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| 中金新璟3个月(011890) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891523 | ||||||||
| 基金代码 | 011890 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金新璟 3个月 基金主代码 011890 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 6日 报告期末基金份额总额 2,000,241,176.94份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基 金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求 关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同 债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配 置比例并根据市场变化进行调整。具体包括：1、封闭期投资策略， 包括：（1）债券类属配置策略；（2）利率策略与久期管理策略；（3） 信用债投资策略；（4）收益率曲线策略；（5）资产支持证券投资策略； 2、开放期投资策略。详见《中金新璟 3个月定期开放债券型证券投 资基金基金合同》。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 16,057,318.69 2.本期利润 18,203,268.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 2,015,205,045.32 5.期末基金份额净值 1.0075 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.04% 0.29% 0.04% 0.61% 0.00% 过去六个月 1.54% 0.06% 0.38% 0.05% 1.16% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.76% 0.05% 0.67% 0.05% 2.09% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金的基金合同生效日为 2021年 08月 06日，按基金合同约定，本基金自基金合同生效日 起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董珊珊 本基金基 金经理 2021年 8月 6 日 - 16年 董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国人 寿资产管理有限公司固定收益部研究 员、投资经理助理、投资经理。现任中金 基金管理有限公司固定收益部基金经理。 注：上述基金经理任职日期为本基金基金合同生效日。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益行为。 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，海外经济方面，俄乌局势持续纠结，大宗商品价格高位震荡，美国通胀担忧 情绪升温，美联储 6月进一步加息后，美债收益率冲高回落至高位震荡；国内经济方面，一季度 GDP 低于两会目标，疫情形势严峻制约基本面复苏，而政治局会议定调稳增长方向，随着疫情逐 渐好转，留抵退税提高企业利润率，新订单回暖及原材料价格下降推动产需逐渐复苏，但高失业 率及低收入水平对居民消费意愿形成掣肘，经济弱复苏格局仍将保持；金融数据方面，社融信贷 持续总量强、结构弱，但票据利率逐渐回升，实体贷款意愿有望改善；货币政策方面，央行如期 降准但幅度不及预期，从表述上看国内通胀和海外货币政策掣肘央行政策摆布空间，随着银行间 资金持续宽松以及央行上缴利润逐步完成，6 月底前基本发完的专项债供给对资金面影响有限， 叠加货币政策持续采用总量性+结构性的政策工具加大纾困力度支持实体经济复苏，资金面整体保 持平稳，时点存在收敛。 整体而言，二季度债券市场收益率曲线呈现震荡态势，截至二季度末，中债国债、国开债到 期收益率较一季度末相比，1年期分别-18 BPs、-27 BPs；3年期分别+3BPs、-0.4BPs；5年期 分别+8BPs、-1BP；10年期分别+3BPs、+1BP。4月初，上月 PMI低于荣枯线，多次国常会传递货 币宽松信号，叠加金融数据总量强、结构弱，收益率整体小幅下行；中旬以来，降准不及预期， 专项债额度提前下达，基本面边际复苏预期提升，叠加上海疫情边际好转，收益率有所上行；5 月，政治局会议定调稳增长，但疫情多地散发，PMI持续低于荣枯线，金融及宏观数据弱于预期， 叠加稳经济大盘会议表明经济下行压力加大，市场宽松预期再起，收益率有所下行；6 月初，随 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 着疫情逐渐好转，北京上海逐渐复工复产，PMI 边际回温但仍低于荣枯线，地产销售边际转暖提 升稳增长担忧情绪，叠加季末资金面收敛，收益率有所上行。二季度，中债-综合财富（总值）指 数上涨 1.05%。 本基金以利率债策略为主，判断债市收益率以震荡的行情为主，宽货币政策相对明确、稳增 长政策温和显效，操作上，主要配置中短久期骑乘效果明显的政策性银行金融债作为底仓，中长 久期利率债用于波段交易，维持中性的久期和杠杆水平，力争为组合带来相对确定和稳定的投资 回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0075元；本报告期基金份额净值增长率为 0.90%，业绩 比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,384,318,342.47 99.91 其中：债券 2,384,318,342.47 99.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,209,005.87 0.09 8 其他资产 - - 9 合计 2,386,527,348.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,284,946,315.07 113.39 其中：政策性金融债 2,284,946,315.07 113.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 99,372,027.40 4.93 9 其他 - - 10 合计 2,384,318,342.47 118.