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| 富国汇利回报两年定期开放债券(161014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891925 | ||||||||
| 基金代码 | 161014 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金二0二二年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2022年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国汇利回报定期开放债券 场内简称 富国汇利定开 基金主代码 161014 交易代码 161014 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放的方式运作，封闭期自每一 个开放期结束之日次日起（含该日）至 24 个月后的月度对日 （若不存在月度对日的，则为该对应月度的最后一日；若月度 对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日）的前一日止，期 间不接受基金份额的申购和赎回，但投资者可在本基金上市交 易后通过深圳证券交易所转让基金份额。 每一个封闭期结束后，本基金即进入开放期，开放期的期限为 自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）5至 20个工作 日。 基金合同生效日 2013年 09月 09日 报告期末基金份额总 额（单位：份） 1,009,822,577.39 投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资 产配置和类属资产配置，基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性 投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和回购交易结合起 来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。同时本 基金也将采用附权债券投资策略、资产支持证券投资策略、中 小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数 收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日- 2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 10,373,185.20 2.本期利润 21,398,788.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 4.期末基金资产净值 1,275,360,892.84 5.期末基金份额净值 1.2630 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.71% 0.04% 1.05% 0.04% 0.66% 0.00% 过去六个月 2.05% 0.05% 1.83% 0.05% 0.22% 0.00% 过去一年 5.70% 0.05% 4.78% 0.05% 0.92% 0.00% 过去三年 17.90% 0.08% 13.20% 0.07% 4.70% 0.01% 过去五年 35.33% 0.07% 25.19% 0.06% 10.14% 0.01% 自基金合同 生效起至今 75.09% 0.09% 49.43% 0.08% 25.66% 0.01% 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2013 年 9 月 9 日成立，建仓期 6 个月，从 2013 年 9 月 9 日起至 2014年 3月 8日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄纪亮 本基金基 金经理 2014-03-26 － 14.0 硕士，曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员；自 2012年 11月加入富国基金管理有限公 司，历任债券研究员、固定收 益基金经理、固定收益投资部 固定收益投资副总监；现任富 国基金总经理助理，兼任富国 基金固定收益策略研究部总经 理、富国基金固定收益投资部 总经理、高级固定收益基金经 理。2013年 2月起任富国强回 报定期开放债券型证券投资基 金基金经理，2014年 3月起任 富国汇利回报两年定期开放债 券型证券投资基金（原富国汇 利回报分级债券型证券投资基 金，于 2017年 12月 11日更 名）、富国天利增长债券投资 基金基金经理，2014年 6月起 任富国信用债债券型证券投资 基金基金经理，2016年 8月起 任富国目标齐利一年期纯债债 券型证券投资基金基金经理， 6 2016年 9月起任富国产业债债 券型证券投资基金基金经理， 2016年 9月至 2020年 6月任 富国睿利定期开放混合型发起 式证券投资基金基金经理， 2017年 8月起任富国祥利一年 期定期开放债券型证券投资基 金基金经理，2017年 9月至 2019年 8月任富国兴利增强债 券型发起式证券投资基金基金 经理，2018年 4月至 2021年 9月任富国尊利纯债定期开放 债券型发起式证券投资基金基 金经理，2018年 4月至 2021 年 7月任富国臻利纯债定期开 放债券型发起式证券投资基 金、富国鼎利纯债三个月定期 开放债券型发起式证券投资基 金（原富国鼎利纯债债券型发 起式证券投资基金，于 2019 年 7月 9日更名）基金经理， 2018年 8月至 2020年 11月任 富国颐利纯债债券型证券投资 基金基金经理，2018年 9月至 2019年 11月任富国金融债债 券型证券投资基金基金经理， 2019年 3月至 2021年 7月任 富国德利纯债三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基 7 金经理，2019年 9月起任富国 投资级信用债债券型证券投资 基金基金经理，2021年 11月 起任富国悦享回报 12个月持 有期混合型证券投资基金基金 经理，2022年 2月起任富国裕 利债券型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 张洋 本基金基 金经理 2020-05-27 － － 硕士，曾任招商银行总行交易 员，招商银行总行投资经理， 平安银行总行投资经理；自 2020年 3月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金固定 收益投资部固定收益基金经 理。2020年 5月起任富国汇利 回报两年定期开放债券型证券 投资基金（原富国汇利回报分 级债券型证券投资基金，于 2017年 12月 11日更名）、富 国纯债债券型发起式证券投资 基金基金经理，2020年 6月至 2021年 9月任富国中债 1-5年 国开行债券指数证券投资基金 基金经理，2020年 8月起任富 国长江经济带纯债债券型证券 投资基金基金经理，2020年 9 月起任富国荣利纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资基 金基金经理，2020年 10月起 8 任富国颐利纯债债券型证券投 资基金基金经理，2020年 12 月起任富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金基金经 理，2021年 7月起任富国腾享 回报 6个月滚动持有混合型发 起式证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇利回报两年定期开放债券型证 券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （原《富国汇利回报分级债券型证券投资基金基金合同》）以及其它有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减 少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金 投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 9 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度国内经济受疫情影响较大，4月工业增加值和社会消费品零售 总额同比增速转负，城镇调查失业率明显上升。