,808.53
债券差价收入 66,410.63 1,073,429.78


(9) 其他收入
项 目 2007年 2006年5月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日
基金募集期间利息收入 0.00 254.47
合 计 0.00 254.47


(10)交易费用
项 目 2007年 2006年5月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日
债券买卖及回购交易费用 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00


(11) 其他费用
项 目 2007年 2006年5月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日
债券买卖及回购交易费用* 26,871.95 125,070.75
审计费用 30,000.00 15,000.00
信息披露费 171,361.72 28,638.28
账户维护费 18,000.00 6,000.00
银行费用 37,415.09 59,034.94
其 他 0.00 400.00
合 计 283,648.76 234,143.97

*实行新的企业会计准则后，债券交易费用和回购交易费用计入成本，因为本期和上期金额都较小，根据重要性原则，不做追溯调整。

(12) 本期已分配基金净收益
项 目 2007年 2006年5月24日(基金合同生效日)至2006年12月31日
累计收益分配金额 6,589,171.30 6,512,916.98


八、 报告期末流通转让受到限制的基金资产

本基金截至本报告期末未持有流通转让受限制的资产。
九、风险管理

1、风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

2、信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

3、流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易。因此，除在附注八中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

4、市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。

(i) 市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。

(ii) 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制（附注三(五)）使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,665,370.77 - - - 7,665,370.77
结算备付金 1,710,069.76 - - - 1,710,069.76
存出保证金 - - - - -
债券投资 278,161,000.00 - - - 278,161,000.00
买入返售金融资产 99,701,869.55 - - - 99,701,869.55
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,330,785.99 1,330,785.99
应收申购款 - - - 40,270,320.52 40,270,320.52
资产总计 387,238,310.08 - - 41,601,106.51 428,839,416.59
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 67,043.06 67,043.06
应付托管费 - - - 20,316.09 20,316.09
应付销售服务费 - - - 50,790.22 50,790.22
应付交易费用 - - - 11,765.14 11,765.14
应付利润 - - - 529,599.36 529,599.36
其他负债 - - - 232,235.00 232,235.00
负债总计 - - - 911,748.87 911,748.87
利率敏感度缺口 387,238,310.08 - - 40,689,357.64 427,927,667.72


2006年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,481,006.15 - - - 3,481,006.15
结算备付金 273,027.09 - - - 273,027.09
存出保证金 - - - - -
债券投资 154,631,500.00 - - - 154,631,500.00
买入返售金融资产 150,000,000.00 - - - 150,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 371,689.05 371,689.05
应收申购款 - - - 1,230,272.00 1,230,272.00
资产总计 308,385,533.24 - - 1,601,961.05 309,987,494.29
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 57,095.07 57,095.07
应付托管费 - - - 5,696.44 5,696.44
应付销售服务费 - - - 43,253.79 43,253.79
应付交易费用 - - - 19,720.75 19,720.75
应付利润 - - - 205,700.80 205,700.80
其他负债 - - - 66,868.46 66,868.46
负债总计 - - - 398,335.31 398,335.31
利率敏感度缺口 308,385,533.24 - - 1,203,625.74 309,589,158.98


(iii) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第七章：投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合


资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
债券投资 278,069,847.54 64.86%
买入返售证券 99,701,869.55 23.25%
其中：买断式回购的买入返售证券 0.00 0.00
银行存款和清算备付金合计 9,375,440.53 2.19%
其中：定期存款 0.00 0.00
其他资产 41,601,106.51 9.70%
合计： 428,748,264.13 100.00%


二、报告期债券回购融资情况

序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4,428,108,255.39 6.73％
其中：买断式回购融资 0.00 0.00％
2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00 %
其中：买断式回购融资 0.00 0.00 %

1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购的资金余额超过资产净值的20%的情况:
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因
1 2007-11-20 20.71% 见表下说明
2 2007-11-21 20.89%
3 2007-11-22 21.03%
4 2007-11-23 20.97%
5 2007-11-24 20.97%
6 2007-11-25 20.97%

该比例超标的原因：11月20日基金遇有巨额赎回，而正回购尚未到期，因此在正回购剩余期限内被动超标，但已按规定在5个工作日内调整完毕。

三、基金投资组合平均剩余期限

1、投资组合平均剩余期限基本情况：
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 69
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 146
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 2

报告期内投资组合平均剩余期限违规超过 180天的说明：
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余期限违规超过 180天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%)
1 30天以内 51.27% 0.00%
2 30天(含)-60天 11.71% 0.00%
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 11.71% 0.00%
3 60天(含)-90天 4.64% 0.00%
4 90天(含)-180天 0.00% 0.00%
5 180天(含) -397天(含) 22.87% 0.00%
合计 90.49% 0.00%


四、 报告期末债券投资组合
1、 按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 160,376,640.04 37.49%
其中：政策性金融债 160,376,640.04 37.49%
3 央行票据 117,693,207.50 27.51%
4 企业债券 0.00 0.00%
5 其他 0.00 0.00%
合计 278,069,847.54 64.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,080,383.62 11.71%


