最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 上银可转债精选债券C(015748) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2890441 | ||||||||
| 基金代码 | 015748 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银可转债精选债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银可转债精选债券 基金主代码 008897 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年05月08日 报告期末基金份额总额 5,384,639.93份 投资目标 本基金主要通过精选可转换债券进行积极投资，在 控制风险的前提下，力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策 形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时 机，进行积极的资产配置，确定在不同时期基金在 各类资产的投资比例，以最大限度地降低投资组合 的风险、提高投资组合的收益。 业绩比较基准 中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率× 20%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投 资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相 对较高的投资品种。 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 3页，共 13页 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 下属分级基金的交易代码 008897 015748 报告期末下属分级基金的份额总 额 5,384,415.41份 224.52份 注：本基金自2022年5月20日起增加C类基金份额。原有的基金份额全部自动转换为A类 基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 1.本期已实现收益 -255,651.08 -3.45 2.本期利润 260,758.12 13.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0480 0.0622 4.期末基金资产净值 5,105,367.54 213.00 5.期末基金份额净值 0.9482 0.9487 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金自2022年5月20日起增加C类基金份额，该类基金份额至本报告期末生效不足 一个季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上银可转债精选债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 5.52% 1.10% 3.99% 0.53% 1.53% 0.57% 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 4页，共 13页 三个 月 过去 六个 月 -13.60% 1.25% -3.62% 0.65% -9.98% 0.60% 过去 一年 -6.40% 0.94% 5.36% 0.57% -11.76% 0.37% 自基 金合 同生 效起 至今 -5.18% 0.68% 14.68% 0.56% -19.86% 0.12% 上银可转债精选债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基 金合 同生 效起 至今 6.50% 0.93% 4.13% 0.41% 2.37% 0.52% 注：本基金的业绩比较基准为中证可转换债券指数×70%+中债综合指数收益率×20%+沪 深 300指数收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 5页，共 13页 注：1、本基金合同生效日为 2020年 5月 8日，自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时资产配置比例符合基金合同约定。 2、本基金自 2022年 5月 20日起增加 C类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡唯峰 固收投资副总 2021- - 10年 硕士研究生，历任Bloomber 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 6页，共 13页 监、基金经理 12-02 g抵押贷款证券小组金融应 用工程师，申银万国期货研 究所高级分析师，上海银行 金融市场部债券与衍生品 交易业务副经理，中银基金 专户投资经理等职务。2021 年5月担任上银聚鸿益三个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理，20 21年9月担任上银慧添利债 券型证券投资基金基金经 理，2021年12月担任上银可 转债精选债券型证券投资 基金基金经理，2021年12月 担任上银慧尚6个月持有期 混合型证券投资基金基金 经理，2022年5月担任上银 聚顺益一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理，2022年6月担任上 银慧享利30天滚动持有中 短债债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关 法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原 则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符 合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 7页，共 13页 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制 交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度以来股市下跌后涨，4月期间疫情较为严重，经济受较大影响，5月股市率先 企稳，6月随复工复产进行股市加速反弹，近期市场情绪较好，反弹力度较大，部分电 力设备和新能源相关行业接近前高或创出新高，本基金在二季度前期采取电力设备和新 能源等成长板块和交运银行稳健板块混合的持仓风格，确认市场反弹后增加了成长板块 持仓，净值得到一定修复。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末上银可转债精选债券A基金份额净值为0.9482元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为5.52%，同期业绩比较基准收益率为3.99%；截至报告期末上银可 转债精选债券C基金份额净值为0.9487元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 6.50%，同期业绩比较基准收益率为4.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金2022年04月01日至2022年06月30日期间基金资产净值低于五千万元。本基金 存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监 会报告解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 457,533.20 8.81 其中：股票 457,533.20 8.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,309,876.43 83.02 其中：债券 4,309,876.43 83.02 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 8页，共 13页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 418,953.67 8.07 8 其他资产 4,778.90 0.09 9 合计 5,191,142.20 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 245,935.20 4.82 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 190,800.00 3.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,798.00 0.41 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 9页，共 13页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 457,533.20 8.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600009 上海机场 2,500 141,750.00 2.78 2 002812 恩捷股份 300 75,135.00 1.47 3 002466 天齐锂业 500 62,400.00 1.22 4 600035 楚天高速 15,000 49,050.00 0.96 5 603806 福斯特 560 36,691.20 0.72 6 300760 迈瑞医疗 100 31,320.00 0.61 7 002245 蔚蓝锂芯 900 20,889.00 0.41 8 603259 药明康德 200 20,798.00 0.41 9 300014 亿纬锂能 200 19,500.00 0.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,412.66 0.20 其中：政策性金融债 10,412.66 0.20 4 企业债券 1,024.03 0.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,298,439.74 84.19 8 同业存单 - - 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 10页，共 13页 9 其他 - - 10 合计 4,309,876.43 84.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123145 药石转债 3,000 419,302.03 8.21 2 123114 三角转债 2,200 380,905.05 7.46 3 110081 闻泰转债 3,000 369,552.25 7.24 4 127005 长证转债 3,000 347,213.75 6.80 5 113053 隆22转债 2,500 344,893.97 6.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查。本 基金投资的前十名证券的发行主体中，利尔化学股份有限公司出现在报告编制日前一年 内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。经分析，上述处罚事项对证券投资价值未产生 实质影响；本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述 情形外，本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 11页，共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,071.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,707.03 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,778.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123114 三角转债 380,905.05 7.46 2 110081 闻泰转债 369,552.25 7.24 3 127005 长证转债 347,213.75 6.80 4 118000 嘉元转债 309,492.32 6.06 5 113044 大秦转债 218,116.16 4.27 6 128046 利尔转债 186,504.93 3.65 7 128140 润建转债 177,100.99 3.47 8 113049 长汽转债 170,882.93 3.35 9 113051 节能转债 169,870.52 3.33 10 127030 盛虹转债 157,578.55 3.09 11 123078 飞凯转债 153,408.65 3.00 12 113048 晶科转债 153,354.74 3.00 13 128101 联创转债 149,804.52 2.93 14 128081 海亮转债 140,642.23 2.75 15 110053 苏银转债 125,979.48 2.47 16 127012 招路转债 114,227.10 2.24 17 123060 苏试转债 95,424.66 1.87 18 127038 国微转债 50,216.52 0.98 19 127020 中金转债 36,045.90 0.71 20 113616 韦尔转债 12,772.22 0.25 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 12页，共 13页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银可转债精选债券A 上银可转债精选债券C 报告期期初基金份额总额 5,431,019.39 - 报告期期间基金总申购份额 237,376.11 224.52 减：报告期期间基金总赎回份额 283,980.09 - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,384,415.41 224.52 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 上银可转债精选债券型证券投资基金 2022年第 2 季度报告 第 13页，共 13页 1、中国证监会批准设立上银可转债精选债券型证券投资基金的文件 2、《上银可转债精选债券型证券投资基金基金合同》 3、《上银可转债精选债券型证券投资基金托管协议》 4、《上银可转债精选债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公 司网址：www.boscam.com.cn。 上银基金管理有限公司 2022年07月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |