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| 鑫元富利定期开放债券(007559) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2890562 | ||||||||
| 基金代码 | 007559 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元富利定期开放 基金主代码 007559 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年 11月 13日 报告期末基金份额总额 1,955,286,968.12份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理 安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、 市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益 进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 11,851,279.37 2.本期利润 14,428,503.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 4.期末基金资产净值 1,967,978,593.10 5.期末基金份额净值 1.0065 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.12% 0.06% 1.11% 0.05% 0.01% 0.01% 过去六个月 1.69% 0.08% 1.90% 0.06% -0.21% 0.02% 过去一年 4.30% 0.07% 5.22% 0.06% -0.92% 0.01% 自基金合同 生效起至今 11.15% 0.10% 12.31% 0.07% -1.16% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金的合同生效日为 2019年 11月 13日。根据基金合同约定，本基金的建仓期为 6个月， 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈浩 本基金的 基金经理 2021年 12月 13日 - 5年 学历：经济学博士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任中国农业银 行金融市场部债券高级交易员、平安银行 资金运营中心债券投资经理。2021年 6 月加入鑫元基金，历任固收投资经理，现 任基金经理。 现任鑫元合丰纯债债券型 证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混 合型证券投资基金、鑫元淳利定期开放债 券型发起式证券投资基金、鑫元承利三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、鑫元中债 1-3年国开行债 券指数证券投资基金、鑫元中债 3-5年国 开行债券指数证券投资基金、鑫元安鑫回 报混合型证券投资基金的基金经理。 赵慧 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 2019年 11月 13日 - 8年 学历：经济学硕士研究生。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。历任北京汇致资 本管理有限公司交易员、南京银行金融市 场部资产管理部和金融市场部投资交易 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页 经理助理 中心债券交易员，2014年 6月加入鑫元 基金担任基金经理助理，现固定收益部总 经理助理、基金经理。 现任鑫元货币市 场基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、 鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元汇利债券 型证券投资基金、鑫元广利定期开放债券 型发起式证券投资基金、鑫元悦利定期开 放债券型发起式证券投资基金、鑫元富利 三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、 鑫元悦享 60天滚动持有中短债债券型证 券投资基金的基金经理。 注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解 聘日期； 2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及投资管理权限相 关、公平交易相关、异常交易监控相关的公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度的债市交易主线集中在疫情导致的区域性封控与后续的复工复产节奏。回顾二季度，3 月国内新冠疫情在上海集中爆发并扩散至多地，“供给冲击、需求收缩、预期转弱”的三重压力 叠加外围连绵的俄乌冲突，国内经济增长压力进一步加大，风险偏好持续下行，债市回暖。虽然 美国通胀数据持续高于预期，美联储加息预期不断拉高美债收益率，然而国内生产供应链大面积 阻断、需求再度遭受重击，央行兼顾“内外平衡”之下通过降准对稳增长保驾护航，国内债市收 益小幅下行，中美利差开始倒挂。随着降准、财政少收多支、央行上缴利润等因素在二季度的集 中落地，叠加信贷投放需求的羸弱，流动性堰塞湖之下，银行间隔夜资金利率下行到 1.30%左右 的低位，资金面也成为债券市场 4-5月市场走牛的重要支撑。5月底，全国召开稳住经济大盘会 议后，伴随着上海宣布解封，财政政策、信贷投放领域不断加码，房地产高频销售数据回暖，经 济环比复苏预期不断抬升，风险偏好快速修复，国内资本市场走出股涨债跌的格局。临近半年末， 央行公开市场操作扩量，但疫后复苏逐渐成为债市交易逻辑主线，6月末中长端利率债收益率已 经回到 3月份疫情前的高点，基本回吐 3月疫情带来的这波交易性行情的涨幅。信用债方面，在 资金面宽松、利率债收益率呈现“箱体震荡”的大背景下，短期限票息资产受到市场追捧，进入 5月，由于企业年报与城投融资政策等因素的影响，供给缩减加剧了市场对信用品追逐的态度。 二季度市场先追逐短期限信用品，随后压缩期限利差，期限相对较长的信用品收益率跟随下行。 报告期内，产品采用高等级信用债和利率债交易策略，实现了净值的较快增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金份额净值为 1.0065元，本报告期基金份额净值增长率为 1.12%，同期业 绩比较基准收益率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,731,629,337.01 99.98 其中：债券 2,731,629,337.01 99.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 419,222.38 0.02 8 其他资产 - - 9 合计 2,732,048,559.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,700,646,198.89 137.23 其中：政策性金融债 779,624,764.38 39.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 30,983,138.12 1.57 10 合计 2,731,629,337.01 138.80 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210313 21进出 13 2,900,000 296,669,046.58 15.07 2 190204 19国开 04 1,000,000 104,380,273.97 5.30 3 210406 21农发 06 1,000,000 103,257,671.23 5.25 4 210208 21国开 08 1,000,000 102,389,506.85 5.20 5 200202 20国开 02 1,000,000 100,292,958.90 5.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国建设银行股份有限公司。中国人民 银行于 2021年 8月 13日对中国建设银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券 的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国进出口银行。中国银行保险监督管 理委员会于 2021年 7月 13日对中国进出口银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页 决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国进出口银行。中国银行保险监督管 理委员会于 2022年 3月 21日对中国进出口银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资 决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国农业发展银行。中国银行保险监督 管理委员会于 2022年 3月 21日对中国农业发展银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的 投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括国家开发银行。中国银行保险监督管理 委员会于 2022年 3月 21日对国家开发银行作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策 程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海浦东发展银行股份有限公司。中国 银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日对上海浦东发展银行股份有限公司作出了处罚决定。 但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 注：无。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 985,825,988.96 报告期期间基金总申购份额 969,460,979.16 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,955,286,968.12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.51 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人持 有本基金 10,000,000.00份。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 0.51 10,000,000.00 0.51 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 0.51 10,000,000.00 0.51 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20220401-20220630 499,999,000.00 969,460,979.16 - 1,469,459,979.16 75.1532 2 20220401-20220630 475,826,988.96 - - 475,826,988.96 24.3354 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能 面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如 遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产 净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债 券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止或其它相关风险 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算， 不需要召开基金份额持有人大会。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能 造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件； 2、《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批复、营业执照； 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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