2、 基金投资前十名债券明细

序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值 比例(%)
自有投资 买断式回购
1 07国开13 1,100,000 110,296,256.42 25.78%
2 07央行票据84 1,000,000 97,825,165.78 22.87%
3 07进出09 500,000 50,080,383.62 11.71%
4 07央行票据22 200,000 19,868,041.72 4.64%

注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

五、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1
报告期内偏离度的最高值 0.2580%
报告期内偏离度的最低值 -0.1865%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0681%


六、 投资组合报告附注

1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
2、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本存在超过当日基金资产净值20％的情况：
无
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
本报告期内，本基金的投资决策严格按照基金合同和招募说明书的规定进行，所投资品种无超出基金合同规定范围的情形，除本报告已经列明的情形外，没有需要特别说明和补充的内容。
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额（元）
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款
3 应收利息 1,330,785.99
4 应收申购款 40,270,320.52
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
7 其他 0.00
合 计 41,601,106.51

第八章：基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数： 4739
报告期末平均每户持有的基金份额： 90,279.91


二、报告期末基金份额持有人结构

项目 数量 占总份额的比例
基金份额总额： 427,836,515.26 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 106,980,920.58 25.01%
个人投资者持有的基金份额 320,855,594.68 74.99%


三、报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本开放式基金份额的总量、占本基金总份额的比例
本报告期末基金管理公司的基金从业人员未持有本开放式基金。
第九章：开放式基金份额变动情况
本基金份额变动情况如下：
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 2,437,395,340.44
本报告期期初基金份额总额 309,886,757.15
本报告期期间总申购份额 1,724,543,936.75
本报告期期间总赎回份额 1,606,594,178.64
本报告期期末基金份额总额 427,836,515.26


第十章：重大事件揭示
1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
2、基金管理人住所及办公地址变更：
2006年12月11日，我公司办公地点从上海市浦东新区源深路273号搬迁至上海浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼。经中国证监会证监基金字[2007]27号文核准，本公司住所亦变更至上海市浦东新区福山路450号23楼，2007年2月办理完毕工商变更登记。
上述事项，我公司于2007年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了关于变更公司住所的公告。
3、基金管理人股权变更
经基金管理人股东一致同意，并经中国证监会批准（证监基金字[2007]143号文），由齐鲁证券有限公司受让天同证券有限责任公司清算组所持有的本公司60%的股权；深圳市中航投资管理有限公司受让湖南湘泉集团有限公司所持有的本公司20%的股权。
上述股权变更的工商登记手续已于2007年11月办理完毕。变更后本公司的的股东及持股比例为：齐鲁证券有限公司60％；上海久事公司20%；深圳市中航投资管理有限公司20％。
上述事项，我公司于2007年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司股东变更的公告》。
4、基金管理人董事变动：
因本公司第一届董事会任期已满，经万家基金管理有限公司2007年第二次临时股东会审议通过，选举孙国茂、毕玉国、李振伟、孙冬琳、魏颖晖、任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为万家基金管理有限公司第二届董事会董事，其中任辉、吴育华、易宪容、陈增敬先生为第二届董事会独立董事。公司第一届董事会的其他董事不再继续担任公司董事职务。
上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》。
5、基金管理人高管人员变动：
经2007年8月万家基金管理有限公司第一届董事会第41次会议审议通过，中国证监会证监基金字【2007】338号文核准，李振伟先生自2007年12月起担任我公司总经理。
另经2007年9月万家基金管理有限公司第一届董事会第43次会议审议通过，同意张健先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。
上述事项，我公司于2007年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了《万家基金管理有限公司关于公司高管人员变动的公告》。
6、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
7、本报告期内基金的投资组合策略的变动情况：
本报告期内无。

8、本报告期内收益分配事项:
本基金于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

9、本基金自2006年5月24日（基金合同生效日）起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2007年度需支付审计费30,000.00元。
10、因本公司在2007年度新股询价工作中的失误，出现报价与申购行为的不一致，于2007年8月23日收到中国证监会发行监管部监管函，并进行了整改。经过整改，本公司加强了相关内部管理和风险控制，进一步提高了研究定价能力。
除此之外，本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。
11、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人选择券商的标准（通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平），本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：民生证券有限责任公司。
本报告期内,债券回购交易及支付佣金情况:
券商名称 席位 数量 债券回购成交金额 占成交 总额比例 支付佣金
民生证券有限责任公司 1 1,879,400,000.00 100% 0.00
合 计 1 1,879,400,000.00 100% 0.00


第十一章：备查文件

一、备查文件目录
1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。
3、《万家货币市场证券投资基金托管协议》。
4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告。
6、万家货币市场证券投资基金2007年年度报告原文。
二、存放地点：
上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼
三、查阅方式：投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人万家基金管理有限公司。
网址：www.wjasset.com



万家基金管理有限公司
2008年3月29日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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