最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 创金合信泰享39个月(009386) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2879790 | ||||||||
| 基金代码 | 009386 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2022 年 7 月 20 日 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 2 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 4 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 4 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 5 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 5 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 6 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 6 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 6 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 7 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 7 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 7 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 7 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 8 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 12 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 12 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 13 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 13 10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 13 10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 13 10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 13 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信泰享 39 个月 基金主代码 009386 交易代码 009386 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日 报告期末基金份额总额 999,998,600.16 份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩 余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收 益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本 基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或 回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 业绩比较基准 封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后） +1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收 益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日－2022 年 6 月 30 日） 1.本期已实现收益 8,717,575.79 2.本期利润 8,717,575.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 4.期末基金资产净值 1,008,434,907.51 5.期末基金份额净值 1.0084 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.87% 0.01% 1.07% 0.01% -0.20% 0.00% 过去六个月 1.61% 0.01% 2.14% 0.01% -0.53% 0.00% 过去一年 3.46% 0.02% 4.31% 0.01% -0.85% 0.01% 自基金合同 生效起至今 6.29% 0.01% 8.26% 0.01% -1.97% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕沂洋 本基金 基金经 理 2020 年 12 月 7 日 - 6 吕沂洋先生，中国国籍，中山大学金融 学硕士，2015 年 7 月加入创金合信基金 管理有限公司，曾任产品研发部产品经 理、固定收益部投资顾问，现任基金经 理。 闫一帆 本基金 基金经 理 2020 年 7 月 31 日 - 12 闫一帆先生，中国国籍，新加坡南洋理 工大学金融学硕士。2008 年 7 月就职于 国泰君安证券股份有限公司。2011 年 5 月加入永安财产保险股份有限公司投资 管理中心任固定收益研究员， 2012 年 10 月加入第一创业证券股份有限公司资产 管理部任固定收益研究员。2014 年 8 月 加入创金合信基金管理有限公司，历任 信用研究主管、投资经理，现任固定收 益部副总监，兼任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年第二季度债券市场整体趋势下行，信用债表现强于利率债，期限利差有所扩大， 信用利差有所压缩。背后主要因素在于，4-5 月上海等地疫情对短期国内经济形成较大的 负面冲击，货币政策也相应做出阶段性调整，维持偏宽松的货币市场利率水平，隔夜回购 利率水平从 2.1%附近下降，并持续维持在 1.6%左右。资金成本较低，以及市场对收益的追 逐，同时基于疫情冲击的短期性质和经济恢复趋势不变，中短期债券利率下行和信用利差 压缩，而长端品种维持小幅震荡。步入 6 月后，上海等地疫情总体得控，债券市场重新回 归经济恢复的主线上，而对短期偏低的市场利率水平重新回归政策利率的预期抬升，债市 出现一定幅度调整修复。 下半年，第一，常态核酸可以相对有效应对疫情，疫情总体得控，再度出现对经济短 期深度冲击的概率下降，而防控适度放松的概率在提高，这有利于消费领域的恢复；第二， 经过上半年政策持续的放松，地产的恢复形势会比上半年要好，基建方面也有新的政策落 地，如政策性金融支持等。对应到货币政策而言，短期市场利率水平预计会相应有所抬升。 通胀会制约货币政策过于宽松，但预计不足以让货币政策因此大幅抬升。下半年通胀压力 更多来自猪价因素，而非总需求因素，核心 CPI 有望保持稳定。因此，鉴于经济的继续恢 复和货币政策潜在的边际微调，下半年债市表现预计要弱于上半年，来自基本面的利多因 素趋于弱化，而利空在积累力量，机会可能更多来自于短期市场利率调整过度导致的超调 机会。 本基金为摊余成本法债基，精选个券进行配置并采用买入持有策略。接下来，管理人 将注重降低组合回购成本，力争为投资者赚取良好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信泰享 39 个月基金份额净值为 1.0084 元，本报告期内，份额净值 增长率为 0.87%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - -其中：股票 - -2 基金投资 - -3 固定收益投资 1,383,571,310.67 99.72 其中：债券 1,383,571,310.67 99.72 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 3,870,106.62 0.28 8 其他资产 - -9 合计 1,387,441,417.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 1,300,480,026.48 128.96 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页 其中：政策性金融债 430,014,960.04 42.64 4 企业债券 83,091,284.19 8.24 5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,383,571,310.67 137.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180211 18 国开 11 2,100,000 218,423,996.93 21.66 2 130247 13 国开 47 2,000,000 211,590,963.11 20.98 3 2020053 20 东莞银行小微债 900,000 92,175,492.19 9.14 4 2020045 20 北京银行小微债 03 900,000 91,987,405.87 9.12 5 2028029 20 交通银行 01 900,000 91,908,572.53 9.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 9 月 26 日和 11 月 24 日，北京银行股份有限公司（简称：北京银行）收到行政 处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕26 号），因服务收费管理不力，违规收费，理财和 同业投资业务严重违反审慎经营规则，贷款管理不到位导致贷款资金被挪用，违反《中华人 民共和国商业银行法》第七十三条、第八十九条；《中华人民共和国银行业监督管理法》第 四十六条、第四十八条，被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改正，并给予合 计 820 万元罚款的行政处罚。 2021 年 11 月 24 日，北京银行收到行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕 30 号）， 因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，因违反《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，被中国银行保险监督管理委员会北京监管局给 予 40 万元罚款的行政处罚。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，北京银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 北京银行小微债 03 进行了投资。 