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| 国联安增泰一年定开债发起式(008900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889512 | ||||||||
| 基金代码 | 008900 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安增泰一年定开债发起式 基金主代码 008900 交易代码 008900 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年 8月 21日 报告期末基金份额总额 491,601,810.83份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的 稳健回报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结 合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在 类属资产配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基 金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果， 利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。 本基金通过对经济周期、信用债市场现状及发展的分析， 判断信用利差的变化趋势，以此确定信用债的投资比例及 行业配置比例。本基金将对发债主体企业进行深入的基本 面分析，并结合债券的发行条款，以确定信用债券的实际 信用风险状况及其信用利差水平，挖掘并投资于信用风险 相对较低、信用利差相对较大的优质品种。 本基金将通过对宏观经济走势的预判，及时跟踪影响市场 资金供给与需求的关键变量，预测未来基准利率的走势及 合理中枢，再结合利率债目前的收益率曲线的变化情况制 定相应的债券配置策略，从而在债券因市场利率水平变化 导致的价格波动中获利。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险较 低收益的产品。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：本基金以开放期和封闭期相结合的方式运作。封闭期指自基金合同生效之日 起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年 的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 一年的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封 闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首 个开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间，如果封闭期到期日的次日为 非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交易。开放期指自封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）五 至二十个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。开放 期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务， 开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，开 放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 5,062,117.60 2.本期利润 7,274,130.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0148 4.期末基金资产净值 513,813,356.17 5.期末基金份额净值 1.0452 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含 停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费 等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.44% 0.04% 0.29% 0.04% 1.15% 0.00% 过去六个月 1.70% 0.05% 0.38% 0.05% 1.32% 0.00% 过去一年 4.92% 0.05% 1.83% 0.05% 3.09% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 自基金合同 生效起至今 7.16% 0.04% 2.53% 0.05% 4.63% -0.01% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 8月 21日至 2022年 6月 30日) 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率； 2、本基金基金合同于2020年8月21日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约 定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 陈建华 本基金 基金经 理、兼 任国联 安鑫乾 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安鑫 隆混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 恒利 63个 月定期 开放债 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安增 盛一年 定期开 放纯债 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、国 联安德 2020-08-21 - 16年（自 2006年起） 陈建华女士，硕士研究生。 2001年 7月至 2003年 4月 担任申银万国证券股份有 限公司证券经纪业务部会 计；2003年 4月至 2004年 8月担任第一证券有限公司 财务管理部财务会计；2004 年 8月至 2008年 4月担任 中宏保险有限责任公司投 资部投资会计主管；2008 年 4月至 2013年 10月历任 富国基金管理有限公司投 资部研究员、投资经理； 2013 年 10 月至 2015 年 5 月担任富国资产管理（上 海）有限公司投资经理； 2016年 5月至 2018年 4月 担任民生证券股份有限公 司固定收益部投资经理。 2018 年 6 月加入国联安基 金管理有限公司。2018 年 11 月起任国联安鑫隆混合 型证券投资基金和国联安 鑫乾混合型证券投资基金 的基金经理，2019年 11月 起兼任国联安恒利 63 个月 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2020年 8 月起兼任国联安增盛一年 定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金和国联安 增泰一年定期开放纯债债 券型发起式证券投资基金 的基金经理，2020年 11月 起兼任国联安德盛增利债 券证券投资基金的基金经 理，2021年 6月起兼任国联 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 盛增利 债券证 券投资 基金基 金经 理、国 联安鑫 稳 3个 月持有 期混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 恒鑫 3 个月定 期开放 纯债债 券型证 券投资 基金。 安鑫稳3个月持有期混合型 证券投资基金的基金经理， 2022 年 4 月起兼任国联安 恒鑫3个月定期开放纯债债 券型证券投资基金的基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增泰 一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，国内经济在年初定调的三重压力下，又经历了一次预期之外的疫情扰动。4月 份社零、工增、出口等经济读数及金融数据总量断崖式下跌。外围地缘冲突推升全球能源价 格快速上升，联储受累于高通胀而加速紧缩，人民币汇率走高。随着 6月份复工复产逐步推 进，市场悲观预期触底反弹，国内风险偏好修复。资金价格低位稳定，基本面强预期与弱现 实的拉扯下，债券曲线进一步陡峭化。 展望三季度，疫后复苏是国内经济主基调，关注 7月份政治局会议增量政策的出台，控 制产品久期。预计货币环境短时间内仍将维持充裕的状态，但随着经济回升带来的融资需求 改善，银行间资金或会有一定程度的分流，从而对当前曲线短端形成压力。操作方面维持信 用债杠杆套息策略，久期维持中性。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止 2022年 6月 30日，本基金基金合同生效未满三年，基金管理人暂无需对基金持有 人数进行预警说明。 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 646,599,502.98 98.71 其中：债券 646,599,502.98 98.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,071,404.23 0.77 8 其他各项资产 3,391,544.34 0.52 9 合计 655,062,451.55 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 152,324,709.58 29.65 其中：政策性金融债 132,071,202.73 25.70 4 企业债券 185,402,802.18 36.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 308,871,991.22 60.11 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 646,599,502.98 125.84 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 220210 22国开 10 500,000 49,990,753.42 9.73 2 188387 21招证 G5 400,000 41,439,346.85 8.07 3 210406 21农发 06 400,000 41,303,068.49 8.04 4 188418 21兴业 03 400,000 41,295,973.70 8.04 5 210305 21进出 05 400,000 40,777,380.82 7.94 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本 基金投资的前十名证券的发行主体中除招商证券外，没有出现被监管部门立案调查的，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 21招证 G5（188387）的发行主体招商证券股份有限公司，因公司在 2022年 3月 14日,集中 交易系统发生技术故障，导致大量客户成交回报缓慢、部分客户无法登录系统交易，并且导 致部分客户报价回购交易申报未成功，于 2022年 4月 1日被深圳证监局采取责令改正的行 政监管措施，并于 2022年 6月 10日被深圳证券交易所采取书面警示的自律监管措施。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,915.40 2 应收证券清算款 3,388,628.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,391,544.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有股票，不存在前十名股票流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 491,601,810.83 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 491,601,810.83 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.03 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,000,00 0.00 2.03% 10,000,00 0.00 2.03% 3年 基金管理人高级管理人 员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 2.03% 10,000,00 0.00 2.03% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 20%的时间区间 机构 1 2022年 4月 1日 至 2022年 6月 30 日 481,60 1,810.8 3 - - 481,601,810. 83 97.97% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回 款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金发行及募 集的文件 2、《国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 10.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 10.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 国联安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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