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| 东方红远见价值混合A(010714) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889968 | ||||||||
| 基金代码 | 010714 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红远见价值混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红远见价值混合 基金主代码 010714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 12日 报告期末基金份额总额 1,954,464,089.79份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过深入研究、精选个股， 追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置：本基金将动态跟踪各类宏观经济指标及市场指标，从 而对股票、债券等 大类资产的风险和收益特征进行预测，通过定性 和定量指标的分析，在目标收益条件 下，追求风险最小化，最终确 定大类资产投资权重。 2、A股、存托凭证和港股通标的股票投资：本基金主要遵循“自 下而上”的个股投资策略，挖掘价格低估、质地优秀、未来预期成长 性良好、符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资；在 行业配置层面，本基金会倾向于一些符合转型期中国经济发展趋势的 行业或子行业；在个股选择层面，本基金将通过定性分析与定量分析 相结合的方法在全市场挖掘优质上市公司，构建股票投资组合。 3、此外，本基金还会运用可转换债券、可分离交易可转债和可交换 债投资策略、其他固定收益类证券投资策略、证券公司短期公司债券 投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投 资策略、股票期权投资策略、参与融资业务策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率（经汇率估值调整）× 20%+中债综合指数收益率×20% 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与 货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所 上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -108,429,823.98 2.本期利润 152,125,430.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0771 4.期末基金资产净值 1,774,187,715.90 5.期末基金份额净值 0.9078 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.53% 2.11% 4.91% 1.14% 4.62% 0.97% 过去六个月 -4.63% 1.92% -5.63% 1.21% 1.00% 0.71% 过去一年 -9.08% 1.64% -12.36% 1.02% 3.28% 0.62% 自基金合同 生效起至今 -9.22% 1.51% -10.38% 0.97% 1.16% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 率变动的比较 注：本基金建仓期 6个月，即从 2021年 4月 12日起至 2021年 10月 11日，建仓期结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周杨 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2021年 4月 12 日 - 8年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2019年 06月至 2022年 06月任东方 红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）（原东方红睿华沪港深灵活配 置混合型证券投资基金）基金经理、2020 年 11月至 2022年 06月任东方红沪港深 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、 2021年 04月至今任东方红远见价值混合 型证券投资基金基金经理。上海交通大学 经济学硕士。曾任上海东方证券资产管理 公司行业研究员。具备证券投资基金从业 资格。 注：上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定 确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度，资本市场表现明显呈深 V型。但身在其中，每天应对市场时，会感受到二季度 是非常特殊的一个季度。这种特殊性体现在各个角度：宏观、微观、国内、国外、疫情、战争、 城市、家庭、个人等等。市场是一个维度，但各个维度也都会反映在市场上。在如此的外部环境 下，基金的投资策略则需坚定性和灵活性兼备。坚定性在于短期市场中情绪占比巨大，基金投资 更需坚定价值判断，不受非客观理性的情绪影响；灵活性在于外部环境波动大可能导致产业和公 司价值发生真正变化，甚至是长期的不可逆的变化，我们要灵活应对外部环境，及时刷新价值判 断。 从具体板块来看，二季度本产品在四月下跌过程中明显加重了以新能源、半导体、军工为代 表的成长性板块比重，在五六月的市场反弹中降低了成长性板块比重，并增加部分疫情复苏板块， 包括消费、医药、基建等。以上操作仍在本产品几个大的运作特点之下：一是组合积极面对和应 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 对不确定性，尽力寻找确定性和预期收益率的双高平衡；二是成长是价值的突出部分，稳定是价 值的核心部分；三是市场短期是投票器，长期是称重机，价值判断不受短期价格影响。 面对下半年，深 V型的暂时结束代表市场当前回归相对稳态。二季度如何纳入我们对未来的 思考框架是一个值得多考虑的问题，当然这是一个复杂的问题。以本产品当前思考来看，一方面 要积极应对新常态，另一方面要积极实现组合的反脆弱。具体落到三季度，会更加看重基建和军 工等板块，另外也会对其他板块的价值增长保持关注。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9078元，份额累计净值为 0.9078元；本报告期间基 金份额净值增长率为 9.53%，业绩比较基准收益率为 4.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,443,035,928.23 80.05 其中：股票 1,443,035,928.23 80.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 289,744,908.64 16.07 8 其他资产 69,786,483.51 3.87 9 合计 1,802,567,320.38 100.00 注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 293,464,480.65元人民币， 占期末基金资产净值比例 16.54%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 70,477,776.30 3.97 C 制造业 907,491,226.33 51.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 27,421,168.60 1.55 F 批发和零售业 28,054,532.14 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 45,550,313.90 2.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,714,555.03 2.52 J 金融业 25,614,360.00 1.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 37,894.59 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,149,571,447.58 64.79 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 165,004,410.65 9.30 25 可选消费 92,300,040.00 5.20 30 主要消费 - - 35 医药卫生 2,656,000.00 0.15 40 金融 33,504,030.00 1.89 45 信息技术 - - 50 通信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 293,464,480.65 16.54 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03808 中国重汽 9,533,965 89,714,610.65 5.06 2 002013 中航机电 6,219,600 76,812,060.00 4.33 3 002475 立讯精密 2,114,000 71,432,060.00 4.03 4 688022 瀚川智能 1,160,667 68,235,612.93 3.85 5 601233 桐昆股份 3,997,199 63,475,520.12 3.58 6 03898 时代电气 1,830,000 60,573,000.00 3.41 7 600893 航发动力 1,291,800 58,789,818.00 3.31 8 01765 希望教育 95,778,000 53,635,680.00 3.02 9 002690 美亚光电 2,270,672 49,228,168.96 2.77 10 688607 康众医疗 1,910,742 49,067,854.56 2.77 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将 选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值 操作，由此获得股票组合的超额收益。 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。本基金将 选择流动性好、交易活跃的期货合约，并与债券现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值 操作，由此获得债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,310,002.53 2 应收证券清算款 66,023,021.48 3 应收股利 1,189,332.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,264,127.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 69,786,483.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,997,573,171.04 报告期期间基金总申购份额 17,035,758.92 减：报告期期间基金总赎回份额 60,144,840.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,954,464,089.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 11,540,144.09 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 11,540,144.09 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.59 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东方红远见价值混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立东方红远见价值混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红远见价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红远见价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红远见价值混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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