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| 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889165 | ||||||||
| 基金代码 | 008028 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券 基金主代码 008028 交易代码 008028 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 10月 21日 报告期末基金份额总额 7,990,212,638.74份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，追求稳定的高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在 开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并 持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券 前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚 于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持 有 至 到 期 日 。 基金管理人可以基于基金份额持有人利益优先原则，在不 违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益 类品种进行处置。 开放期内，本基金将采用流动性管理 策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利 率（税后）+1.00% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型 及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 78,338,077.85 2.本期利润 78,338,077.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 4.期末基金资产净值 8,188,301,999.23 5.期末基金份额净值 1.0248 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.97% 0.01% 0.93% 0.01% 0.04% 0.00% 过去六个月 1.87% 0.01% 1.86% 0.01% 0.01% 0.00% 过去一年 3.73% 0.01% 3.75% 0.01% -0.02% 0.00% 自基金合同 生效起至今 6.19% 0.01% 6.46% 0.01% -0.27% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 10月 21日至 2022年 6月 30日) 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 唐俊杰 固定收 益投资 部负责 人、本 基金基 金经理 2020-11-03 - 13年 唐俊杰先生，硕士研究生。 2008 年起从事金融相关工 作，曾任金元证券固定收益 总部投资经理，万家基金固 定收益部基金经理、总监。 2017年 10月加入申万菱信 基金管理有限公司，曾任申 万菱信稳益宝债券型证券 投资基金、申万菱信安泰丰 利债券型证券投资基金、申 万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理，现任固定收益投资部负 责人，申万菱信安鑫回报灵 活配置混合型证券投资基 金、申万菱信安泰惠利纯债 债券型证券投资基金、申万 菱信收益宝货币市场基金、 申万菱信安泰广利 63 个月 定期开放债券型证券投资 基金、申万菱信宜选混合型 证券投资基金、申万菱信双 利混合型证券投资基金、申 万菱信集利三个月定期开 放债券型证券投资基金、申 万菱信稳鑫 30 天滚动持有 短债债券型发起式证券投 资基金基金经理。 叶瑜珍 本基金 基金经 理 2020-10-21 - 17年 叶瑜珍女士，硕士研究生， 2005年 01月加入申万菱信 基金管理有限公司，曾任风 险分析师、信用分析师、基 金经理助理，申万菱信添益 宝债券型证券投资基金、申 万菱信安鑫精选混合型证 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 券投资基金、申万菱信可转 换债券债券型证券投资基 金、申万菱信安泰惠利纯债 债券型证券投资基金（2018 年 8月至 2020年 2月）基 金经理，现任申万菱信收益 宝货币市场基金、申万菱信 安鑫优选混合型证券投资 基金、申万菱信安泰瑞利中 短债债券型证券投资基金、 申万菱信安泰鼎利一年定 期开放债券型发起式证券 投资基金、申万菱信安泰鑫 利纯债一年定期开放债券 型发起式证券投资基金、申 万菱信安泰惠利纯债债券 型证券投资基金、申万菱信 安泰广利 63 个月定期开放 债券型证券投资基金、申万 菱信安泰富利三年定期开 放债券型证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效 日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.2022年7月，叶瑜珍不再担任本基金基金经理，详见本基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规 定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金 资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交 易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳 健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》， 通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括 研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性 的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投 资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度 环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制 度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易 执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设 检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本 报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易 价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和 交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度， 公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种 可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识 别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以 及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年 2 季度，疫情突发扩散，国内经济下滑显著，滞胀压力凸显。受疫情以及房地 产下滑等因素影响，4月财新中国制造业 PMI降至 46.0；中国 4月财新服务业 PMI为 36.2， 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 较 3月下降 5.8个百分点，连续第二个月创 2020年 3月以来新低。以上数据都显示疫情导 致企业生产经营活动再度收缩。在经济各种刺激措施的作用下，5月官方制造业PMI录得49.6， 较上月上升 2.2个百分点，连续三月落在荣枯线以下；6月官方制造业 PMI录得 50.2，时隔 3个月再度回到荣枯线以上，较上月上升 0.6个百分点，但略低于市场预期的 50.5。6月 PMI 的修复主要是由生产端的快速恢复带动的，疫情期间累计的需求在管控措施结束后快速释放， 带动了生产端的快速恢复，尤其是汽车等行业。但相比之下需求端仍存进一步修复空间，618 等购物节没有对总需求产生明显促进。其他类似指标方面，更多反映高科技企业生产经营情 况的 EPMI指数 6月录得 52.5，较上月上升 3.6个百分点，明显好于季节性；更多反映中小 企业经营状况的 BCI指数 6月录得 42.9，虽然较上月的 37.3有明显改善，但仍显著低于荣 枯线，显示疫情对中小企业的影响仍未完全消除。房地产方面，5月房地产开发投资单月同 比下降 7.8%，降幅较上月小幅收窄 2.3 个百分点。消费方面，5 月社零同比下降 6.7%，降 幅较上月收窄 4.4个百分点，略好于市场预期的-7.1%。整体而言，经济的复苏相对较为温 和。 中国 4月份居民消费价格（CPI）同比上涨 2.1%，略超市场预期，环比上涨 0.4%；4月 份工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨 8%，略超市场预期。5 月份 CPI 同比上涨 2.1%,与 上月持平，环比下行 0.2%，较上月下行 0.6 个百分点，食品价格下跌仍然是当月 CPI 环比 下降的主要原因。？5月份 PPI同比上涨 6.4%，较上月下降 1.6个百分点，涨幅连续 7个月 回落，环比上涨 0.1%，涨幅较上月回落 0.5 个百分点，主要反映煤炭、有色金属、黑色金 属等原材料价格在 5月期间的回落。5月 PPI同比增速的回落主要是由于基数因素，而 5月 PPI 环比增速仍然为正，表明价格仍在高位基础上继续增长，反映 PPI 通胀压力仍然较大。 海外通胀压力有增无减，俄乌冲突的长期化进一步增强了全球通胀的韧性，美联储加息持续 超市场预期。 二季度货币政策整体还是稳字当头，金融市场流动性环境维持宽松状态，各种结构性货 币政策工具不断出台。由于疫情持续扰动，房地产市场表现不佳，通胀居高不下，短期内经 济依然处于复苏弱、PPI高的状态，未来经济的好转或需依靠财政刺激落地以及企业的信用 扩张共同发力。 报告期内，本基金管理人密切关注市场相关因素，深入研究和分析，组合保持较高的债 券杠杆和久期，重点配置中长期限高等级债券资产，取得了较好的投资回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为 0.97%,同期业绩基准表现为 0.93%。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 12,752,191,676.27 99.62 其中：债券 12,752,191,676.27 99.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 48,977,473.70 0.38 7 其他各项资产 - - 8 合计 12,801,169,149.97 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 2,212,117,526.71 27.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,540,074,149.56 128.72 其中：政策性金融债 10,540,074,149.56 128.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,752,191,676.27 155.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200315 20进出 15 57,900,000. 00 5,937,838,844 .61 72.52 2 160405 16农发 05 18,800,000. 00 1,902,676,847 .64 23.24 3 150218 15国开 18 12,800,000. 00 1,331,708,232 .36 16.26 4 200408 20农发 08 5,700,000.0 0 585,625,947.5 5 7.15 5 180411 18农发 11 5,600,000.0 0 583,744,199.5 3 7.13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 - 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 7,990,212,638.74 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,990,212,638.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20220401—20220 630 1,999, 999,00 0.00 0.00 0.00 1,999,999,0 00.00 25.03% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基 金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业 审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评 估减值准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 本基金本报告期内未计提减值准备。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 发售公告； 成立公告； 定期报告； 其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 9.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅， 查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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