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| 万家货币E(000764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 289160 | ||||||||
| 基金代码 | 000764 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金2008年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年1 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2008 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家货币 交易代码 519508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年5 月24 日 报告期末基金份额总额 6,584,935,074.83 份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为 投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比 较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风 险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性 要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和 混合型基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2008 年10 月1 日-2008 年12 月31 日） 1.本期已实现收益 53,912,805.14 2.本期利润 53,912,805.14 3.期末基金资产净值 6,584,935,074.83 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2008 年4 季度 1.6683% 0.0287% 0.8200% 0.0018% 0.8483% 0.0269% 本基金收益按月结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 2006-5-24 2006-7-1 2006-8-8 2006-9-15 2006-10-2 3 2006-11 -3 0 2007-1-7 2007-2-14 2007-3- 24 2007-5-1 200 7- 6-8 2007-7-16 2007-8-23 2007-9- 30 2007-11-0 7 2007-12-15 2008-1-22 2008-2-29 2008-4-7 2008-5-15 2008-6-22 2008-7- 30 2008-9-6 2008-10-1 4 2008-11 -2 1 万家货币基金基金基准 本基金成立于2006 年5 月24 日，建仓期为3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 张旭伟 本基金基金 经理；万家债 券基金经理； 本公司基金 管理部副总 监 2006 年8 月 - 7 年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招 商证券股份有限公司从事投资管 理、在东方证券有限公司从事固定 收益投资工作，在东吴基金管理有 限公司担任基金经理助理. 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益， 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接 或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求， 制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 市场回顾与投资运作总结。 宏观数据的不断恶化导致宏观调控彻底转向。本季度央行4 次下调存贷款基准利率共 计188bp，3 次下调存款准备金率共3%，确立了以适度宽松的货币政策为主的基调。债券市 场的收益率曲线随之大幅下移，而货币市场利率也因资金面过于宽松而不断下降，债券价格 不断上升。 本基金四季度继续高比例持券，增持评级较高的短期融资券而降低浮息债券的比例， 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 保持尽可能长的平均剩余期限。在期末，由于货币市场利率已经低于商业银行加权平均存款 利率，本基金调整了策略，减持央行票据而增加同业存款。 基金份额大幅增加。与去年末相比，本基金份额增长了14 倍，四季度本基金的份额增 长了3.54 倍。为维持基金估值与影子定价的偏离度处于合理水平，本基金连续实现价差收 入，从而使得基金万份收益和7 日年化收益率出现跃升。这从趋势上与不断上涨的债券价格 是一致的。 4.4.2 市场展望与投资管理计划。 2009 年，货币政策仍将宽松，很可能继续降息然后基准利率保持平稳，央行票据到期、 存款准备金率下调很可能使得债券市场资金保持充裕。我们判断低利率环境会至少持续一 年，因此标配债券的投资策略面临的不确定性较小。 历史会重演的概率要大一些。依据历史经验，从降息到升息、债券收益率从低点到高 点，需要大约三年时间。在2009 年的大部分时间段内，利率很可能徘徊于低谷。债券市场 的波动很可能表现为阶段性的收益率起伏。一季度债券行情仍有较为坚实的支持因素，下半 年的不确定因素开始增加，如通胀回升。 2009 一季度我们将维持目前的资产配置策略，即维持较高的现金比例、适当降低央票 比例、适当增大优质短期融资券的配置比例，在保证安全性和流动性的前提下实现稳定的收 益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,740,902,975.40 61.62% 其中：债券 4,740,902,975.40 61.62% 资产支持证券 0.00 0.00 2 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.00 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 2,316,598,528.18 30.11% 4 其他资产 635,758,791.77 8.26% 5 合计 7,693,260,295.35 100.00% 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 21,212,955,237.50 6.08% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 2 报告期末债券回购融资余额 1,085,997,971.00 16.49% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 134 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 178 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 131 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30 天以内 37.14% 16.49% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 1.38% 0.00% 2 30 天(含)—60 天 6.72% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 0.77% 0.00% 3 60 天(含)—90 天 2.75% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 2.29% 0.00% 4 90 天(含)—180 天 20.62% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 1.09% 0.00% 5 180 天(含)—397 天（含） 40.52% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 0.00% 0.00% 合计 107.75% 16.49% 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 0.00 0.00% 2 央行票据 1,709,798,648.56 25.97% 3 金融债券 927,315,493.03 14.08% 其中：政策性金融债 755,449,679.02 11.47% 4 企业债券 19,620,866.01 0.30% 5 企业短期融资券 2,084,167,967.80 31.65% 6 合计 4,740,902,975.40 72.00% 7 剩余存续期超过397 天的浮动 利率债券 363,668,203.50 5.52% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 070309 07 进出09 3,900,000 392,240,617.23 5.96% 2 0801046 08 央行票据46 3,500,000 348,575,299.67 5.29% 3 0801104 08 央行票据104 3,000,000 297,341,618.11 4.52% 4 0801067 08 央行票据67 2,300,000 228,990,793.38 3.48% 5 0881265 08 申能股CP01 2,000,000 200,919,414.01 3.05% 6 0801064 08 央行票据64 2,000,000 198,868,816.99 3.02% 7 0801098 08 央行票据98 2,000,000 198,576,534.87 3.02% 8 0801049 08 央行票据49 1,900,000 189,100,066.76 2.87% 9 0881249 08 电网CP03 1,500,000 150,709,289.30 2.29% 10 0881161 08 长电CP02 1,400,000 142,696,165.55 2.17% 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 12 报告期内偏离度的最高值 0.3689% 报告期内偏离度的最低值 0.0317% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1978% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每 日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 5.8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 38,011,780.00 3 应收利息 21,712,412.82 4 应收申购款 576,034,598.95 5 合计 635,758,791.77 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,450,139,755.04 报告期期间基金总申购份额 9,844,526,964.09 报告期期间基金总赎回份额 4,709,731,644.30 报告期期末基金份额总额 6,584,935,074.83 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7.2 存放地点 万家货币市场证券投资基金2008 年第四季度报告 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009 年1 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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