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| 兴银稳益30天持有期债券A(013718) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890844 | ||||||||
| 基金代码 | 013718 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 07 月 21 日 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 2页，共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银稳益 30 天持有期债券 基金主代码 013718 基金运作方式 契约型开放式。本基金每个开放日开放申购，但投资人每 笔认购/申购的基金份额需至少持有满 30 天，在 30 天锁定 持有期内不能提出赎回及转换转出申请。 基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日 报告期末基金份额总额 163,641,408.98 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主 动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主 动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构 配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资 管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合财富(一年以下)指数收益率*85%+人民币活期存 款利率(税后)*15% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银稳益30天持有期债券A 兴银稳益30天持有期债券C 下属分级基金的交易代码 013718 013719 报告期末下属分级基金的份 额总额 37,997,586.29 份 125,643,822.69 份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 3页，共 9页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日） 兴银稳益30天持有期债券A 兴银稳益30天持有期债券C 1.本期已实现收益 255,474.85 1,305,271.31 2.本期利润 253,689.26 1,338,077.30 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0085 0.0087 4.期末基金资产净值 38,361,675.65 126,757,600.07 5.期末基金份额净值 1.0096 1.0089 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银稳益 30 天持有期债券 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.90% 0.02% 0.63% 0.01% 0.27% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 0.96% 0.02% 0.72% 0.01% 0.24% 0.01% 兴银稳益 30 天持有期债券 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.83% 0.02% 0.63% 0.01% 0.20% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 0.89% 0.02% 0.72% 0.01% 0.17% 0.01% 注：1、本基金成立于 2022 年 3 月 18 日； 2、比较基准：中债综合财富(一年以下)指数收益率*85%+人民币活期存款利率(税后)*15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 4页，共 9页 注：1、本基金成立于 2022 年 3 月 18 日； 2、比较基准：中债综合财富(一年以下)指数收益率*85%+人民币活期存款利率(税后)*15%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 李文程 本基金的基 金经理 2022-03-18 - 11 年 硕士研究生。 历任中国人 保资产管理 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 5页，共 9页 有限公司投 资经理、上海 海通证券资 产管理有限 公司投资经 理。2017 年 8 月加入兴银 基金管理有 限责任公司， 现任兴银基 金固定收益 部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 李文程女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，债市运行面临的宏观经济背景：一是疫情有所反复，经济明显承压，就业压力 进一步加大；二是资金面显著宽松，社融总量向好，但是具体结构较差；三是海外主要经济 体处于货币政策收紧期，中美利差从缩窄到倒挂，国内货币政策“以我为主，兼顾外部均衡”； 四是宽财政继续发力，扩大财政支出规模，支持基建和减税降费等。 在这样的宏观及政策背景下，债市空仓成本较高，需保持一定的仓位。但是，在 2020 年 的学习效应下，市场对于拉长久期较为谨慎，于是短端下沉成为主流策略，形成了中低等级 信用债利差有所收窄，期限利差有所走阔，短端优于长端，信用优于利率的结构性牛市。 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 6页，共 9页 操作方面，组合在 4 月及 5月中上旬保持一定的杠杆及久期水平，充分获取套息收益及 资本利得；在 5月下旬，组合及时降低久期及杠杆水平，有效的控制住了 6 月初市场调整所 带来的产品净值回撤。债券期限方面，主要以短期限为主。同时，在严控信用风险的前提下， 精选个券，均衡配置，不断优化持仓。组合整体风险收益比相对较好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银稳益 30 天持有期债券 A 基金份额净值为 1.0096 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%；截至报告期末兴银稳 益 30 天持有期债券 C 基金份额净值为 1.0089 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.83%，同期业绩比较基准收益率为 0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 174,229,772.36 99.78 其中：债券 174,229,772.36 99.78 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 323,648.43 0.19 8 其他资产 62,395.01 0.04 9 合计 174,615,815.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 7页，共 9页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 2,022,446.58 1.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,023,436.71 4.86 其中：政策性金融债 8,023,436.71 4.86 4 企业债券 30,546,093.16 18.50 5 企业短期融资券 40,375,943.85 24.45 6 中期票据 93,261,852.06 56.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 174,229,772.36 105.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 102101458 21 晋能装备 MTN001 100,000 10,881,249. 32 6.59 2 101752034 17 华发实业 MTN003 100,000 10,463,848. 22 6.34 3 101800180 18 河钢集 MTN002 100,000 10,397,835. 62 6.30 4 101900748 19 川能投 MTN003 100,000 10,380,206. 03 6.29 5 101900109 19 华发集团 MTN002 100,000 10,368,458. 08 6.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 8页，共 9页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,068.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 50,326.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 62,395.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴银稳益 30天持有期债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 9页，共 9页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银稳益30天持有期债券A 兴银稳益30天持有期债券C 报告期期初基金份额总额 38,635,746.89 265,642,957.62 报告期期间基金总申购份额 25,977,120.35 119,256,672.97 减：报告期期间基金总赎回 份额 26,615,280.95 259,255,807.90 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 37,997,586.29 125,643,822.69 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期间单一投资者持有基金份额未达到或超过 20%的产品特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银稳益 30 天持有期债券型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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