最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金金序量化蓝筹混合C(005406) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2891498 | ||||||||
| 基金代码 | 005406 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金序量化蓝筹 基金主代码 005405 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 6日 报告期末基金份额总额 2,922,666.06份 投资目标 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股， 在充分控制投资风险的前提下，力求实现基金资产的稳 定增值。 投资策略 本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的 投资思想和理念通过具体指标与参数体现在数量模型 中，通过数量化方法进行积极的投资组合管理与风险控 制，充分发挥数量化投资的优势。一方面，在偏好大盘 蓝筹的基础上，构建最小化市场波动性的投资组合；另 一方面，通过量化选股等策略追求超越业绩比较基准的 投资收益。具体包括：1、资产配置策略；2、量化选股 策略；3、存托凭证投资策略；4、其他策略。详见《中 金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金合同》。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和预期收益高于 货币市场基金、债券证券投资基金，低于股票型证券投 资基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金金序量化蓝筹 A 中金金序量化蓝筹 C 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 下属分级基金的交易代码 005405 005406 报告期末下属分级基金的份额总额 2,804,460.98份 118,205.08份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 中金金序量化蓝筹 A 中金金序量化蓝筹 C 1.本期已实现收益 -288,324.58 -17,749.55 2.本期利润 73,189.27 -1,740.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0276 -0.0142 4.期末基金资产净值 3,285,024.59 142,372.80 5.期末基金份额净值 1.1714 1.2045 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金序量化蓝筹 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.18% 1.49% 5.02% 1.07% -5.20% 0.42% 过去六个月 -15.62% 1.50% -6.36% 1.09% -9.26% 0.41% 过去一年 -19.30% 1.10% -9.44% 0.93% -9.86% 0.17% 过去三年 14.69% 0.94% 17.54% 0.95% -2.85% -0.01% 自基金合同 生效起至今 17.14% 0.98% 11.48% 0.99% 5.66% -0.01% 中金金序量化蓝筹 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 ④ 过去三个月 -0.28% 1.49% 5.02% 1.07% -5.30% 0.42% 过去六个月 -15.79% 1.50% -6.36% 1.09% -9.43% 0.41% 过去一年 -19.62% 1.10% -9.44% 0.93% -10.18% 0.17% 过去三年 13.24% 0.94% 17.54% 0.95% -4.30% -0.01% 自基金合同 生效起至今 20.45% 0.99% 11.48% 0.99% 8.97% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘重晋 本基金基 金经理 2021年 11月 4 日 - 10年 刘重晋先生，理学博士。历任松河投资咨 询（深圳）有限公司副总经理、量化研究 员。现任中金基金管理有限公司量化指数 部基金经理。 王阳峰 本基金基 金经理 2022年 2月 18 日 - 8年 王阳峰先生，理学硕士。历任泰达宏利基 金管理有限公司金融工程部投资经理、嘉 实基金管理有限公司投资经理。现任中金 基金管理有限公司量化指数部基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益行为。 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金采用量化与基本面相结合的投资策略。通过量化指标建模，对基金的仓位进行调整， 对股票初步筛选出指标较好的候选股票；再使用主动投资策略，通过研究员与基金经理对宏观经 济研究，行业分析，公司估值和基本面的分析，以及公司上下游产业链情况，经营情况，盈利能 力等的分析进行股票的筛选，构建股票组合。接下来会密切监控市场变化以及策略表现，积极应 对，在控制风险的同时力争获得更好的收益。 回顾二季度，我国经济增长面临来自各方面的不确定性因素影响。国内方面，局部新冠疫情 对短期增长造成一定影响；外部方面，地缘冲突加剧供给受限问题，欧美经济体面临较高通胀压 力，主要央行多采取紧缩的货币政策。我国经济增速从 3月开始出现一定下滑；随着局部疫情好 转及稳增长政策支持，5月经济增速开始逐步好转。通胀方面，CPI自低位逐渐回升，PPI自高位 开始回落，PPI与 CPI的剪刀差有所收敛；流动性方面，为应对内外部不确定性，国内流动性整 体保持在合理充裕水平。二季度初始，A股市场在各不确定性因素影响下延续前期跌势，继续下 跌至四月底。而后，随着风险因素的逐步缓解，市场自四月底开始反弹。以四月底为分界，在市 场下跌过程中，风险偏好迅速下降，过去几年表现较好的成长板块调整幅度较大，价值板块有相 对收益；四月底以来的反弹行情中，以新能源为代表的成长板块领涨，反弹幅度较大。回顾二季 度，宽基指数中，沪深 300上涨 6.21%，中证 500上涨 2.04%，创业板指上涨 5.68%；风格方面， 大盘优于小盘，成长战胜价值；行业方面，消费者服务、汽车、食品饮料、电力设备新能源及家 电等行业涨幅靠前，综合金融、房地产、传媒、综合、农林牧渔等行业表现相对落后。 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 展望未来，市场经历连续反弹后，整体估值已处于历史平均水平，短时间内出现大幅上涨或 者大幅下跌的可能性较小，或更多以结构性机会为主。“稳增长”相关或有政策支持的低估值板 块，基本面预期已见底、长期景气程度仍在向上的科技方向，受益于疫情修复、估值处于合理区 间的部分消费板块等相关领域或孕育阶段性投资机会。在此背景下，我们仍将沿着全年策略展望 的思路挖掘市场机会，寻找长期前景与短期业绩、景气周期与估值位置等匹配度较好的高性价比 机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金序量化蓝筹 A基金份额净值为 1.1714元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.18%；截至本报告期末中金金序量化蓝筹 C基金份额净值为 1.2045元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.28%；业绩比较基准收益率为 5.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人 已向中国证监会报告并提出解决方案；本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满两 百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,105,621.56 89.73 其中：股票 3,105,621.56 89.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 194,615.07 5.62 其中：债券 194,615.07 5.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 159,602.04 4.61 8 其他资产 1,180.68 0.03 9 合计 3,461,019.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 17,032.00 0.50 B 采矿业 96,807.00 2.82 C 制造业 2,304,649.70 67.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,190.00 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 187,413.00 5.47 J 金融业 167,803.00 4.90 K 房地产业 19,026.00 0.56 L 租赁和商务服务业 23,408.40 0.68 M 科学研究和技术服务业 195,136.46 5.69 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 58,484.00 1.71 R 文化、体育和娱乐业 6,672.00 0.19 S 综合 - - 合计 3,105,621.56 90.61 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300750 宁德时代 300 160,200.00 4.67 2 600519 贵州茅台 66 134,970.00 3.94 3 300896 爱美客 200 120,002.00 3.50 4 300751 迈为股份 200 98,180.00 2.86 5 603259 药明康德 854 88,807.46 2.59 6 300347 泰格医药 700 80,115.00 2.34 7 000568 泸州老窖 300 73,962.00 2.16 8 300760 迈瑞医疗 200 62,640.00 1.83 9 000625 长安汽车 3,510 60,793.20 1.77 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 10 603659 璞泰来 700 59,080.00 1.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 194,615.07 5.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 194,615.07 5.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019641 20国债 11 1,900 194,615.07 5.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,160.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 20.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,180.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 单位：份 项目 中金金序量化蓝筹 A 中金金序量化蓝筹 C 报告期期初基金份额总额 2,316,951.20 135,445.68 报告期期间基金总申购份额 507,760.29 13,449.43 减:报告期期间基金总赎回份额 20,250.51 30,690.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,804,460.98 118,205.08 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中金金序量化蓝筹 A 中金金序量化蓝筹 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,075,406.43 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 2,075,406.43 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 74.00 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 自 有 资 金 1 2022年 04 月 01日 -2022年 06 月 30日 2,075,406.43 0.00 0.00 2,075,406.43 71.01 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基 金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 中金金序量化蓝筹 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的 情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金合同》 3、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金托管协议》 4、《中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 5、中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金申请募集注册的法律意见书 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、报告期内中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |