最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国天丰强化债券(LOF)(161010) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2891923 | ||||||||
| 基金代码 | 161010 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金二0二二年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国天丰强化债券（LOF） 场内简称 富国天丰 LOF（富国天丰） 基金主代码 161010 交易代码 前端交易代码：161010 后端交易代码：161018 基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市交 易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。 基金合同生效日 2008年 10月 24日 报告期末基金份额总 额（单位：份） 1,704,547,571.77 投资目标 本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金 份额持有人创造较高的当期收益。 投资策略 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产 配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极 的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估 的且符合流动性要求的合适投资品种；另一方面通过风险预算 管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制 投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配 比。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货 币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制 下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、 信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债 券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。同时本基金也会采取相关策略投资附权 债券、资产证券化产品、新股申购、存托凭证。 业绩比较基准 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日- 2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 6,203,520.29 2.本期利润 60,912,445.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0317 4.期末基金资产净值 2,025,744,902.25 5.期末基金份额净值 1.1884 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.97% 0.24% 1.05% 0.04% 1.92% 0.20% 过去六个月 -0.15% 0.25% 1.83% 0.05% -1.98% 0.20% 过去一年 4.79% 0.21% 4.78% 0.05% 0.01% 0.16% 过去三年 28.47% 0.26% 13.20% 0.07% 15.27% 0.19% 过去五年 30.49% 0.29% 25.19% 0.06% 5.30% 0.23% 自基金合同 生效起至今 144.12% 0.26% 73.55% 0.08% 70.57% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2008年 10月 24日成立，建仓期 6个月，从 2008年 10月 24日起 至 2009年 4月 23日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张明凯 本基金基 金经理 2019-03-19 － 9.0 硕士，曾任南京银行信用研究 员，鑫元基金管理有限公司研 究员、基金经理；自 2018年 2 月加入富国基金管理有限公 司，自 2018年 5月起历任固 定收益基金经理；现任富国基 金固定收益投资部固定收益投 资总监助理兼固定收益基金经 理。自 2019年 3月起任富国 天丰强化收益债券型证券投资 基金、富国优化增强债券型证 券投资基金、富国可转换债券 证券投资基金、富国收益增强 债券型证券投资基金 、富国 久利稳健配置混合型证券投资 基金基金经理，2019年 3月至 2022年 5月任富国祥利定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理。2019年 3月至 2021年 4月任富国德利纯债三 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理，2019年 4月至 2020年 10月任富国中 6 债 1-5年农发行债券指数证券 投资基金基金经理，2019年 4 月至 2021年 8月担任富国金 融债债券型证券投资基金、富 国颐利纯债债券型证券投资基 金基金经理，2021年 10月起 任富国双利增强债券型证券投 资基金基金经理，2022年 4月 起任富国利享回报 12个月持 有期混合型证券投资基金基金 经理。具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者 减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基 金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 7 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度初期由于国内疫情，俄乌战争导致的全球通胀上行，权益市场进入至 暗时刻，债券市场则在外部压力下也难以出现较大的利率下行。但正如中国上下 五千年历史对于事务的理解，当最坏的情况出现后，否极泰来也就不远。随着抗 疫举措、产业政策的调整，进入到本季度中后期，国内疫情逐渐好转，稳增长政 策也彰显其效应。汽车和新能源的复苏是最为快速的，购置税减半、新能源退补 延期、购车补贴等实质性政策将本来负增的汽车销量扭转为两位数增长。其他领 8 域如增值税退补、专项债提前发行等，预计在将来也会逐渐延伸。当然大众信心 的修复需要时间，但起码对于经济失速的担忧已经被消除。我们看到利率水平仍 维持在低位，债券市场已经相信政策不会受制于外部紧缩的压力，更关注国内增 长，权益市场此前极低的估值水平也就有了修复的基础。 前期组合净值在市场冲击下出现较大回撤，但最终在客观分析国内外环境和 政策导向后，保留积极头寸，同时将头寸自下而上布局在核心受益领域，新能源、 汽车零部件、必选消费是我们持续看好的方向。低利率环境下，转债性价比仍然 较好，结合正股基本面，我们会选择盈利增长确定性更高，博弈属性较低的品种 作为组合弹性增强。