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| 诺德品质消费(011078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2889016 | ||||||||
| 基金代码 | 011078 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德品质消费 场内简称 - 基金主代码 011078 交易代码 011078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 2 月 10 日 报告期末基金份额总额 581,256,995.87 份 投资目标 本基金主要通过精选消费行业相关个股，并在严格控 制组合风险基础上，力争实现超越业绩比较基准的投 资收益，谋求基金资产的长期稳健地增值。 投资策略 本基金采用主题投资策略，主要通过定性及定量分析 对品质消费主题相关股票进行自下而上的筛选，主要 考虑的因素包括但不限于上市公司治理结构及战略 规划、核心竞争优势、市场占有率、议价能力、成长 性（如主营收入增长率、净利润增长率、预期每股收 益增长率、PEG 等）、盈利能力（如净资产收益率（ROE）、 销售毛利率、销售净利率等）、运营效率（如总资产 周转率、存货周转率、应收账款周转率等）、财务结 构（如资产负债率、财务杠杆等）、现金流情况（如 自由现金流、经营性现金流等）等，同时结合估值水 平分析（包括但不限于 PE、PB、PEG、EV/EBITDA、FCFF、 DDM 等）对品质消费主题相关股票进行综合评价，精 选具有估值优势的个股，作为重点进行投资。 本基金将投资港股通标的股票，通过比较港股通标的 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 股票个股与A股市场同类公司的基本面及估值水平等 要素，优选质地优良、具备估值优势的公司进行配置。 业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股 票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金 投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 4 月 1 日 － 2022 年 6 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -11,233,439.72 2.本期利润 44,565,991.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0760 4.期末基金资产净值 485,980,910.41 5.期末基金份额净值 0.8361 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.16% 1.66% 6.19% 1.13% 3.97% 0.53% 过去六个月 -17.84% 1.69% -5.97% 1.21% -11.87% 0.48% 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 过去一年 -18.78% 1.36% -12.87% 1.11% -5.91% 0.25% 自基金合同 生效起至今 -16.39% 1.24% -16.51% 1.11% 0.12% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2021 年 2 月 10 日，图示时间段为 2021 年 2 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日。 本基金建仓期间自 2021 年 2 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日，报告期结束资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 Yi Xie（谢屹） 本基金基 金经理、 诺德增强 收益债券 型证券投 资基金基 金经理 2021年10月 15 日 - 12 德国慕尼黑工业大学 经济与金融数学硕 士。历任汇丰银行(德 国)股票研究所及投 资银行部分析师、高 级分析师、副总裁， 前海开源基金管理有 限公司执行投资总监 (ED)，基金经理。2021 年 6 月加入诺德基金 管理有限公司，担任 投资三部投资总监， 具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有 损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第 2季度市场前期因为疫情的原因延续了 1季度以来的下跌，但是到 4月底随着疫情 初步得到控制，以及各个行业有序复工复产保障供给的措施逐步出台，市场开启了比较持续的反 弹。尽管海外市场连续大幅加息，但是国内市场货币政策提供了很好的政策支持，较大地对冲了 海外的紧缩，提高了经济复苏的确定性。在组合运作中，我们基本维持了较为分散的行业和个股 配置，因为我们认为后续的复苏可能是全方位的，各个行业受益的次序和节奏可能不同，但是大 概率增长都会重回正轨。除了大部分仓位配置在可选消费、必选消费和科技类消费品之外，我们 还引入了小仓位的顺周期行业作为非主题增强，这样可以平抑组合的波动，使其更好的适应复杂 多变的宏观环境。在个股选择上，我们持续优化持仓的性价比，将仓位分配到增长确定性相对更 高、估值相对更合理的企业中。未来我们会维持较高的仓位和均衡的配置，精选个股，争取获得 长期稳健的收益。 展望未来，相对第 1季度末，我们现在更加乐观，因为短期的不利因素正在逐步弱化。比如 前期的俄乌局势，国内的疫情扰动，海外通胀高企和紧缩，这些因素基本转正或者呈现中性，对 股市的负面影响在减弱。同时，从经济周期角度看，复苏已经开启，预计会以年为单位持续展开， 目前的反弹我们理解只是前期不利因素弱化以后市场的快速修复，企业盈利复苏后预计股市的趋 势基本上会更持续和稳健。 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.8361 元，累计净值为 0.8361 元。本报告期份 额净值增长率为 10.16%，同期业绩比较基准增长率为 6.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 455,295,253.00 93.44 其中：股票 455,295,253.00 93.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,699,128.80 5.07 其中：债券 24,699,128.80 5.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,979,003.12 1.43 8 其他资产 263,587.49 0.05 9 合计 487,236,972.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,497,033.35 3.39 C 制造业 338,963,802.16 69.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - - 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 25,186,177.67 5.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 24,967,067.91 5.14 M 科学研究和技术服务业 39,389,211.91 8.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,291,960.00 2.12 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 455,295,253.00 93.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601888 中国中免 107,187 24,967,067.91 5.14 2 603899 晨光股份 374,917 21,025,345.36 4.33 3 300979 华利集团 243,601 17,802,361.08 3.66 4 603259 药明康德 171,109 17,793,624.91 3.66 5 002142 宁波银行 480,307 17,199,793.67 3.54 6 300782 卓胜微 102,501 13,837,635.00 2.85 7 002709 天赐材料 218,756 13,575,997.36 2.79 8 002179 中航光电 211,777 13,409,719.64 2.76 9 002241 歌尔股份 394,298 13,248,412.80 2.73 10 300416 苏试试验 487,527 11,983,413.66 2.47 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,699,128.80 5.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,699,128.80 5.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019666 22 国债 01 244,250 24,699,128.80 5.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，宁波银行 （002142）的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）存在被监管公开处罚的 情形。 1、宁波银行（002142） 根据 2022 年 5 月 27 日的行政处罚决定，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管 理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买本行 理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理存在欠缺， 被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 290 万元。 根据 2022 年 4 月 21 日的行政处罚决定，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、 绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、票据业 务管控不严、非现场统计数据差错，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 270 万元。 根据 2022 年 4 月 11 日的行政处罚决定，宁波银行因信贷资金违规流入房地产领域、违规向 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，被中 国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 220 万元。 根据 2022 年 4 月 11 日的行政处罚决定，宁波银行因代理保险销售不规范，被中国银行保险 监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元。 根据 2021 年 12 月 29 日的行政处罚决定，宁波银行因信用卡业务管理不到位，被中国银行保 险监督管理委员会宁波监管局罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 根据 2021 年 7 月 30 日的行政处罚决定，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储； 开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产 贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局罚款人 民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 根据 2021 年 7月 14日的行政处罚决定，宁波银行因 1.违规为存款人多头开立银行结算账户； 2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照 规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的 客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被中国人民银行宁波市中心支行给予警告， 并处罚款 286.2 万元。 对宁波银行（002142）投资决策程序的说明： 本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投 资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制 度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 224,895.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 38,692.18 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 263,587.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 591,150,821.00 报告期期间基金总申购份额 2,615,474.77 减:报告期期间基金总赎回份额 12,509,299.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 581,256,995.87 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德品质消费 6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德品质消费 6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德品质消费 6个月持有期混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德品质消费 2022年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 诺德基金管理有限公司 2022 年 7 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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