最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 诺安和鑫混合(002560) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2890328 | ||||||||
| 基金代码 | 002560 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 07月 21日 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安和鑫混合 基金主代码 002560 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 05月 10日 报告期末基金份额总额 2,735,417,237.15份 投资目标 本基金通过大类资产的优化配置和个股精选，在有效控制风险 的前提下，谋求基金资产的长期增值，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金通过积极配置大类资产，动态控制组合风险，并在各大 类资产中进行个股、个券精选。以获取超越业绩比较基准的投 资回报。 1、大类资产配置 本基金采用“自上而下”的分析视角，综合考量中国宏观经济 发展前景、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限 结构、CPI与 PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本 市场的运行状况等因素，分析研判货币市场、债券市场与股票 市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构 建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 比例，并随着各类金融风险收益特征的相对变化，适时动态地 调整各金融工具的投资比例。 2、股票投资分析 本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队 和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择具有长期持续 增长能力的公司。具体从公司基本状况和股票估值两个方面进 行筛选。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资 价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 4、固定收益资产投资策略 本基金在债券资产的投资过程中，将采用积极主动的投资策 略，结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长 期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种，在兼 顾收益的同时，有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择 上，本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策 略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素， 对个券进行积极的管理。 5、可转换债券投资策略 本基金着重对可转债的发行条款、对应基础股票进行分析与研 究，重点关注那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的 可转债，并选择具有较高投资价值的个券进行投资。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产 增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权 证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、 市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 7、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期 保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过 对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价 模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分 考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货 对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购 赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的 整体风险的目的。 未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略， 并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 沪深 300指数×60%+中证全债指数×40% 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高 于债券型基金与货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风 险、中高收益的品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 注：本基金由诺安和鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来，并自 2018年 5月 10日起 转型正式生效。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -277,780,102.76 2.本期利润 4,214,823.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 4.期末基金资产净值 3,578,819,314.28 5.期末基金份额净值 1.3083 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.02% 2.51% 4.30% 0.86% -4.32% 1.65% 过去六个月 -24.55% 2.29% -4.64% 0.87% -19.91% 1.42% 过去一年 -25.16% 2.27% -6.44% 0.75% -18.72% 1.52% 过去三年 81.66% 2.46% 17.65% 0.76% 64.01% 1.70% 自基金合同生效起 至今 25.92% 2.24% 21.16% 0.79% 4.76% 1.45% 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 注：2018年 05月 10日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金，转型后， 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×60%+中证全债指数×40%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 2、2018年 05月 10日（含当日）起，原“诺安和鑫保本混合型证券投资基金”转型为本基金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡嵩松 本基金基金经理 2019年 03 月 14日 - 7年 博士，具有基金从业资 格。曾先后任职于中国 科学院计算技术研究 所、天津飞腾信息技术 有限公司、华泰证券股 份有限公司，2017年 11 月加入诺安基金管理有 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 限公司，历任研究员， 现任投资管理部副总经 理。2019年 2月起任诺 安成长混合型证券投资 基金基金经理，2019年 3 月起任诺安和鑫灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理，2021 年 5 月起任诺安创新驱动灵 活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守 了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善 了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其 投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥 有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限 划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建 立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员 和投资组合经理开放。 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时 间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资 指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资 组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各 投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照 价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于 银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投 资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证 各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度因为疫情的影响，芯片行业最大的下游应用消费电子面临较大压力。进入六月份跌幅有所收窄， 但是依然没有恢复到去年同期的正常水平。虽然某些品类在电动车、新能源等下游拉动下有结构性的机会， 但相比整个行业的疲软杯水车薪。在宏观环境相对友好的情况下，芯片板块真正的独立行情需要消费电子 出现实质性的拐点，而这个时间点渐行渐近，但仍需观察。另外，芯片设备材料板块景气度持续高企，中 报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情绪的影响下持续向下，基本面和股价出现了明显的背离。 短期看，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但中长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻 易改变，另外我们一直强调，我国半导体产业未来最大的机会在国产替代，今年就是国产替代的元年。在 这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产 业投资，伴随产业的优秀公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应，这时 候就需要我们保持理性分析客观判断。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.3083元，本报告期内基金份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 基准收益率为 4.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,390,452,130.16 93.86 其中：股票 3,390,452,130.16 93.86 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 205,941,802.90 5.70 8 其他资产 15,737,982.80 0.44 9 合计 3,612,131,915.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 196,714.17 0.01 B 采矿业 1,401,548.08 0.04 C 制造业 2,399,659,167.48 67.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 196,593.88 0.01 E 建筑业 143,702.70 0.00 F 批发和零售业 1,596,369.11 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 143,310.87 0.00 H 住宿和餐饮业 148,942.32 0.00 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 I 信息传输、软件和信息技术服务业 980,544,999.23 27.40 J 金融业 382,280.82 0.01 K 房地产业 146,657.52 0.00 L 租赁和商务服务业 246,003.73 0.01 M 科学研究和技术服务业 3,485,382.36 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 1,442,817.13 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 19,651.90 0.00 Q 卫生和社会工作 570,398.55 0.02 R 文化、体育和娱乐业 127,590.31 0.00 S 综合 - - 合计 3,390,452,130.16 94.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300604 长川科技 7,579,766 342,226,434.90 9.56 2 002268 卫 士 通 7,893,382 338,705,021.62 9.46 3 002371 北方华创 1,177,900 326,419,648.00 9.12 4 688126 沪硅产业 13,161,829 302,458,830.42 8.45 5 300661 圣邦股份 1,537,138 279,789,858.76 7.82 6 688521 芯原股份 5,435,671 268,522,147.40 7.50 7 688012 中微公司 2,196,440 256,434,370.00 7.17 8 688052 纳芯微 596,393 226,009,091.28 6.32 9 603501 韦尔股份 1,221,992 211,441,275.76 5.91 10 002180 纳思达 3,784,200 191,556,204.00 5.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 303,712.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,434,270.26 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,737,982.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,587,020,697.42 报告期期间基金总申购份额 513,354,728.50 减：报告期期间基金总赎回份额 364,958,188.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,735,417,237.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情形，敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安和鑫保本混合型证券投资基金公开募集的文件。 ②原诺安和鑫保本混合型证券投资基金转型为诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金的相关公告。 ③《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ④《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ⑤《诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 ⑥基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑦报告期内诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基 金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2022年 07月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |