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| 创新药50(517120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888649 | ||||||||
| 基金代码 | 517120 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 21日 创新药 502022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创新药 50 场内简称 创新药 50（扩位证券简称：沪港深创新药 ETF） 基金主代码 517120 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 8日 报告期末基金份额总额 520,966,352.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争 将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规 则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行 投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控 制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 2、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审 慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政 策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断 市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降 低组合跟踪误差。 创新药 502022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为 目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货 的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股 票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。 5、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策 略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析 资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等 因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金还可参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务， 将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资 质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足 流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 业绩比较基准 中证沪港深创新药产业指数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略， 跟踪中证沪港深创新药产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。 本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -8,321,173.50 2.本期利润 -2,487,732.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0048 4.期末基金资产净值 351,801,859.89 5.期末基金份额净值 0.6753 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 创新药 502022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.13% 2.11% -2.11% 2.17% 0.98% -0.06% 过去六个月 -14.91% 2.27% -16.44% 2.37% 1.53% -0.10% 自基金合同 生效起至今 -32.47% 2.09% -33.12% 2.18% 0.65% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、图示日期为 2021年 7月 8日至 2022年 6月 30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项 投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 创新药 502022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 任职日期 离任日期 年限 柳军 指数投资 部总监、 本基金的 基金经理 2021年 7月 8 日 - 21年 21年证券（基金）从业经历，复旦大学 财务管理硕士，2000-2001年任上海汽车 集团财务有限公司财务，2001-2004年任 华安基金管理有限公司高级基金核算员， 2004年 7月加入华泰柏瑞基金管理有限 公司，历任基金事务部总监、上证红利 ETF基金经理助理。2009年 6月起任上证 红利交易型开放式指数证券投资基金的 基金经理。2010年 10月起担任指数投资 部副总监。2011年 1月至 2020年 2月任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF基金、华泰柏瑞 上证中小盘 ETF联接基金基金经理。2012 年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放 式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2015年 2月起任指数投 资部总监。2015年 5月起任华泰柏瑞中 证 500交易型开放式指数证券投资基金 及华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 3月至 2018年 11月任华泰柏瑞锦利灵 活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞 裕利灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2018年 3月至 2018年 10月任 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2018年 4月起任华泰 柏瑞 MSCI中国 A股国际通交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月起任华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金的基金经理。2018年 12月起任华泰柏 瑞中证红利低波动交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2019年 7月起 任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放 式指数证券投资基金联接基金的基金经 理。2019年 9月至 2021年 4月任华泰柏 瑞中证科技 100交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2020年2月至2021 年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开 放式指数证券投资基金联接基金的基金 经理。2020年 9月起任华泰柏瑞上证科 创板 50成份交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021年 3月起任华泰 柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指 创新药 502022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 数证券投资基金联接基金的基金经理。 2021年 5月起任华泰柏瑞南方东英恒生 科技指数交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理。2021年 7月起 任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易 型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021年 8月起任华泰柏瑞中证全指医疗 保健设备与服务交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理。