央行及时降准 0.25%，并且下调 5年期 LPR报价 15bps，持续释放流动性，DR007均值从一季度的 2.10%降至 1.72%。 同时，中央密集出台稳经济政策，随着疫情形势逐步好转，经济有所改善，生产 恢复好于需求，外需强于内需。物价方面，国内 CPI小幅上行，而美国通胀大幅 上行，美联储大幅加息，美债利率明显走高。二季度国内债券市场出现分化，长 期国债利率区间震荡，信用债利率明显下降。疫情形势、经济通胀预期和货币政 策成为债市的核心因素。本基金将继续侧重大类资产配置，根据市场变化调整仓 10 位，适当运用杠杆，力争为持有人获得长期可持续的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 1.71%，同期业绩比较基准收益率为 1.05% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 11 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,341,182.20 0.53 其中：股票 8,341,182.20 0.53 2 固定收益投资 1,558,108,815.82 98.18 其中：债券 1,558,108,815.82 98.18 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 19,535,574.22 1.23 7 其他资产 1,023,449.80 0.06 8 合计 1,587,009,022.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 8,341,182.20 0.65 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － 12 P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 8,341,182.20 0.65 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300059 东方财富 328,393 8,341,182.20 0.65 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 237,016,180.28 18.58 其中：政策性金融债 30,895,479.45 2.42 4 企业债券 674,469,048.99 52.88 5 企业短期融资券 50,904,497.53 3.99 6 中期票据 444,689,407.40 34.87 7 可转债（可交换债） 52,305,099.70 4.10 8 同业存单 98,724,581.92 7.74 9 其他 － － 10 合计 1,558,108,815.82 122.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 112206057 22交通银行 CD057 1,000,000 98,724,581.92 7.74 2 143669 18宁开控 300,000 31,124,901.37 2.44 3 210203 21国开 03 300,000 30,895,479.45 2.42 4 2028006 20邮储银行永 续债 300,000 30,779,761.64 2.41 5 132280052 22海运集装 GN001(蓝债) 300,000 29,733,287.67 2.33 13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 14 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理 局上海市分局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国国际海运集装箱(集团)股份有 限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家外汇管理局北京外汇管理部、中 国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 15 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,477.18 2 应收证券清算款 993,972.62 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 1,023,449.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113052 兴业转债 3,900,686.69 0.31 2 113011 光大转债 3,828,047.67 0.30 3 127049 希望转 2 3,684,469.32 0.29 4 123129 锦鸡转债 3,183,747.33 0.25 5 128135 洽洽转债 2,560,080.55 0.20 6 113048 晶科转债 2,555,912.33 0.20 7 128130 景兴转债 2,461,263.01 0.19 8 113044 大秦转债 2,391,643.74 0.19 9 110080 东湖转债 2,365,953.42 0.19 10 113549 白电转债 2,347,594.52 0.18 11 113033 利群转债 1,867,960.75 0.15 12 110079 杭银转债 1,651,222.18 0.13 13 110075 南航转债 1,398,370.68 0.11 14 110043 无锡转债 1,179,130.96 0.09 15 128116 瑞达转债 924,802.10 0.07 16 127033 中装转 2 841,510.01 0.07 17 110067 华安转债 533,154.91 0.04 18 113569 科达转债 198,369.34 0.02 19 132022 20广版 EB 188,124.46 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 16 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 17 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,009,822,577.39 报告期期间基金总申购份额 － 减：报告期期间基金总赎回份额 － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,009,822,577.39 18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 19 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-04-01至 2022-06-30 240,94 1,274. 66 － － 240,941,27 4.66 23.86% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 20 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的 文件 2、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 3、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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