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| 万家货币E(000764) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 289151 | ||||||||
| 基金代码 | 000764 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场基金2009年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年4 月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家货币 交易代码 519508 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2006 年5 月24 日 报告期末基金份额总额 4,636,715,395.52 份 投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为 投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比 较基准的稳定收益 投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风 险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性 要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和 混合型基金 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标万家货币市场基金2009 年第一季度报告 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2009 年1 月1 日-2009 年3 月31 日） 1.本期已实现收益 20,578,818.14 2.本期利润 20,578,818.14 3.期末基金资产净值 4,636,715,395.52 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于 货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期 利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 基金净值收 益率（1） 基金净值 收益率标 准差（2） 比较基准收 益率（3） 比较基准 收益率标 准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 2009 年1 季度 0.4217% 0.0062% 0.5548% 0.0000% -0.1331% 0.0062% 本基金收益按月结转为基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 2006-5-24 2006-7-1 2006-8-8 2006-9-15 2006-10-23 2006-11-30 2007-1-7 2007-2-14 2007-3-24 2007-5-1 2007-6-8 2007-7-16 2007-8-23 2007-9-30 200 7- 11-07 200 7- 12-15 2008-1-22 2008-2-29 2008-4-7 2008-5-15 2008-6-22 2008-7-30 2008-9-6 2008-10 -1 4 2008-11 -2 1 2008- 12 -2 9 2009-2-5 2009-3-15 万家货币基金基金基准 本基金成立于2006 年5 月24 日，建仓期为3 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合 基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。万家货币市场基金2009 年第一季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期离任日期 证券从 业年限 说明 张旭伟 本基金基金 经理； 万家债券基 金经理； 公司投资副 总监 2006 年8 月 - 7 年 男，复旦大学经济学硕士，曾在招 商证券股份有限公司从事投资管 理、在东方证券有限公司从事固定 收益投资工作，在东吴基金管理有 限公司担任基金经理助理. 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益， 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接 或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。 公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求， 制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内无异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 市场回顾与投资运作总结。 一季度的债券市场走势出现了较大分化。首先由于央行转向适度宽松的货币政策，提 出要维持银行体系充裕的流动性，导致资金利率不断下降，从而带动中短期利率不断下降； 其次，大规模的财政刺激计划以及随后超预期的巨额新增信贷改变了市场对经济走势的预 期，投资者对经济好转的担忧主导了中长期利率的走势，中长期利率大幅上升。短期利率持 续下降与中长期利率大幅上升导致收益率曲线不断趋于陡峭。在该阶段，信用类券种的表现万家货币市场基金2009 年第一季度报告 最好。由于同期限利率品种的绝对收益率过低，信用类债券的相对投资价值突出，配置型和 交易性需求均较大，导致信用利差出现大幅度的下降。 本基金在一季度前期大幅增持短期融资券，保持较长的平均剩余期限，获得了较大的 价差收入；后期我们判断市场利率已经基本见底，因此大幅降低了固定利率债券比例，增加 了浮动利率债券和现金比例。本基金的现金和央行票据比例合计在50%以上，基金资产的流 动性得到保障。 4.4.2 市场展望与投资管理计划。 从目前公布的一系列宏观数据来看，今年经济好转的可能性正在上升，并且央行还会 维持一段时间的宽松货币政策来确保经济增长，因此预计在二季度宽松的资金面和投资者对 经济好转的担忧仍会是主导债券市场走势的两个重要因素，收益率曲线陡峭化的趋势将会延 续。就货币市场而言，二季度宽松的资金面将延续，但资金利率很难再出现大幅度的下降， 因此从长期来看短期利率已经见底。 本基金二季度将采取均衡的配置策略，适度增持浮动利率债券，维持固定利率债券、 浮动利率债券和现金这三者之间比较均衡的配置比例，同时缩短组合的平均剩余期限，在维 持流动性和安全性的前提下争取更高的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,542,021,906.61 64.66% 其中：债券 3,542,021,906.61 64.66% 资产支持证券 0.00 0.00 2 买入返售金融资产 0.00 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产0.00 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 1,816,171,268.55 33.16% 4 其他资产 119,395,574.63 2.18% 5 合计 5,477,588,749.79 100.00% 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 75,849,594,581.13 16.69% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00 2 报告期末债券回购融资余额 832,999,183.50 17.97% 其中：买断式回购融资 0.00 0.00万家货币市场基金2009 年第一季度报告 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 175 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 92 报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30 天以内 46.72% 17.97% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 4.32% 0.00% 2 30 天(含)—60 天 17.30% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 3.25% 0.00% 3 60 天(含)—90 天 9.97% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 5.01% 0.00% 4 90 天(含)—180 天 16.62% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 0.21% 0.00% 5 180 天(含)—397 天（含） 24.95% 0.00% 其中：剩余存续期超过397 天 的浮动利率债 0.00% 0.00% 合计 115.56% 17.97% 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）万家货币市场基金2009 年第一季度报告 1 国家债券 0.00 0.00% 2 央行票据 857,512,584.36 18.49% 3 金融债券 1,155,327,720.69 24.92% 其中：政策性金融债 933,446,652.60 20.13% 4 企业债券 19,632,066.45 0.42% 5 企业短期融资券 1,509,549,535.11 32.56% 6 合计 3,542,021,906.61 76.39% 7 剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券 593,351,438.80 12.80% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资 成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 070309 07 进出09 3,900,000 391,353,955.80 8.44% 2 0801064 08 央行票据64 2,000,000 199,529,118.80 4.30% 3 0801098 08 央行票据98 2,000,000 199,113,624.89 4.29% 4 060801 06 民生01 1,600,000 160,096,232.71 3.45% 5 0981001 09 云天化CP01 1,500,000 150,639,495.33 3.25% 6 0801046 08 央行票据46 1,500,000 149,879,866.83 3.23% 7 0881260 08 蒙电力CP01 1,200,000 120,621,946.17 2.60% 8 060208 06 国开08 1,100,000 110,196,338.67 2.38% 9 0801089 08 央行票据89 1,100,000 109,542,622.05 2.36% 10 0881234 08 陕延油CP02 1,000,000 100,968,875.20 2.18% 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 21 报告期内偏离度的最高值 0.3030% 报告期内偏离度的最低值 0.0181% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1797% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。万家货币市场基金2009 年第一季度报告 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率每 日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销，每日计提损益。 本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00 元。 5.8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利 率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。 5.8.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.4 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0.00 2 应收证券清算款 0.00 3 应收利息 23,255,102.90 4 应收申购款 96,140,471.73 5 合计 119,395,574.63 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 6,584,935,074.83 报告期期间基金总申购份额 6,951,223,635.14 报告期期间基金总赎回份额 8,899,443,314.45 报告期期末基金份额总额 4,636,715,395.52 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家货币市场证券投资基金2009 年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 7.3 查阅方式万家货币市场基金2009 年第一季度报告 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2009 年4 月22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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