2021年 12月起任 华泰柏瑞中证 500增强策略交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上海新冠疫情的爆发使得国内经济短期内失速，中美利差开始倒挂，市场情绪恐慌，迎来短 暂的股债汇三杀，上证指数最低收于 2863点。4月底至今的反弹，在稳增长措施不断发力以及国 内疫情逐步得到控制的背景下，市场交易最差的时期已经过去，经济迎来修复。5月，经济基本 面有所恢复，工业增加值出现正增长，设备制造业受益于物流打通和供应链修复，改善幅度较大。 创新药 502022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 复工复产推动企业加快赶工，出口大超预期。疫情对消费的负面影响约为 4月的 70%，未来有望 继续修复。4月之前房地产由于政策预期的反转，如期看到基本面的大幅改善，地产成交数据降 幅大幅收窄。汽车销售 5月改善，新能源车 6月同比继续高增长。猪肉周期底部回升以及成品油 价格上升带来的输入性通胀压力下，预计下半年国内通胀中枢将小幅抬升，温和通胀的环境下利 率中枢难以大幅下行。 从配置的角度，中国经济从衰退到复苏，美国经济从过热到衰退，中美经济周期持续错位， 使得中国市场走出了相对独立的行情。从年初至今市场交易逻辑来看，房地产和消费的交易逻辑 是正相关的，受到“稳增长预期兑现”或者“复苏预期”的牵引；从投资主线来看，依然看好下 半年稳增长政策的落地以及复苏逻辑两条主线。受此影响，大盘股或将更加受益。 2022年二季度市场强势反弹，其中汽车、食品饮料、电气设备、商业贸易、家用电器等行业 录得正收益，期间汽车指数上涨达 23.09%，食品饮料上涨达 20.19%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证 1000和创业板的涨跌幅分别为 6.21%、2.04%、3.30%、和 5.68%。从市场风格来看，成 长风格表现优于价值风格，期间沪深 300成长指数和沪深 300价值指数的涨跌幅分别为 10.85%和 -1.72%，中证 500成长相对中证 500价值亦同样获得了显著的超额收益。 我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投 资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.100%，期间日跟踪误差为 0.123%，较好地实 现了本基金的投资目标。 本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数 基本一致的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 0.6753元，本报告期内基金份额增长率为-1.13%，本基 金的业绩比较基准增长率为-2.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 338,654,462.66 95.91 其中：股票 338,654,462.66 95.91 创新药 502022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,739,917.31 3.89 8 其他资产 705,065.42 0.20 9 合计 353,099,445.39 100.00 注：1、上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 2、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 104,373,639.42元，占基金资产净值 的比例为 29.67%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 163,197,914.75 46.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,819,802.72 3.36 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 57,886,694.12 16.45 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 232,904,411.59 66.20 创新药 502022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 877,841.32 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 204,641.74 0.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,979.89 0.00 M 科学研究和技术服务业 41,724.29 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 134,308.94 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 107,915.47 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,376,411.65 0.39 注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 - - 30 主要消费 - - 35 医药卫生 104,373,639.42 29.67 40 金融 - - 45 信息技术 - - 50 通信服务 - - 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 104,373,639.42 29.67 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 创新药 502022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603259 药明康德 307,120 31,937,408.80 9.08 1 02359 药明康德 77,700 6,943,843.48 1.97 2 02269 药明生物 555,000 34,078,466.31 9.69 3 600276 XD恒瑞医 835,717 30,996,743.53 8.81 4 300122 智飞生物 158,872 17,636,380.72 5.01 5 06160 百济神州 206,900 17,428,472.88 4.95 6 300142 沃森生物 314,700 15,228,333.00 4.33 7 000661 长春高新 63,879 14,910,636.18 4.24 8 600196 复星医药 239,447 10,557,218.23 3.00 8 02196 复星医药 105,500 2,620,964.93 0.75 9 01093 石药集团 1,889,663 12,588,802.82 3.58 10 300347 泰格医药 104,100 11,914,245.00 3.39 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03759 康龙化成 12,650 849,765.96 0.24 2 688322 奥比中光 6,364 197,220.36 0.06 3 301139 元道通信 4,012 154,301.52 0.04 4 688400 凌云光 5,696 124,913.28 0.04 5 301175 中科环保 32,006 122,262.92 0.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 创新药 502022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,686.43 2 应收证券清算款 462,015.39 3 应收股利 147,747.36 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 创新药 502022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 7 待摊费用 75,616.24 8 其他 - 9 合计 705,065.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688322 奥比中光 197,220.36 0.06 新股锁定期内 2 301139 元道通信 154,301.52 0.04 新股锁定期内 3 688400 凌云光 124,913.28 0.04 新股锁定期内 4 301175 中科环保 122,262.92 0.03 新股锁定期内 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 514,966,352.00 报告期期间基金总申购份额 32,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 26,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 520,966,352.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 创新药 502022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途 费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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