2022 年 4 月 11 日，东莞银行股份有限公司（下称：“东莞银行”），收到行政处罚决 定书（东银保监罚决字〔2022〕8 号），因东莞银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经 营规则，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、第四十六条第五项、 第四十八条第二项，《个人贷款管理暂行办法》第七条，《住房城乡建设部 人民银行 银监 会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》第一点，《国务院关于调整和完善固定资产 投资项目资本金制度的通知》第一点，《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通 知》第一点第一项，中国银保监会东莞监管分局对东莞银行股份有限公司罚款合计 50 万 元。 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，东莞银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 东莞银行小微债进行了投资。 2022 年 3 月 25 日，国家开发银行收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书 （银保监罚决字〔2022〕8 号），因国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及 数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、 第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以 440 万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，国家开发银行改正态度积极，并积极整改， 上述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 18 国开 11、13 国开 47 进行了投资。 2021 年 8 月 13 日，华夏银行股份有限公司（简称：华夏银行）收到中国人民银行的行 政处罚决定书（银罚字〔2021〕25 号），因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定，被中国人民银行罚款人民币罚款 486 万元。 2022 年 3 月 21 日，华夏银行收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕19 号），因华夏银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送因存在多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第 四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款人民币 460 万 元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，华夏银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 华夏银行绿色金融 01 进行了投资。 2021 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 21 日，交通银行股份有限公司（简称：交通银行）收 到行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕28 号），因理财业务和同业业务制度不健全、 理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资等多项违 规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经 营规则，被中国银行保险监督管理委员会罚款 4100 万元。 2021 年 8 月 13 日，交通银行收到行政处罚决定书（银罚字〔2021〕 23 号），因违反信 用信息采集、提供、查询及相关管理规定，违反《中华人民共和国中国人民银行法》，被中 国人民银行罚款 62 万元。 2021 年 10 月 20 日，交通银行收到行政处罚决定书（上海汇管罚字〔2021〕 3111210701 号）因未按规定办理内存外贷业务、未按规定办理服务贸易项下海运费指出业务等多项违规 行为，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条、第四十七条、第四十八条，被国 家外汇管理局上海市分局责令改正、给予警告、处罚款 340 万元，没收违法所得 823166.01 元。 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 13 页 2022 年 3 月 21 日，交通银行收到行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕 15 号），因 标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督 管理委员会罚款 420 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，交通银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 交通银行 01 进行了投资。 2021 年 7 月 13 日,上海浦东发展银行股份有限公司（简称：浦发银行）收到行政处罚 决定书（银保监罚决字〔2021〕 27 号），因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、 内部控制制度修订不及时、理财产品发行审批管理不到位、同业存款记入其他企业存款核 算等等多项违法处罚事由，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十 六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 6920 万元。 2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司收到行政处罚决定书（上海汇管 罚字〔2021〕3121210802 号），因银行卡境外交易信息报送错误，违反《中华人民共和国 外汇管理条例》第四十八条第（二）项，被国家外汇管理局上海市分局责令改正，给予警告， 并处以 6 万元人民币的罚款。 2022 年 3 月 21 日，上海浦东发展银行股份有限公司收到行政处罚决定书（银保监罚决 字〔2022〕25 号），因浦发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多 项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相 关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 420 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 浦发银行 01 进行了投资。 2021 年 7 月 26 日,浙商银行股份有限公司（简称：浙商银行）收到国家外汇管理局浙 江省分局行政处罚决定书（浙外管罚〔2021〕1 号），因其违规开展外汇批发市场业务、违 规办理告汇资金偿还外汇贷款、违规办理资本金结汇、违规办理个人资产变现业务、违规 办理个人外币现钞提取业务、结售汇头寸日报表错漏报、未按规定办理支付机构跨境收支 国际收支申报业务等多项违法违规事实,，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七 条、四十八条，被国家外汇管理局浙江省分局处以警告、没收违法所得 560.3 万元和 267 万元罚款。 2021 年 10 月 21 日,浙商银行收到中国人民银行的行政处罚决定书（银罚字〔2021〕27 号），因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,被中国人民银行处以 65 万元罚 款。 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 13 页 2022 年 3 月 21 日，浙商银行收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚决定书（银 保监罚决字〔2022〕27 号），因浙商银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四 十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以 380 万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浙商银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 浙商银行小微债 01 进行了投资。 2022 年 3 月 21 日,工商银行股份有限公司（简称：工商银行），收到行政处罚决定书 （银保监罚决字(2022)11 号），认定公司监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送 存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 360 万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，工商银行改正态度积极，并积极整改，上 述事件发生后该公司经营状况正常。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度， 在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 20 工商银行双创债进行了投资。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 999,998,600.16 报告期期间基金总申购份额 -减：报告期期间基金总赎回份额 -报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -报告期期末基金份额总额 999,998,600.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 13 页 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 -报告期期间卖出/赎回总份额 -报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 36 个月 基金管理人 高级管理人 员 - - - - -基金经理等 人员 - - - - -基金管理人 股东 - - - - -其他 - - - - -合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 36 个月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220401 -20220630 988,999,000.00 0.00 0.00 988,999,000.00 98.90% 创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84 只公募基金，公募管理规模 1027.19 亿元。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信泰享 39 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年 2 季度报告原 文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |