最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金金利C(003812) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2891493 | ||||||||
| 基金代码 | 003812 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金金利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 中金金利 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金利 基金主代码 003811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 13日 报告期末基金份额总额 486,868,170.47份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动 的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状 况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基 本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及 流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各 大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体包 括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小 企业私募债投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可 交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国 债期货投资策略。详见《中金金利债券型证券投资基金 基金合同》。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金金利 A 中金金利 C 下属分级基金的交易代码 003811 003812 中金金利 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份额总额 486,713,059.34份 155,111.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 中金金利 A 中金金利 C 1.本期已实现收益 3,330,262.45 870.27 2.本期利润 4,681,789.27 1,227.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0082 4.期末基金资产净值 500,968,834.82 158,298.48 5.期末基金份额净值 1.0293 1.0205 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金利 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.94% 0.04% 1.05% 0.04% -0.11% 0.00% 过去六个月 1.52% 0.04% 1.83% 0.05% -0.31% -0.01% 过去一年 3.73% 0.04% 4.78% 0.05% -1.05% -0.01% 过去三年 8.59% 0.04% 13.20% 0.07% -4.61% -0.03% 过去五年 18.30% 0.05% 25.19% 0.06% -6.89% -0.01% 自基金合同 生效起至今 20.82% 0.05% 24.78% 0.07% -3.96% -0.02% 中金金利 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 中金金利 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.84% 0.04% 1.05% 0.04% -0.21% 0.00% 过去六个月 1.31% 0.04% 1.83% 0.05% -0.52% -0.01% 过去一年 3.31% 0.04% 4.78% 0.05% -1.47% -0.01% 过去三年 7.51% 0.04% 13.20% 0.07% -5.69% -0.03% 过去五年 16.37% 0.05% 25.19% 0.06% -8.82% -0.01% 自基金合同 生效起至今 19.88% 0.06% 24.78% 0.07% -4.90% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中金金利 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闫雯雯 本基金基 金经理 2021年 1月 25 日 - 12年 闫雯雯女士，管理学硕士。曾任泰康资产 管理有限公司国际投资部、信用评估部研 究员。现任中金基金管理有限公司固定收 益部基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中金金利 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，海外经济方面，俄乌冲突持续发酵，推高大宗商品价格，全球通胀压力攀升， 各国陆续进入加息周期，美债利率大幅波动，但整体对国内债券市场影响有限。国内经济方面， 进入 4月后疫情形势严峻，多地封控制约经济活动，基本面压力增加，工业增加值当月同比由正 转负，社会消费品零售总额当月同比大幅下降至-11.1%；5月疫情逐渐缓解，各项经济数据均有 改善；6月复工复产加速，经济逐步筑底企稳，PMI指数重回扩张区间。在此背景下，国家多次召 开重要会议，加快部署稳增长政策，财政政策积极，留抵退税政策加快落地，专项债发行使用提 速，货币政策在总量和结构方面均加大支持力度，进行逆周期调节。 2022年二季度，债券市场整体震荡，国内疫情反复、资金利率维持低位、稳增长措施出台、 复工复产进度等因素主导债券市场走势，中债-综合财富（总值）指数上涨 1.05%。截止 6月 30 日，中债 10年期国债、国开债到期收益率较一季度末分别上行 3bps、1bps，中债 1年期国债、 国开债到期收益率较一季度末分别下行 18bps、27bps，中短久期品种表现优于长端，收益率曲线 整体陡峭化。 报告期内，本基金根据资金面情况适当提升杠杆，增加商业银行金融债和利率债的配置，争 取控制信用风险前提下，为投资者争取良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金利 A 基金份额净值为 1.0293 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.94%；截至本报告期末中金金利 C基金份额净值为 1.0205元，本报告期基金份额净值增长率为 0.84%；业绩比较基准收益率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 中金金利 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 571,946,921.07 99.92 其中：债券 571,946,921.07 99.92 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 476,113.76 0.08 8 其他资产 - - 9 合计 572,423,034.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 552,211,214.22 110.19 其中：政策性金融债 164,824,663.01 32.89 4 企业债券 - - 中金金利 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,735,706.85 3.94 9 其他 - - 10 合计 571,946,921.07 114.