与此相对的，短期经济复苏的确定性可能大大降低了债券利 率进一步下行的可能，故我们将组合久期控制在较低水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 2.97%，同期业绩比较基准收益率为 1.05% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 1,922,546,247.70 94.09 其中：债券 1,922,546,247.70 94.09 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 110,638,020.09 5.41 7 其他资产 10,160,272.67 0.50 8 合计 2,043,344,540.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 238,689,041.68 11.78 2 央行票据 － － 3 金融债券 968,291,973.15 47.80 其中：政策性金融债 569,622,649.31 28.12 4 企业债券 255,796,688.89 12.63 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 20,979,595.62 1.04 10 7 可转债（可交换债） 438,788,948.36 21.66 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 1,922,546,247.70 94.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 127947 21铁道 08 1,000,000 103,055,835.62 5.09 2 019664 21国债 16 1,000,000 101,646,219.18 5.02 3 185212 22国君 C1 1,000,000 101,587,808.22 5.01 4 200407 20农发 07 800,000 83,005,260.27 4.10 5 2128021 21工商银行永 续债 01 800,000 82,074,928.22 4.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 11 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 130,606.60 2 应收证券清算款 8,699,652.00 12 3 应收股利 － 4 应收利息 － 5 应收申购款 1,330,014.07 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 10,160,272.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113602 景 20转债 24,203,797.26 1.19 2 113048 晶科转债 21,739,312.31 1.07 3 127040 国泰转债 20,999,481.84 1.04 4 128048 张行转债 19,163,151.99 0.95 5 110053 苏银转债 18,924,637.40 0.93 6 110043 无锡转债 18,866,095.34 0.93 7 123085 万顺转 2 18,865,879.15 0.93 8 123121 帝尔转债 14,769,931.51 0.73 9 127043 川恒转债 14,512,079.35 0.72 10 110052 贵广转债 12,893,567.82 0.64 11 128034 江银转债 12,250,449.32 0.60 12 127030 盛虹转债 10,187,453.12 0.50 13 123119 康泰转 2 9,296,063.56 0.46 14 123070 鹏辉转债 8,693,915.01 0.43 15 123114 三角转债 8,476,868.67 0.42 16 123108 乐普转 2 8,373,545.11 0.41 17 123105 拓尔转债 7,823,806.03 0.39 18 113049 长汽转债 6,572,420.55 0.32 19 113626 伯特转债 6,183,674.97 0.31 20 113537 文灿转债 6,180,041.10 0.31 21 113623 凤 21转债 5,787,727.66 0.29 22 113601 塞力转债 5,708,528.77 0.28 23 123103 震安转债 5,532,403.77 0.27 24 110067 华安转债 5,507,798.63 0.27 25 127012 招路转债 3,997,948.36 0.20 13 26 113549 白电转债 3,807,798.31 0.19 27 128021 兄弟转债 3,499,201.86 0.17 28 113604 多伦转债 3,033,786.45 0.15 29 132021 19中电 EB 2,668,117.68 0.13 30 127032 苏行转债 2,618,596.76 0.13 31 123129 锦鸡转债 2,439,312.29 0.12 32 113017 吉视转债 1,843,455.55 0.09 33 113628 晨丰转债 1,304,041.92 0.06 34 113631 皖天转债 1,044,638.15 0.05 35 110061 川投转债 987,774.71 0.05 36 128120 联诚转债 348,520.86 0.02 37 113598 法兰转债 300,305.01 0.01 38 132015 18中油 EB 177,095.56 0.01 39 127014 北方转债 147,038.76 0.01 40 123077 汉得转债 136,252.06 0.01 41 113039 嘉泽转债 129,893.86 0.01 42 113635 升 21转债 25,594.70 0.00 43 113620 傲农转债 25,549.89 0.00 44 123083 朗新转债 20,438.39 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,129,442,699.99 报告期期间基金总申购份额 101,923,506.11 减：报告期期间基金总赎回份额 526,818,634.33 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,704,547,571.77 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 42,458,331.97 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 42,458,331.97 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.49 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 16 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 17 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国天丰强化收益债券型证券投资基金的文件 2、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同 3、富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国天丰强化收益债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |