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| 前海联合泳嘉纯债A(008698) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2888233 | ||||||||
| 基金代码 | 008698 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 07月 21日 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泳嘉纯债 基金主代码 008698 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 05月 21日 报告期末基金份额总额 981,807.57份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主 动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究，充分使用定量和定性分析工 具预判货币政策和财政政策的方向，进而确定资产在组 合久期，杠杆比例以及期限结构的合理配置。本基金充 分发挥基金管理人长期积累的大类资产轮动分析框架， 深入挖掘价值被低估的细分标的，以尽量获取最大化的 资产风险溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构 策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 *80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页，共 12页 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泳嘉纯债 A 前海联合泳嘉纯债 C 下属分级基金的交易代码 008698 008699 报告期末下属分级基金的份额总额 491,503.62份 490,303.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 前海联合泳嘉纯债 A 前海联合泳嘉纯债 C 1.本期已实现收益 2,074.95 1,572.37 2.本期利润 2,168.19 1,664.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0034 4.期末基金资产净值 512,063.10 509,893.15 5.期末基金份额净值 1.0418 1.0400 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳嘉纯债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.42% 0.01% 0.72% 0.05% -0.30 % -0.04 % 过去六个月 0.91% 0.01% 1.29% 0.07% -0.38 % -0.06 % 过去一年 1.61% 0.01% 4.26% 0.07% -2.65 % -0.06 % 自基金合同 生效起至今 4.18% 0.04% 5.46% 0.08% -1.28 % -0.04 % 前海联合泳嘉纯债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页，共 12页 过去三个月 0.33% 0.01% 0.72% 0.05% -0.39 % -0.04 % 过去六个月 0.72% 0.01% 1.29% 0.07% -0.57 % -0.06 % 过去一年 1.21% 0.01% 4.26% 0.07% -3.05 % -0.06 % 自基金合同 生效起至今 4.00% 0.06% 5.46% 0.08% -1.46 % -0.02 % 注：本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期 存款利率(税后)*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页，共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 张文 本基金的基金经理 2021- 08-20 - 9年 张文先生，硕士，9年证券基金 投资研究经验。曾任中山证券 有限责任公司固定收益部交易 员、第一创业证券股份有限公 司资产管理部高级交易经理、 深圳慈曜资产管理有限公司交 易管理部交易主管、新疆前海 联合基金管理有限公司基金经 理助理、新疆前海联合泳益纯 债债券型证券投资基金基金经 理（自 2021年 8月 20日至 2021 年 9月 14日）和新疆前海联合 泓旭纯债 1年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理 （自 2021年 8月 20日至 2022 年 1月 5日）。现任新疆前海联 合泓元纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理 （自 2020年 10月 28日起任 职）、新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开放债券型证券投资基 金基金经理（自 2020年 10月 28日起任职）、新疆前海联合新 思路灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自 2020年 10 月 29日起任职）、新疆前海联 合汇盈货币市场基金基金经理 （自 2020年12月 1日起任职）、 新疆前海联合海盈货币市场基 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页，共 12页 金基金经理（自 2021年 5月 18 日起任职）、新疆前海联合泓瑞 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理（自 2021年 8 月 20日起任职）、新疆前海联 合添鑫 3个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）、新 疆前海联合泳嘉纯债债券型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 8月 20日起任职）、新疆前 海联合淳丰纯债 87个月定期开 放债券型证券投资基金基金经 理（自 2021年 8月 20日起任 职）、新疆前海联合润盈短债债 券型证券投资基金基金经理 （自 2022年 3月 5日起任职） 和新疆前海联合添和纯债债券 型证券投资基金基金经理（自 2022年 3月 5日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务 环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页，共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，宏观经济受到疫情严重冲击后，一揽子政策措施出台，经济修复环比加快。国 内方面，二季度经济表现基本确定为年内底部位置，后续修复斜率取决于政策力度及疫情发展。从 最新数据来看，生产端需求端稳定修复，出口重回两位数增长，基建投资和制造业投资仍有韧性， 地产投资和销售也有低位企稳迹象，消费低位反弹，但仍明显低于此次疫情冲击之前的水平。通胀 数据符合预期，PPI-CPI剪刀差明显回落，社融结构也有所改善。国际方面，美联储加息节奏偏快， 此外俄乌持续冲突及相关制裁影响，欧美经济体通胀压力较大，海外经济增长面临较大不确定性。 资金面方面，流动性较宽松，5月 5年期 LPR调降 15bp，央行月末时点也加大公开市场投放力 度，资金价格下行明显。债市方面，利率债现券收益小幅震荡，整季来看，季初季末现券收益率基 本持平，十年国债收益率收于 2.82%左右，但信用利差收窄 15bp左右。 报告期内，本基金以利率债持仓为主，资产的安全性和流动性较高，未来一个季度会根据基本 面和资金面的变化，动态调整仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泳嘉纯债 A基金份额净值为 1.0418元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%；截至报告期末前海联合泳嘉纯债 C基金份额净 值为 1.0400元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.33%，同期业绩比较基准收益率为 0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2020年 11月 6日起至 2022年 6月 30日止，连续 400个工作日基金资 产净值低于 5000万元。本基金管理人于 2021年 9月 23日向证监会申请持续运作本基金，于 2022 年 3月 1日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于持续运作新疆前海联合 泳嘉纯债债券型证券投资基金的议案》。自前述议案有效通过日起，截至 2022年 5月 30日，本基金 已连续 60个工作日低于 5000万元，本基金管理人于 2022年 6月 13日向证监会申请召开基金份额 持有人大会审议《关于终止新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页，共 12页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 865,933.21 84.69 其中：债券 865,933.21 84.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 150,022.44 14.67 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,539.31 0.64 8 其他资产 37.50 0.00 9 合计 1,022,532.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 865,933.21 84.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 865,933.21 84.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页，共 12页 比例(%) 1 019658 21国债 10 7,500 764,286.99 74.79 2 019664 21国债 16 1,000 101,646.22 9.95 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页，共 12页 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 37.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 37.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合泳嘉纯债 A 前海联合泳嘉纯债 C 报告期期初基金份额总额 491,584.13 490,316.95 报告期期间基金总申购份额 - 9,628.35 减：报告期期间基金总赎回份额 80.51 9,641.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 491,503.62 490,303.95 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页，共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 前海联合泳嘉纯债 A 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 487,596.33 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 487,596.33 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 49.6631 前海联合泳嘉纯债 C 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 489,668.01 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 489,668.01 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 49.8731 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20220401-20220630 977,264. 34 - - 977,264. 34 99.54% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页，共 12页 本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定 以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券 投资基金基金合同相关事项的议案》。有关详细信息请参见本基金管理人于 2022年 6月 21日发布的 《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金 基金份额持有人大会的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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