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190203 19国开 03 500,000 51,448,082.19 10.27 2 210406 21农发 06 400,000 41,303,068.49 8.24 3 210308 21进出 08 300,000 30,383,079.45 6.06 4 150218 15国开 18 200,000 21,230,498.63 4.24 5 2028030 20兴业银行小微 债 05 200,000 20,842,969.86 4.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 中金金利 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除国家开发银行（19国开 03、15国开 18）、 中国农业发展银行（21农发 06）、中国进出口银行（21进出 08）、交通银行股份有限公司（20交 通银行 02）、兴业银行股份有限公司（20兴业银行小微债 05）、杭州银行股份有限公司（21杭州 银行小微债 01）、北京银行股份有限公司（21 北京银行小微债 02）、中国建设银行股份有限公司 （21建设银行小微债）、齐鲁银行股份有限公司（21齐鲁银行小微债 01）外，本报告期没有出现 被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 8号），对国家开发银行未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据 等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 10号），对中国农业发展银行漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存 在偏差等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 9号），对中国进出口银行漏报不良贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规 事实进行处罚。2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监 罚决字〔2021〕31号），对中国进出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、 监管数据漏报错报等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 15 号），对交通银行股份有限公司漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏 差等违法违规事实进行处罚。2021年 8月 20日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2021〕 23 号），对交通银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事 实进行处罚。2021 年 7 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚 决字〔2021〕28 号），对交通银行股份有限公司理财业务和同业业务制度不健全、理财业务数据 与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 22 号），对兴业银行股份有限公司漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等 违法违规事实进行处罚。2021年 8月 20日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字〔2021〕 26 号），对兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规事 实进行处罚。 中金金利 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 2022年 5月 31日， 中国人民银行杭州市中心支行发布行政处罚决定书（杭银处罚字〔2022〕 30 号），对杭州银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料 和交易记录等违法违规事实进行处罚。 2021年 11月 29日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保 监罚决字〔2021〕30 号），对北京银行股份有限公司发生重要信息系统突发事件但未向监管部门 报告，严重违反审慎经营规则的违法违规事实进行处罚。2021 年 9 月 30 日，中国银行保险监督 管理委员会北京监管局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕26 号），对北京银行股份 有限公司服务收费管理不力，违规收费等违法违规事实进行处罚。 2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 14 号），对中国建设银行股份有限公司贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数 据存在偏差等违法违规事实进行处罚。2021年 8月 20日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银 罚字〔2021〕22 号），对中国建设银行股份有限公司占压财政存款或者资金、违反账户管理规定 的违法违规事实进行处罚。 2022 年 1 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会山东监管局发布行政处罚决定书（鲁银保 监罚决字〔2021〕14 号），对齐鲁银行股份有限公司以贷收贷方式处置不良贷款，严重违反审慎 经营规则的违法违规事实进行处罚。 本管理人认为上述事项对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、交通银行、 兴业银行、杭州银行、北京银行、建设银行、齐鲁银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司 盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响。对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影 响。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 中金金利 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金金利 A 中金金利 C 报告期期初基金份额总额 486,741,164.84 120,046.79 报告期期间基金总申购份额 6,811.98 47,827.27 减:报告期期间基金总赎回份额 34,917.48 12,762.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 486,713,059.34 155,111.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 04 月 01日 -2022年 06月 30日 486,570,650.06 0.00 0.00 486,570,650.06 99.94 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基 金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的 中金金利 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金利债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金利债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金金利债券型证券投资基金托管协议》 4、《中金金利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、中金金利债券型证券投资基金申请募集注册的法律意见书 8、中金金利债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |