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| 长江红利回报混合型发起式C(013935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889099 | ||||||||
| 基金代码 | 013935 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江红利回报混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页，共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年04月01日起至06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江红利回报混合型发起式 基金主代码 013934 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月10日 报告期末基金份额总额 317,791,416.05份 投资目标 本基金精选具有持续分红能力且估值相对合理的优质上市公 司，并结合积极的大类资产配置，谋求基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括： 1、资产配置策略 2、红利回报主题的界定 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页，共 13 页 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江红利回报混合型发起式A 长江红利回报混合型发起式C 下属分级基金的交易代码 013934 013935 报告期末下属分级基金的 份额总额 289,731,157.90份 28,060,258.15份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 长江红利回报混合型 发起式A 长江红利回报混合型 发起式C 1.本期已实现收益 894,154.89 58,475.18 2.本期利润 3,435,446.39 321,323.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 0.0111 4.期末基金资产净值 285,977,841.59 27,626,566.89 5.期末基金份额净值 0.9870 0.9845 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人 的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江红利回报混合型发起式A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.32% 0.92% -2.42% 1.08% 3.74% -0.16% 过去六个月 -1.32% 0.91% -0.79% 1.11% -0.53% -0.20% 自基金合同 生效起至今 -1.30% 0.79% 3.58% 1.01% -4.88% -0.22% 长江红利回报混合型发起式C净值表现 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页，共 13 页 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.22% 0.92% -2.42% 1.08% 3.64% -0.16% 过去六个月 -1.51% 0.91% -0.79% 1.11% -0.72% -0.20% 自基金合同 生效起至今 -1.55% 0.79% 3.58% 1.01% -5.13% -0.22% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中证红利指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%； （2）本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 10 日，截至本报告期末未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页，共 13 页 注：（1）本基金基金合同生效日为 2021 年 11 月 10 日，截至本报告期末未满一年；（2） 本基金建仓期为基金合同生效日起 6 个月内，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基 金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐婕 基金经理 2021-11-10 - 21年 国籍：中国。博士研究生， 具备基金从业资格。曾任 群益国际控股有限公司研 究员，汇添富基金管理有 限公司基金经理、投资经 理，上海明河投资管理股 份有限公司研究总监，上 海启石资产股份有限公司 研究总监，富安达基金管 理有限公司策略研究员。 现任长江证券（上海）资 产管理有限公司公募权益 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页，共 13 页 投资部总经理，长江添利 混合型证券投资基金、长 江均衡成长混合型发起式 证券投资基金、长江红利 回报混合型发起式证券投 资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页，共 13 页 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年2季度A股市场可谓大悲大喜，行情波澜起伏，对投资者的投资理念和投资信心 带来了极大的考验。 国际上，俄乌战争贯穿了整个季度，美联储一次性加息75个基点，国际能源和粮食 价格持续高位。同时，国内经济活动受到疫情的影响，对相应上市公司的二季报带来了 阴影。特别是华东地区，人员和物资的流动一度非常困难，对当季的生产经营都带来了 明显的负面影响。受这些因素影响，A股市场一度极为悲观，4月上证指数跌破3000点， 两市日成交量也降低到不足万亿的水平。 此后，随着国内疫情逐步控制，A股走出了“以我为主”的独立行情，市场开始强 势反弹。本季度行情的起伏，充分体现了投资操作中基本面研究的重要性。总体来说， 引领反弹的普遍是长期来看基本面良好，能够享受中国经济发展红利的优质行业。 本基金在2季度抓住市场机会，逐步提升权益仓位，季末权益仓位超过80%。未来本 基金将继续投资于具备分红能力的优质个股，力图为投资者带来良好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类份额净值为0.9870元，C类份额净值为0.9845元；本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为1.32%，C类份额净值增长率为1.22%，同期业绩比较 基准收益率为-2.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效日为2021年11月10日，截至本报告期末生效未 满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页，共 13 页 1 权益投资 262,081,175.27 82.70 其中：股票 262,081,175.27 82.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 4.73 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,238,903.83 12.07 8 其他资产 1,578,006.40 0.50 9 合计 316,898,085.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,976,000.00 1.27 C 制造业 67,721,932.63 21.59 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 26,584,671.00 8.48 E 建筑业 10,108,000.00 3.22 F 批发和零售业 1,946,000.00 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 37,581,263.00 11.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,016,850.00 0.64 J 金融业 89,966,930.00 28.69 K 房地产业 16,726,728.64 5.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,302,000.00 0.42 N 水利、环境和公共设施管理业 4,150,800.00 1.32 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页，共 13 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 262,081,175.27 83.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600926 杭州银行 1,000,000 14,980,000.00 4.78 2 601985 中国核电 2,100,000 14,406,000.00 4.59 3 601006 大秦铁路 2,179,100 14,360,269.00 4.58 4 000001 平安银行 900,000 13,482,000.00 4.30 5 600019 XD宝钢股 2,017,300 12,144,146.00 3.87 6 002271 东方雨虹 227,800 11,724,866.00 3.74 7 600548 深高速 1,100,000 10,494,000.00 3.35 8 601668 XD中国建 1,900,000 10,108,000.00 3.22 9 601166 兴业银行 500,000 9,950,000.00 3.17 10 600176 中国巨石 550,000 9,575,500.00 3.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页，共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和 组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本 市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规 模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对 冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的 杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与 国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 50,863.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页，共 13 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,527,143.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,578,006.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江红利回报混合型 发起式A 长江红利回报混合型 发起式C 报告期期初基金份额总额 318,044,371.61 30,323,649.67 报告期期间基金总申购份额 7,386,968.80 429,466.17 减：报告期期间基金总赎回份额 35,700,182.51 2,692,857.69 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 289,731,157.90 28,060,258.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 长江红利回报混合型 发起式A 长江红利回报混合型 发起式C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 - 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页，共 13 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 3.45 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例 的分母采用各自类别的份额总额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额占基 金总份额比例 发起份 额总数 发起份额占基 金总份额比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000, 200.02 3.15% 10,000, 200.02 3.15% 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000, 200.02 3.15% 10,000, 200.02 3.15% - 注：持有份额占基金总份额比例、发起份额占基金总份额比例的计算中，分母采用报告 期末基金份额总额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予长江红利回报混合型发起式证券投资基金募集申请的注册文件 2、长江红利回报混合型发起式证券投资基金基金合同 3、长江红利回报混合型发起式证券投资基金招募说明书 4、长江红利回报混合型发起式证券投资基金托管协议 5、法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 长江红利回报混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 13 页，共 13 页 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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