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| 圆信永丰瑞丰债券(011101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2891211 | ||||||||
| 基金代码 | 011101 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 12页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 11 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰瑞丰 基金主代码 011101 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2021年03月16日 报告期末基金份额总额 5,999,022,851.23份 投资目标 基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余 封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳 健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金 在封闭期内原则上采用买入并持有到期投资策 略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的 并持有到期。在开放期将保持资产适当的流动 性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降 低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基 金的投资策略包括封闭期配置策略、杠杆投资 策略、封闭期现金管理策略、开放期投资策略。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年 期银行定期存款利率（税后）+1.25%。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期收益 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 12页 和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金， 但高于货币市场基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 1.本期已实现收益 64,546,891.55 2.本期利润 64,546,891.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 4.期末基金资产净值 6,140,822,350.19 5.期末基金份额净值 1.0236 注1：本期指2022年4月1日至2022年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.06% 0.01% 1.00% 0.01% 0.06% 0.00% 过去 六个 月 2.03% 0.01% 1.98% 0.01% 0.05% 0.00% 过去 4.07% 0.01% 4.00% 0.01% 0.07% 0.00% 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 12页 一年 自基 金合 同生 效起 至今 5.14% 0.01% 5.17% 0.01% -0.03% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立满一年；本基金已完成建仓但报告 期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 林铮 本基金基金经理 2021- - 13 厦门大学经济学硕士，现 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 12页 03-16 年 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员，国贸期货宏观金融期 货研究员，海通期货股指 期货分析师，圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 部副总监、固收投资部副 总监。国籍：中国，获得 的相关业务资格：基金从 业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 12页 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年2季度，债券市场整体收益率整体呈现区间震荡的走势。4月份影响债券市场 最大的因素是疫情对经济负面影响开始加大、政策对冲初期相对温和，央行不及市场预 期的降准，10年国债利率先下后上；进入5月份，随着经济持续趋弱，市场对于经济悲 观预期加大，因此经济基本面主导了利率的走势，使得利率在5月呈现单边下行走势； 但随着政策对于稳增长力度加大，而且整体上以结构性政策为主，政策明显倾向于宽信 用；随着疫情对经济影响逐步减弱，利率走势重新回到对于经济复苏预期上，从5月底 开始，10年国债利率开始反弹，基本回到4月中旬的高点附近。 本基金是摊余成本的定期开放式基金，处于封闭期内。由于产品一直维持在较为合 适的杠杆水平，因此季度内基金基本没有进行债券交易。未来产品将继续维持资产合适 的杠杆水平，并合理安排资产融资部分的期限结构，在保障流动性的前提下，尽量稳定 资产整体组合收益率在适当的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰瑞丰基金份额净值为1.0236元，本报告期内，基金份额净值 增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为1.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,536,159,490.73 99.98 其中：债券 10,536,159,490.73 99.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 12页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,076,501.07 0.02 8 其他资产 - 0.00 9 合计 10,538,235,991.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与股票交易。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,536,159,490.73 171.58 其中：政策性金融债 10,536,159,490.73 171.58 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,536,159,490.73 171.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 12页 1 160310 16进出10 53,980,000 5,483,364,431.43 89.29 2 160213 16国开13 44,000,000 4,452,115,690.69 72.50 3 190408 19农发08 3,200,000 334,006,187.73 5.44 4 210408 21农发08 2,600,000 266,673,180.88 4.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 根据基金合同约定，本基金不参与资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发 行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体除16进出10（160310.IB）的发行主体中国进出口银行、16国开13（160213.IB） 的发行主体国家开发银行、19农发08（190408.IB）、21农发08（210408.IB）的发行主 体中国农业发展银行外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 2021年7月13日，中国进出口银行因违规投资企业股权等多项违法违规行为，被中 国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2021]31号），罚没7345.6万 元。2022年3月21日，中国进出口银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据 报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚 决字[2022]9号），罚款420万元。 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 12页 2022年3月21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决 字[2022]8号），罚款440万元。 2022年3月21日，中国农业发展银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数 据报送存在多项违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监 罚决字[2022]10号），罚款480万元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 - 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据基金合同约定，本基金不参与可转换债券投资。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据基金合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,999,022,851.23 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 12页 “-”填列） 报告期期末基金份额总额 5,999,022,851.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401-202 20630 2,499,999,00 0.00 0.00 0.00 2,499,999,00 0.00 41.67% 2 20220401-202 20630 1,199,999,00 0.00 0.00 0.00 1,199,999,00 0.00 20.00% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可 能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 圆信永丰瑞丰 66个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 12页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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