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210406 21农发 06 3,900,000 402,704,917.81 19.98 2 190208 19国开 08 3,800,000 400,370,394.52 19.87 3 210303 21进出 03 3,000,000 306,192,739.73 15.19 4 210207 21国开 07 2,500,000 253,087,671.23 12.56 5 150218 15国开 18 1,700,000 180,459,238.36 8.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中国农业发展银行（21 农发 06、19 农发 04、18农发 01）、国家开发银行（19国开 08、21国开 07、15国开 18、18国开 06）、中国进出口 银行（21进出 03、22进出 04）、宁波银行股份有限公司（21宁波银行 CD311）外，本报告期没有 出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 10号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存 在偏差等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 8号），对国家开发银行未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据 等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 9号），对中国进出口银行漏报不良贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规 事实进行处罚。2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2021〕31号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、 监管数据漏报错报等违法违规事实进行处罚。 2022 年 5 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书（甬银保 监罚决字〔2022〕44 号），对宁波银行股份有限公司非标投资业务管理不审慎等违法违规事实进 行处罚。2022 年 4 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书（甬 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 银保监罚决字〔2022〕35 号），对宁波银行股份有限公司薪酬管理不到位等违法违规事实进行处 罚。2022 年 4 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书（甬银保 监罚决字〔2022〕30 号），对宁波银行股份有限公司代理保险销售不规范的违法违规事实进行处 罚。2022 年 4 月 18 日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书（甬银保 监罚决字〔2022〕28 号），对宁波银行股份有限公司信贷资金违规流入房地产领域等违法违规事 实进行处罚。2021年 12月 31日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书 （甬银保监罚决字〔2021〕81 号），对宁波银行股份有限公司信用卡业务管理不到位的违法违规 事实进行处罚。2021年 8月 6日，中国银行保险监督管理委员会宁波监管局发布行政处罚决定书 （甬银保监罚决字〔2021〕57 号），对宁波银行股份有限公司贷款被挪用于缴纳土地款或土地收 储等违法违规事实进行处罚。2021 年 7 月 21 日，中国人民银行宁波市中心支行发布行政处罚决 定书（甬银处罚字〔2021〕2号），对宁波银行股份有限公司违规为存款人多头开立银行结算账户 等违法违规事实进行处罚。 本管理人认为上述处罚对中国农业发展银行、国家开发银行、中国进出口银行、宁波银行的 经营不会产生重大影响：短期来看上述公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响； 对上述公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 - 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,000,237,383.23 报告期期间基金总申购份额 3,943.22 减：报告期期间基金总赎回份额 149.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,000,241,176.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 04 月 01日 -2022年 06月 30 日 500,045,000.00 0.00 0.00 500,045,000.00 25.00 2 2022年 04 月 01日 -2022年 06月 30 日 1,000,112,500.00 0.00 0.00 1,000,112,500.00 50.00 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 3 2022年 04 月 01日 -2022年 06月 30 日 500,045,000.00 0.00 0.00 500,045,000.00 25.00 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基 金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的 情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中金新璟 3个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金新璟 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金新璟 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、《中金新璟 3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 5、关于申请募集中金新璟 3个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书 6、基金管理人业务资格批复和营业执照 7、基金托管人业务资格批复和营业执照 8、本报告期内在规定媒介上披露的有关中金新璟 3个月定期开放债券型证券投资基金的各项 公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 中金新璟 3个月 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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