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万家货币E(000764)  基金公开信息
流水号 289077
基金代码 000764
公告日期 2011-04-20
编号 1
标题 万家货币市场证券投资基金2011年第一季度报告
信息全文
2011年3月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2011年4月20日 万家货币市场证券投资基金 2011 年第一季度报告 - 2 -
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年5月24日
报告期末基金份额总额 2,147,025,268.75份
投资目标 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的稳定收益
投资策略 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）
1.本期已实现收益 26,250,527.02
2.本期利润 26,250,527.02
3.期末基金资产净值 2,147,025,268.75

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 ①-③ ②-④
万家货币市场证券投资基金 2011 年第一季度报告 - 3 -
准差④
过去三个月 0.8573% 0.0039% 0.7130% 0.0003% 0.1443% 0.0036%

注:本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金成立于2006年5月24日,建仓期为3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邹昱 本基金基金经理;万家稳健增利基金基金经理，固定收益部总监 2009年8月4日 - 4年 男，复旦大学硕士，曾在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入本公司，从事固定收益投资研究工作，并担任基金经理助理。
孙驰 本基金基金经理、万家增强收益基金基金经理 2011年3月19日 - 4年 2007年7月至2010年4月在中海信托股份有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2010年4月加入万家基金管理有限公司，历任固定收益研究员、基金经理助理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认万家货币市场证券投资基金 2011 年第一季度报告 - 4 -
真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年一季度,整个货币市场资金面紧张的时候居多,尤其是在春节前后,隔夜回购利率达到8%以上,直到3月份整个市场资金面才得到了明显缓解。在操作上,由于本基金在一季度规模波动较大,月初巨额申购月底巨额赎回的规律比较明显,给操作带来了较大难度。本基金在期初保留了较多现金头寸,所以在期间基金出现大量的赎回时,也保持了比较好的流动性。在判断市场资金面有缓和迹象时,增持了短期融资券,积累了部分收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值收益率为0.8573%,同期业绩比较基准收益率为0.7130%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
央行货币政策还处在一个紧缩周期内,通胀压力依然是债市最大的风险,基准利率及存款准备金率均还有上调空间。资金面上看,虽然短期内市场流动性非常充裕,4月有9000多亿公开市场操作到期,但是随着5-6月公开市场操作到期量的减少,整个市场流动性出现紧张的概率在加大。对本基金而言,下一阶段保持资产组合的较高流动性依然十分必要,抓住资金面紧张的时点进行波段操作。同时,本基金将继续维持较高的浮息债券比例。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,486,882,735.12 65.17
其中：债券 1,486,882,735.12 65.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 740,001,550.00 32.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 12,259,622.15 0.54
4 其他资产 42,464,883.95 1.86
5 合计 2,281,608,791.22 100.00

5.2报告期债券回购融资情况 万家货币市场证券投资基金 2011 年第一季度报告 - 5 -
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.62
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 128,699,815.65 5.99
其中：买断式回购融资 0.00 0.00

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 127
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 149
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内 33.51 5.99
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 19.44 0.00
2 30天(含)-60天 0.00 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
3 60天(含)-90天 25.62 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
4 90天(含)-180天 7.92 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
5 180天(含)-397天（含） 37.24 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00
合计 104.29 5.99

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 617,145,463.17 28.74
其中：政策性金融债 417,305,293.94 19.44
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 869,737,271.95 40.51
万家货币市场证券投资基金 2011 年第一季度报告 - 6 -
6 其他 0.00 0.00
7 合计 1,486,882,735.12 69.25
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 417,305,293.94 19.44

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例(%)
1 090213 09国开13 4,100,000 417,305,293.94 19.44
2 018001 01中信债 2,000,000 199,840,169.23 9.31
3 1081355 10粤温氏CP01 700,000 69,875,845.62 3.25
4 1081334 10苏恒力CP01 600,000 60,000,000.00 2.79
5 1181126 11中南方CP01 600,000 60,000,000.00 2.79
6 1181087 11丝绸CP01 500,000 50,000,000.00 2.33
7 1081353 10奥克斯CP01 500,000 49,997,455.44 2.33
8 1081380 10瑞水泥CP01 500,000 49,876,060.90 2.32
9 1081349 10渝涪高CP01 400,000 40,000,604.98 1.86
10 1081211 10晋三维CP02 400,000 40,000,148.51 1.86

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1546%
报告期内偏离度的最低值 -0.0108%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0709%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价和折价在其剩余期限内摊销,每日计提损益。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
5.8.2 本报告期内本基金未发生持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
5.8.3 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 23,491,389.05
4 应收申购款 18,973,494.90
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 0.00
万家货币市场证券投资基金 2011 年第一季度报告 - 7 -
7 其他 0.00
8 合计 42,464,883.95

§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 3,463,072,816.90
报告期期间基金总申购份额 7,320,393,704.06
报告期期间基金总赎回份额 8,636,441,252.21
报告期期末基金份额总额 2,147,025,268.75

§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准万家货币市场证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家货币市场证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 5、万家货币市场证券投资基金2011年第一季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
7.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2011年4月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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