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| 富国中证旅游主题ETF(159766) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891910 | ||||||||
| 基金代码 | 159766 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金二0二二年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2022年 07月 21日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国中证旅游主题 ETF 场内简称 旅游 ETF 基金主代码 159766 交易代码 159766 基金运作方式 契约型，交易型开放式 基金合同生效日 2021年 07月 15日 报告期末基金份额总 额（单位：份） 1,511,640,963.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从 而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于 以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性 严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的 申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响； （5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投 资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标 的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编 制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先 的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本 基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可 转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持 证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与 融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股 及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日- 2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -48,434,534.68 2.本期利润 290,378,825.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.1440 4.期末基金资产净值 1,690,897,524.55 5.期末基金份额净值 1.1186 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.62% 2.56% 18.74% 2.58% -0.12% -0.02% 过去六个月 11.41% 2.52% 11.47% 2.54% -0.06% -0.02% 自基金合同 生效起至今 11.86% 2.10% 11.76% 2.14% 0.10% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2022年 6月 30日。 2、本基金于 2021年 7月 15日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 本基金建仓期 6个月，从 2021年 7月 15日起至 2022年 1月 14日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曹璐迪 本基金基 金经理 2021-07-15 － 5.9 硕士，自 2016年 7月加入富 国基金管理有限公司，历任助 理定量研究员、定量研究员； 现任富国基金量化投资部定量 基金经理。自 2020年 5月起 任富国中证价值交易型开放式 指数证券投资基金、富国中证 价值交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理，自 2020年 8月至 2021年 6月任 富国恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金基金经 理，自 2020年 8月起任富国 创业板交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2021年 3 月起任富国中证细分化工产业 主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2021年 6月 起任富国中证科创创业 50交 易型开放式指数证券投资基金 基金经理，2021年 7月起任富 国中证旅游主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理， 6 2021年 8月起任富国中证稀土 产业交易型开放式指数证券投 资基金、富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。2022年 6月起任富国中证电池主题交 易型开放式指数证券投资基金 基金经理。具有基金从业资 格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证旅游主题交易型开放式指数 证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人 民共和国证券法》、《富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产 长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 7 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4月以来，随着上海疫情持续扩散，汽车、半导体等产业链生产受到一定程 度的影响。尽管部分上海重点企业 4月中旬开始复工复产，但由于全国其他地区 疫情持续扩散，同时降息降准力度低于预期，市场对于经济增长的担忧持续加大， A股整体出现大幅调整。4月底，经过短期大幅调整后，A股投资性价比显现，同 时政治局会议再次强调稳增长目标，市场信心有所恢复，A股迎来快速反弹。进 入 5月，稳增长政策进一步发力：国务院部署稳经济一揽子措施，涉及财政、金 融、消费、投资等共 6方面 33项措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行 在合理区间；央行召开全系统货币信贷形势分析会，部署落实稳定信贷增长工作 8 措施，下调五年期以上 LPR报价 15bp。总体来看，5月国内政策环境明显改善， 市场信心得到有效改善，汽车、光伏、半导体等前期受疫情影响较大的板块迎来 大幅反弹，稳增长板块表现相对较弱。6 月以来，A 股相对海外资本市场走出独 立行情。由于美国 5 月通胀数据超出市场预期，美联储 6 月加息 75BP，市场对 全球经济衰退担忧加剧，海外资本市场出现大幅回落。由于国内稳增长措施持续 落地，疫情防控措施逐步放松，投资者对国内经济增长信心持续恢复，同时叠加 资金利率维持低位，A股持续上涨，走出一波独立行情。 总体来看，2022 年 2 季度上证综指上涨 4.5%，沪深 300上涨 6.21%，创业 板指上涨 5.68%，中证 500指数上涨 2.04%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为 18.62%，同期业绩比较基准收益率为 18.74% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,667,419,191.35 93.69 其中：股票 1,667,419,191.35 93.69 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 92,661,772.31 5.21 7 其他资产 19,544,424.82 1.10 8 合计 1,779,625,388.48 100.00 注：通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 92,152,254.00元，占资产 净值比例为 5.45%；上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 198,219.12 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 18,072.74 0.00 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － 10 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 29,649.18 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 245,941.04 0.01 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 571,464,385.23 33.80 H 住宿和餐饮业 347,008,810.02 20.52 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 68,811,523.00 4.07 L 租赁和商务服务业 359,564,237.00 21.26 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 156,977,351.36 9.28 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 163,258,639.70 9.66 S 综合 － － 合计 1,667,084,946.31 98.59 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 11 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601888 中国中免 1,117,400 260,275,982.00 15.39 2 600754 锦江酒店 3,147,699 197,990,267.10 11.71 3 300144 宋城演艺 10,635,742 163,258,639.70 9.66 4 600009 上海机场 2,516,600 142,691,220.00 8.44 5 600029 南方航空 13,183,433 96,370,895.23 5.70 6 600258 首旅酒店 3,801,300 94,272,240.00 5.58 7 601111 中国国航 7,710,200 89,515,422.00 5.29 8 600115 中国东航 14,180,400 77,850,396.00 4.60 9 000069 华侨城 A 10,602,700 68,811,523.00 4.07 10 601021 春秋航空 959,900 56,010,165.00 3.31 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 301200 大族数控 794 41,224.48 0.00 2 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 3 301150 中一科技 403 33,352.28 0.00 4 301109 军信股份 1,837 29,649.18 0.00 5 301206 三元生物 396 18,093.24 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 825,822.64 13 2 应收证券清算款 18,601,247.45 3 应收股利 17,352.40 4 应收利息 － 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 75,616.24 8 应计出借证券利息 24,386.09 9 其他 － 10 合计 19,544,424.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 600258 首旅酒店 17,146,720.00 1.01 转融通流通受限 2 600754 锦江酒店 14,938,750.00 0.88 转融通流通受限 3 300144 宋城演艺 13,039,825.00 0.77 转融通流通受限 4 601111 中国国航 9,167,256.00 0.54 转融通流通受限 5 601021 春秋航空 4,031,985.00 0.24 转融通流通受限 6 601888 中国中免 2,329,300.00 0.14 转融通流通受限 7 600009 上海机场 2,296,350.00 0.14 转融通流通受限 8 600115 中国东航 1,572,336.00 0.09 转融通流通受限 9 000069 华侨城 A 891,077.00 0.05 转融通流通受限 10 600029 南方航空 426,904.00 0.03 转融通流通受限 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 301200 大族数控 41,224.48 0.00 新股限售 14 2 301150 中一科技 33,352.28 0.00 新股限售 3 301109 军信股份 29,649.18 0.00 新股限售 4 301206 三元生物 18,093.24 0.00 新股限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 15 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,852,640,963.00 报告期期间基金总申购份额 1,883,500,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 2,224,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 1,511,640,963.00 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022-04-01至 2022-06-05 684,28 4,787. 00 11,660 ,000.0 0 689,80 8,587. 00 6,136,200. 00 0.41% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金 管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投 资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风 险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 18 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 的文件 2、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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