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| 长江尊利债券型A(890005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889100 | ||||||||
| 基金代码 | 890005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江尊利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江尊利债券型 基金主代码 890005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月12日 报告期末基金份额总额 46,109,236.36份 投资目标 本基金主要投资债券等固定收益类金融工具，并适度参与 权益类品种投资，在严格控制风险和保持资产流动性的基 础上，为投资者创造资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于债券资产，通过自上而下的分析方法把 握长中短期的大类资产切换节奏，以固定收益类金融资产 构建基础收益，在严格控制组合风险的前提下，辅以灵活 的权益类金融资产投资，以增强基金的获利能力，力争实 现超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页，共 12 页 下属分级基金的基金简称 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C 下属分级基金的交易代码 890005 013971 报告期末下属分级基金的 份额总额 45,730,831.84份 378,404.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C 1.本期已实现收益 461,643.12 5,376.19 2.本期利润 1,139,578.17 6,151.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0241 0.0617 4.期末基金资产净值 48,031,797.80 396,807.77 5.期末基金份额净值 1.0503 1.0486 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人 的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江尊利债券型A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.25% 0.32% 0.92% 0.14% 1.33% 0.18% 过去六个月 0.36% 0.28% -0.52% 0.15% 0.88% 0.13% 自基金合同 生效起至今 0.78% 0.25% 0.09% 0.14% 0.69% 0.11% 长江尊利债券型C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.16% 0.32% 0.92% 0.14% 1.24% 0.18% 过去六个月 0.21% 0.28% -0.52% 0.15% 0.73% 0.13% 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页，共 12 页 自基金合同 生效起至今 0.27% 0.27% -0.30% 0.15% 0.57% 0.12% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深 300 指数收益 率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%；（2）本基金 A类份额“自基金合同 生效起至今”的报告期为 2021 年 11 月 12 日至 2022 年 6 月 30 日，C类份额“自基金合 同生效起至今”的报告期为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日，截至本报告期末 均未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：（1）本基金A类份额“自基金合同生效以来”的报告期为2021年11月12日至2022年 6月30日，截至本报告期末未满一年；（2）本基金建仓期为基金合同生效日起6个月内， 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页，共 12 页 注：（1）本基金 C类份额“自基金合同生效以来”的报告期为 2021 年 12 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日，截至本报告期末未满一年；（2）本基金建仓期为基金合同生效日起 6个 月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张昕 基金经理 2021-11-12 - 10年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任昆 山诺亚星光投资管理有限 公司研究员，历任长江证券 （上海）资产管理有限公司 风控经理、研究员、投资经 理助理、投资经理。现任长 江尊利债券型证券投资基 金、长江聚利债券型证券投 资基金的基金经理。 柳祚勇 基金经理 2022-03-01 - 14年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任长 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页，共 12 页 江证券股份有限公司研究 员、投资经理助理、投资经 理，长江证券（上海）资产 管理有限公司总经理助理、 私募固定收益投资部总经 理。现任长江证券（上海） 资产管理有限公司副总经 理、固定收益研究部总经 理，长江尊利债券型证券投 资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）上表中的基金经理任职日期是该 基金经理担任长江尊利债券型证券投资基金基金经理的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页，共 12 页 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，国内外投资环境相对复杂。海外方面，俄乌冲突影响趋于钝化，但 油价继续高位运行；美国通胀大幅上行，联储态度趋鹰、加息动作推动美债收益率持续 上行，而美股牛市有筑顶之势。国内方面，疫情贯穿整个二季度，部分城市在4月全域 静态管理后，供应链短期内受到明显冲击、经济活动萎缩，社融与经济数据大幅下滑， 货币政策继续宽松，市场资金面宽裕；随着6月解封，各行业复工复产梯次推进，疫情 压抑的居民需求释放，汽车销量、房产成交等微观数据环比大幅修复。 多空因素交织下，二季度国内债券市场以我为主，表现出明显的韧性，十年期国债 收益率在2.70%-2.85%区间窄幅波动；受宽松货币政策提振，短端收益率下行，曲线季 度内走陡。信用债方面，“结构性资产荒”继续演绎，二季度信用债收益率震荡下行， 信用利差继续收窄。 A股于4月完成地域冲突、联储加息、疫情冲击等多重悲观因素作用下的最后一跌， 在稳增长政策呵护和疫情改善双重加持下，市场信心逐步恢复，国内宽松货币政策与海 外风险大幅释放，为估值修复创造了乐观环境，市场得以大幅反弹。 报告期内，本基金在债券方面维持哑铃型组合，在保持流动性的同时获取一定的票 息收益和资本利得；同时，保持较高仓位积极参与可转债与权益市场，临近季末，在市 场大幅反弹后，大幅减仓上述品种以锁定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0503元，C类份额净值为1.0486元。本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为2.25%，C类份额净值增长率为2.16%，同期业绩比较 基准收益率为0.92%。 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页，共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形；本报告期内，本基金于2022年3月2日至2022年4月28日、2022年5月6日起至2022年6 月9日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,838,990.84 86.17 其中：债券 45,838,990.84 86.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,942,419.20 5.53 8 其他资产 4,413,424.64 8.30 9 合计 53,194,834.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页，共 12 页 1 国家债券 9,334,672.65 19.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 31,582,248.07 65.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,922,070.12 10.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,838,990.84 94.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019658 21国债10 48,000 4,891,436.71 10.10 2 019666 22国债01 40,000 4,044,893.15 8.35 3 127595 PR兴蜀债 50,000 3,177,983.78 6.56 4 152962 21平投01 30,000 3,167,093.42 6.54 5 152341 19赣城投 30,000 3,164,573.10 6.53 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页，共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值策略 为目的，适度参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,430.60 2 应收证券清算款 2,057,318.39 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,333,675.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,413,424.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113052 兴业转债 2,233,430.69 4.61 2 113013 国君转债 950,801.27 1.96 3 127006 敖东转债 788,274.98 1.63 4 127049 希望转2 736,893.86 1.52 5 113011 光大转债 212,669.32 0.44 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页，共 12 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C 报告期期初基金份额总额 47,008,954.59 9,565.72 报告期期间基金总申购份额 44,579,930.30 753,801.06 减：报告期期间基金总赎回份额 45,858,053.05 384,962.26 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 45,730,831.84 378,404.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人固有资金不存在申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于准予长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划变更注册的 批复 2、长江尊利债券型证券投资基金基金合同 3、长江尊利债券型证券投资基金招募说明书 4、长江尊利债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 长江尊利债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页，共 12 页 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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