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| 新华万银策略灵活配置混合(000972) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879717 | ||||||||
| 基金代码 | 000972 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华万银多元策略灵活配置混合 基金主代码 000972 交易代码 000972 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 10日 报告期末基金份额总额 8,053,921.02份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。 投资策略 投资策略的选择，本基金将兼顾下行风险控制和收益获 取。在资产配置策略方面，主要采用自上而下与自下而上 相结合的投资策略，通过动态调整资产配置比例以控制基 金资产整体风险。在股票投资策略方面，把握主题投资、 趋势跟随及绝对收益三个核心，主题投资策略以选择主题 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 类板块为主要投资标的进行投资；趋势跟随策略以期在某 行业或个股出现趋势性机会时，积极跟随其市场表现；绝 对收益策略以类套利策略为目标，以期获取稳定的绝对回 报。在债券投资策略方面，本基金将综合运用久期策略、 收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、中小企业私募债 券投资策略及可转换债券投资策略，在获取稳定收益的同 时，降低基金资产净值整体的波动性。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -695,122.71 2.本期利润 504,601.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0620 4.期末基金资产净值 8,859,726.79 5.期末基金份额净值 1.1001 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.90% 1.60% 4.29% 0.86% 1.61% 0.74% 过去六个月 -14.26% 1.73% -4.59% 0.87% -9.67% 0.86% 过去一年 -21.62% 1.64% -6.66% 0.75% -14.96% 0.89% 过去三年 6.50% 1.21% 17.09% 0.76% -10.59% 0.45% 过去五年 9.46% 1.11% 25.08% 0.76% -15.62% 0.35% 自基金合同 生效起至今 10.01% 1.31% 20.60% 0.88% -10.59% 0.43% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 4月 10日至 2022年 6月 30日) 注：本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 武磊 本基金 基金经 理，新 华 MSCI 中国 A 股国际 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、新 华 MSCI 中国 A 股国际 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 基金经 理、新 华中证 云计算 50交 易型开 放式指 数证券 投资基 2021-07-02 - 7 工商管理硕士，历任中信保 诚人寿资产管理中心投资 经理助理；曾任职于嘉实基 金管理有限公司人工智能 研究部，从事智能量化投资 策略研究工作。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 金基金 经理助 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》、《基金从业人员管理规 则》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华万银多元策略灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规， 无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，4月开始受新冠疫情影响，市场出现一定程度的调整，大盘指数跌倒阶 段性的低点。4月末疫情出现转机后，市场明显反弹，其中前期跌幅较深的成长板块反弹较 为明显，受益于风险变量的边际改善，整个二季度总体表现为复苏反弹的交易节奏。组合在 整个二季度总体保持相对均衡的配置，未来将围绕“困境反转”和“稳增长”两条主线进行配 置，抓住经济复苏反弹的交易机会，力争获取较好的投资回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，本基金份额净值为 1.1001元，本报告期份额净值增长率为 5.90%, 同期比较基准的增长率为 4.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金从 2022年 4月 01日至 2022年 6月 30日连续五十九个工作日基金资产 净值低于五千万元。 后续经营计划 我司将通过多方面的措施促进本基金的规模增长，具体经营计划如下： （一）与主要销售机构合作制定销售计划，以重点地区为主，将公司的资源向重点地区 倾斜。 （二） 进一步加强与潜在销售机构的合作，拓宽渠道和客户资源。 （三）采用新客户开发与老客户深入挖掘并重的客户开发方式。 （四）加强投资者教育，引导投资者充分认识产品的风险收益特点。综上所述，本基金 为我司产品线主要组成部分。受市场环境影响，本基金规模出现缩减。我司将在做好基金日 常投资运营的同时，加大持续营销工作投入，同时探索其他方式和手段，尽力提升基金规模。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 比例(%) 1 权益投资 8,264,355.00 88.25 其中：股票 8,264,355.00 88.25 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 817,069.72 8.72 7 其他各项资产 283,515.24 3.03 8 合计 9,364,939.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 106,080.00 1.20 C 制造业 5,513,535.00 62.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,805,080.00 20.37 H 住宿和餐饮业 373,800.00 4.22 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 465,860.00 5.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,264,355.00 93.28 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601888 中国中免 2,000 465,860.00 5.26 2 000858 五 粮 液 2,200 444,246.00 5.01 3 601021 春秋航空 7,600 443,460.00 5.01 4 601111 中国国航 36,000 417,960.00 4.72 5 600519 贵州茅台 200 409,000.00 4.62 6 600702 舍得酒业 1,700 346,783.00 3.91 7 600029 南方航空 45,000 328,950.00 3.71 8 600600 青岛啤酒 3,100 322,152.00 3.64 9 002304 洋河股份 1,600 293,040.00 3.31 10 600809 山西汾酒 900 292,320.00 3.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同尚无股指期货的投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同尚无国债期货的投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 “中国国航”发行人中国国际航空股份有限公司使用国家明令淘汰的用能设备行为违反 了《中华人民共和国节约能源法》第十七条“禁止使用国家明令淘汰的用能设备”规定，依法 没收设备。（京发改节能处罚〔2021〕5号，2021年 7月 12日） 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,716.84 2 应收证券清算款 271,041.02 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,757.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 283,515.24 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 8,134,316.98 报告期期间基金总申购份额 213,422.73 减：报告期期间基金总赎回份额 293,818.69 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,053,921.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 （七）《新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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