最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银中证科创创业50指数A(012898) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2890838 | ||||||||
| 基金代码 | 012898 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 07 月 21 日 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银中证科创创业 50 指数 基金主代码 012898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 07 月 14 日 报告期末基金份额 总额 530,633,106.37 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无 法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资 方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表 现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的 指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌； （4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重 制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不 超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪 偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避 免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份 股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创板和创业板机制下 因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括 流动性风险、退市风险和投资集中风险等。 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 3页，共 13页 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 兴银中证科创创业 50 指数 A 兴银中证科创创业 50 指数 C 兴银中证科创创业 50 指数 E 下属分级基金的交 易代码 012898 012899 016010 报告期末下属分级 基金的份额总额 432,034,072.34 份 98,586,325.54 份 12,708.49 份 下属分级基金的风 险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日） 兴银中证科创创业 50 指数 A 兴银中证科创创业 50 指数 C 兴银中证科创创业 50 指数 E 1.本期已实现收益 -23,699,226.36 -5,371,467.07 17.32 2.本期利润 8,216,503.38 1,761,177.74 -62.55 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0184 0.0175 -0.0491 4.期末基金资产净 值 325,182,050.90 74,131,922.42 9,565.23 5.期末基金份额净 值 0.7527 0.7519 0.7527 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银中证科创创业 50 指数 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.88% 1.99% 1.91% 2.01% 0.97% -0.02% 过去六个 月 -16.11% 1.90% -17.19% 1.92% 1.08% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -24.73% 1.61% -29.43% 1.70% 4.70% -0.09% 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 4页，共 13页 兴银中证科创创业 50 指数 C 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.85% 1.99% 1.91% 2.01% 0.94% -0.02% 过去六个 月 -16.16% 1.90% -17.19% 1.92% 1.03% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 -24.81% 1.61% -29.43% 1.70% 4.62% -0.09% 兴银中证科创创业 50 指数 E 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合 同生效起 至今 6.52% 1.55% 6.18% 1.57% 0.34% -0.02% 注：1、本基金 A、C 份额成立于 2021 年 7 月 14 日，E 份额成立于 2022 年 6 月 17 日；2、 比较基准：中证科创创业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 5页，共 13页 注：1、本基金 A、C 份额成立于 2021 年 7 月 14 日，E 份额成立于 2022 年 6 月 17 日；2、 比较基准：中证科创创业 50 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘帆 本基金的基 金经理 2021-07-14 - 5 年 南开大学金 融工程硕士， FRM（金融风 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 6页，共 13页 险管理师）。 曾任平安基 金管理有限 公司中央交 易室交易员、 ETF 指数投 资中心研究 员兼基金经 理助理。2020 年 11 月加入 兴银基金管 理有限责任 公司，现任兴 银基金指数 与量化投资 部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 刘帆女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人制定了异常交易监控管理的制度，并根据法律法规及监管规定结合实践予 以修订完善。本报告期内，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年二季度，我们经历了上海疫情爆发引起的 A 股市场深度调整，也经历了由上海 疫情复苏驱动的反弹行情。市场情绪从悲观走向相对乐观，投资者风险偏好逐步改善。在“信 用见底后、经济见底前”这样一个背景下，景气度高、有业绩支撑的成长股受到了市场资金 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 7页，共 13页 的追捧。本轮行情指数一路小阴小阳稳步抬升，是典型的“推土机行情”。类似行情均发生 在经济下行周期的末期与熊市之后，2022 年 5 月以来，以新能源为代表的成长板块大幅上 涨，而稳增长板块却表现平淡，市场再次出现极致的风格分化。“推土机行情”有一个共性 特征：股价充分调整，悲观交易者出局；预期边际改善，乐观交易者主导行情。本轮行情类 似，1-4 月悲观者预期被充分表达，大幅减仓；5 月后乐观者入市主导行情，成交并未明显 放大但股价节节攀升。加之当下市场流动性比较充裕，对成长板块的估值起到正面支撑。 报告期内，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪 误差最小化的投资策略进行被动投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银中证科创创业 50 指数 A 基金份额净值为 0.7527 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为 2.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.91%；截至报告期末兴银中 证科创创业 50 指数 C 基金份额净值为 0.7519 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.91%；截至报告期末兴银中证科创创业 50 指数 E 基金 份额净值为 0.7527 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 6.52%，同期业绩比较基 准收益率为 6.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 374,749,415.12 93.49 其中：股票 374,749,415.12 93.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,580,558.89 4.39 其中：债券 17,580,558.89 4.39 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 4,905,392.55 1.22 8 其他资产 3,629,937.31 0.91 9 合计 400,865,303.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 8页，共 13页 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 323,960,522.08 81.13 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 息技术服务业 25,102,603.60 6.29 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 21,839,756.64 5.47 N 水利、环境和公共设 施管理业 - - O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 370,902,882.32 92.88 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,320.89 0.33 C 制造业 1,648,850.99 0.41 D 电力、热力、燃气及 水生产和供应业 - - E 建筑业 7,444.75 0.00 F 批发和零售业 83,904.56 0.02 G 交通运输、仓储和邮 政业 - - H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00 I 信息传输、软件和信 486,364.18 0.12 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 9页，共 13页 息技术服务业 J 金融业 4,064.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 56,024.71 0.01 N 水利、环境和公共设 施管理业 40,087.30 0.01 O 居民服务、修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 172,493.98 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,846,532.80 0.96 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 300750 宁德时代 76,500.00 40,851,000. 00 10.23 2 300760 迈瑞医疗 84,700.00 26,528,040. 00 6.64 3 300124 汇川技术 322,450.00 21,239,781. 50 5.32 4 300014 亿纬锂能 198,000.00 19,305,000. 00 4.83 5 300274 阳光电源 181,600.00 17,842,200. 00 4.47 6 300122 智飞生物 139,800.00 15,519,198. 00 3.89 7 688981 中芯国际 338,616.00 15,295,284. 72 3.83 8 300142 沃森生物 279,825.00 13,540,731. 75 3.39 9 688599 天合光能 189,356.00 12,355,479. 00 3.09 10 300450 先导智能 191,280.00 12,085,070. 40 3.03 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 10页，共 13页 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600938 N 中海油 84,004 1,332,303.4 4 0.33 2 688235 百济神州 5,044 501,020.52 0.13 3 688262 N 国芯 4,085 195,058.75 0.05 4 301139 元道通信 4,238 162,993.48 0.04 5 301239 普瑞眼科 4,166 140,185.90 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(％) 1 国家债券 17,580,558.89 4.40 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,580,558.89 4.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 019658 21 国债 10 112,980 11,513,219. 16 2.88 2 019666 22 国债 01 60,000 6,067,339.7 3 1.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 11页，共 13页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 (元) 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2209 IC2209 2 2,545,600.0 0 -9,200.00 - 公允价值变动总额合计（元） -9,200.00 股指期货投资本期收益（元） 28,680.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -55,260.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内未进行国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内未进行国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 471,956.81 2 应收证券清算款 2,322,358.3 3 应收股利 - 4 应收利息 21,920.73 5 应收申购款 773,116.25 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 12页，共 13页 6 其他应收款 40,585.22 7 其他 - 8 合计 3,629,937.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情 况说明 1 600938 N 中海油 1,332,303.4 4 0.33 流通受限股 票 2 688262 N 国芯 195,058.75 0.05 流通受限股 票 3 301139 元道通信 162,993.48 0.04 流通受限股 票 4 301239 普瑞眼科 140,185.90 0.04 流通受限股 票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银中证科创创业 50 指数 A 兴银中证科创创业 50 指数 C 兴银中证科创创业 50 指数 E 报告期期初基金份 额总额 452,789,141.20 102,205,943.14 - 报告期期间基金总 申购份额 22,079,416.31 10,037,112.98 12,708.49 减：报告期期间基金 总赎回份额 42,834,485.17 13,656,730.58 - 报告期期间基金拆 分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - - 报告期期末基金份 额总额 432,034,072.34 98,586,325.54 12,708.49 兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第 13页，共 13页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金基金基金合同》 3.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年七月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |