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| 中银双息回报混合C(014454) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879582 | ||||||||
| 基金代码 | 014454 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银双息回报混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银双息回报混合 基金主代码 006243 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 27日 报告期末基金份额总额 161,466,431.56份 投资目标 本基金精选具有分红能力和长期增长潜力的股票进行投 资，同时投资债券资产以获得稳健收益，力争实现基金资 产的长期增值。 投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、资金面等 多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断当前所处的 经济周期的阶段及未来的发展方向，并根据各类资产风险 收益特征的变化确定投资组合中各类资产的配置比例。 业绩比较基准 中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收 益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临需承担 汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中银双息回报混合 A 中银双息回报混合 C 下属两级基金的交易代码 006243 014454 报告期末下属两级基金的份 161,336,304.35份 130,127.21份 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 中银双息回报混合 A 中银双息回报混合 C 1.本期已实现收益 -14,696,549.06 -9,158.83 2.本期利润 14,512,552.57 11,084.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0836 0.1011 4.期末基金资产净值 285,529,823.18 229,619.39 5.期末基金份额净值 1.7698 1.7646 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中银双息回报混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.10% 0.96% 0.58% 0.73% 4.52% 0.23% 过去六个月 -9.40% 0.96% 1.09% 0.77% -10.49% 0.19% 过去一年 -10.86% 1.14% 1.56% 0.66% -12.42% 0.48% 过去三年 70.81% 1.07% 17.03% 0.58% 53.78% 0.49% 自基金合同 生效日起 83.36% 0.98% 25.35% 0.59% 58.01% 0.39% 2、中银双息回报混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.94% 0.96% 0.58% 0.73% 4.36% 0.23% 过去六个月 -9.67% 0.96% 1.09% 0.77% -10.76% 0.19% 自基金合同 生效日起 -9.15% 0.95% 1.42% 0.76% -10.57% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 中银双息回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 9月 27日至 2022年 6月 30日) 1．中银双息回报混合 A： 2．中银双息回报混合 C： 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置 比例均符合基金合同约定。 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李建 基金经理 2018-09-27 - 25 中银基金管理有限公 司投资总监（权益）、 权益投资部总经理，董 事总经理(MD)，经济 学学士。曾任联合证券 有限责任公司固定收 益研究员，恒泰证券有 限责任公司固定收益 研究员，上海远东证券 有限公司投资经理。 2005 年加入中银基金 管理有限公司，2007 年 8月至 2011年 3月 任中银货币基金基金 经理，2008年 11月至 2014 年 3 月任中银增 利基金基金经理，2010 年 11月至 2012年 6月 任中银双利基金基金 经理，2011年 6月至今 任中银转债基金基金 经理，2012 年 9 月至 2020 年 5 月任中银稳 健策略（原中银保本） 基金基金经理，2013 年9月至今任中银新回 报基金（原中银保本二 号）基金经理，2014 年3月至今任中银多策 略混合基金基金经理， 2014年 6月至 2015年 6月任中银聚利分级债 券基金基金经理，2015 年1月至今任中银恒利 基金基金经理，2018 年9月至今任中银双息 回报基金基金经理， 2020 年 6 月至今任中 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 银顺兴回报基金基金 经理，2021年 1月至今 任中银顺泽回报基金 基金经理，2021 年 11 月至今任中银兴利稳 健回报基金基金经理。 具备基金、证券、期货 和银行间债券交易员 从业资格。 刘腾 基金经理 2018-09-27 - 11 中银基金管理有限公 司助理副总裁（AVP）， 金融学硕士。2012年加 入中银基金管理有限 公司，曾任研究员、中 银资产管理有限公司 资产管理部投资经理。 2017 年 9 月至今任中 银金融地产基金基金 经理，2018年 9月至今 任中银双息回报基金 基金经理，2020 年 6 月至今任中银顺兴回 报基金基金经理，2020 年 12 月至今任中银顺 盈回报基金基金经理， 2021 年 1 月至今任中 银顺泽回报基金基金 经理，2021年 11月至 今任中银兴利稳健回 报基金基金经理。具备 基金从业资格。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司 决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年 限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关 规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银 基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券 询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资 决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强 交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立 层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间 的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披 露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面，二季度海外发达国家通胀再超预期，经济下行压力加大。美国经济修复速度 总体放缓，失业率 5月值较 3月值持平在 3.6%，制造业 PMI 5月值较 3月值回落 1个百分点至 56.1%，服务业 PMI 5月值较 3月值回落 2.4个百分点至 55.9%。美联储 2022年 5月加息 50BP， 6月加息 75BP，7月、9月有望继续加息。欧元区经济复苏继续放缓，失业率 5月值较 3月值回 落 0.2个百分点至 6.6%，制造业 PMI 6月值较 3月值回落 4.5个百分点至 52%，服务业 PMI 6月 值较 3月值回落 2.8个百分点至 52.8%。欧央行行长拉加德表示 7月计划加息 25BP，自 7月 1日 起将把抗疫紧急购债计划(PEPP)的部分利润用来购买意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债券，以此 来遏制国债收益率差。日本经济继续修复，CPI同比继续上行。 国内经济方面，二季度经济受疫情冲击大幅下行，5 月开始逐步修复，生产修复快于需求， 成本约束继续缓解。具体来看，领先指标中采制造业 PMI 于 4 月回落，5-6 月上行，6 月值较 3 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 月上行 0.7个百分点，同步指标工业增加值 5月同比增长 0.7%，较 3月回落 4.3个百分点。从经 济增长动力来看，基建依然是经济增长的重要拉动，消费增速回落：5月社零较 3月回落 3.2个百 分点至-6.7%，基建、房地产、制造业均是在 4月回落后 5月反弹，1-5月固定资产投资增速较 3 月末回落 3.1个百分点至 6.2%的水平，5月美元计价出口增速较 3月上行 2.3个百分点至 16.9%。 通胀方面，CPI小幅上行，5月同比增速较 3月上行 0.6个百分点至 2.1%；PPI继续回落，5月同 比增速较 3月回落 1.9个百分点至 6.4%。 2. 市场回顾 股票市场方面，二季度上证综指上涨 4.50%，代表大盘股表现的沪深 300 指数上涨 6.21%， 中小板综合指数上涨 6.68%，创业板综合指数上涨 2.86%。 债券市场方面，二季度债市总体震荡。其中，二季度中债总全价指数持平，中债银行间国债 全价指数回落 0.13%，中债企业债总全价指数上行 0.57%。在收益率曲线上，二季度收益率曲线 走势略平坦化。其中，二季度 10年期国债收益率从 2.79%上行 3.27bp至 2.82%，10年期金融债 （国开）收益率从 3.04%上行 1.21bp至 3.05%。货币市场方面，央行公开市场维持净投放，银行 间资金面总体平衡偏松，其中，二季度银行间 1天回购加权平均利率均值在 1.48%左右，较上季 度均值回落 53bp，银行间 7天回购利率均值在 1.86%左右，较上季度均值下行 46bp。 可转债方面，二季度中证转债指数上涨 4.68%。权益市场先下后上，转债估值高位震荡。个 券方面，石英转债、卡倍转债、城市转债、小康转债、通光转债、模塑转债、泰林转债等正股强 势的品种整体表现相对较好，分别上涨 128.42%、122.47%、120.79%、111.26%、93.06%、84.07%、 83.75%。 3. 运行分析 二季度权益市场先下后上，债券市场总体震荡，债券市场总体小幅下跌，本基金业绩表现好 于比较基准。策略上，我们在 5月市场企稳后增加了股票的仓位，积极寻找股票市场中的结构性 机会。债券方面，以配置高等级信用债为基础配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 5.10%，同期业绩比较基准收益率为 0.58%。 报告期内，本基金 C类份额净值增长率为 4.94%，同期业绩比较基准收益率为 0.58%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 214,308,636.51 73.60 其中：股票 214,308,636.51 73.60 2 固定收益投资 58,632,930.00 20.14 其中：债券 58,632,930.00 20.14 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,731,486.98 4.03 7 其他各项资产 6,498,194.61 2.23 8 合计 291,171,248.10 100.00 注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.47 C 制造业 182,135,916.65 63.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,774,040.00 3.07 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,013,467.16 2.10 G 交通运输、仓储和邮政业 5,851,930.00 2.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,871.10 0.02 J 金融业 3,514,666.00 1.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,911,625.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 3,695,973.51 1.29 N 水利、环境和公共设施管理业 29,843.65 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 214,308,636.51 75.00 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 4.37 2 601012 隆基绿能 178,640 11,902,783.20 4.17 3 600522 中天科技 512,200 11,831,820.00 4.14 4 300763 锦浪科技 47,950 10,213,350.00 3.57 5 300750 宁德时代 18,900 10,092,600.00 3.53 6 600900 长江电力 379,500 8,774,040.00 3.07 7 002738 中矿资源 90,100 8,344,161.00 2.92 8 603606 东方电缆 106,600 8,165,560.00 2.86 9 002709 天赐材料 97,200 6,032,232.00 2.11 10 605111 新洁能 47,700 6,001,137.00 2.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 7,381,930.00 2.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,319,493.15 3.61 其中：政策性金融债 10,319,493.15 3.61 4 企业债券 40,931,506.85 14.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 58,632,930.00 20.52 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 （％） 1 175988 21国君 G2 200,000 20,594,575.34 7.21 2 188094 GC福电 01 200,000 20,336,931.51 7.12 3 180204 18国开 04 100,000 10,319,493.15 3.61 4 019666 22国债 01 73,000 7,381,930.00 2.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 5.11 投资组合报告附注 5.11.11. 2022年 1月 11日，中天科技由于信息披露虚假或严重误导性陈述被上海证券交易所予以 监管警示。 基金管理人通过进行进一步了解后，认为该处罚不会对本基金投资的该证券的投资价值构成实质 性的影响。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 114,663.13 2 应收证券清算款 6,306,486.14 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,045.34 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 6,498,194.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银双息回报混合A 中银双息回报混合C 本报告期期初基金份额总额 176,816,280.50 97,855.02 本报告期基金总申购份额 2,322,319.75 98,018.59 减：本报告期基金总赎回份额 17,802,295.90 65,746.40 本报告期基金拆分变动份额 - - 中银双息回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 本报告期期末基金份额总额 161,336,304.35 130,127.21 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会准予中银双息回报混合型证券投资基金募集的文件； 2、《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中银双息回报混合型证券投资基金托管协议》； 4、《中银双息回报混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 8.2存放地点 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 8.3查阅方式 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 中银基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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