上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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广发可转债债券A(006482)  基金公开信息
流水号 2879220
基金代码 006482
公告日期 2022-07-20
编号 1
标题 广发可转债债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发可转债债券
基金主代码 006482
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
报告期末基金份额
总额
1,654,528,788.42份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,以可转换
债券为主要投资标的,力求获得超越业绩比较基准的投
资回报,以期实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金
面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等
因素进行综合分析,积极把握市场发展趋势,根据经济
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对债券、股
票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合财富(总值)
指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要
投资于可转换债券(含可分离交易可转债)和可交换债
券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
广发可转债债券
A
广发可转债债券
C
广发可转债债券
E
下属分级基金的交
易代码
006482 006483 010629
报告期末下属分级
基金的份额总额
1,146,244,556.09

285,893,411.98份 222,390,820.35份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
广发可转债债券
A
广发可转债债券
C
广发可转债债券
E
1.本期已实现收益 -58,832,596.31 -18,974,433.88 -7,316,682.56
2.本期利润 55,205,258.09 9,913,725.49 11,448,869.76
3.加权平均基金份额 0.0485 0.0332 0.0547
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
4
本期利润
4.期末基金资产净值 2,052,060,290.12 516,349,981.17 396,918,222.69
5.期末基金份额净值 1.7902 1.8061 1.7848
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发可转债债券 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

2.75% 0.87% 4.14% 0.53% -1.39% 0.34%
过去六个

-15.56% 1.21% -3.35% 0.65% -12.21% 0.56%
过去一年 6.92% 1.29% 5.96% 0.57% 0.96% 0.72%
过去三年 73.23% 1.12% 27.26% 0.55% 45.97% 0.57%
自基金合
同生效起
至今
79.02% 1.02% 42.08% 0.58% 36.94% 0.44%
2、广发可转债债券 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

2.65% 0.87% 4.14% 0.53% -1.49% 0.34%
过去六个

-15.72% 1.21% -3.35% 0.65% -12.37% 0.56%
过去一年 6.50% 1.29% 5.96% 0.57% 0.54% 0.72%
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
5
过去三年 71.98% 1.12% 27.26% 0.55% 44.72% 0.57%
自基金合
同生效起
至今
80.61% 1.02% 42.08% 0.58% 38.53% 0.44%
3、广发可转债债券 E:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

2.70% 0.87% 4.14% 0.53% -1.44% 0.34%
过去六个

-15.64% 1.21% -3.35% 0.65% -12.29% 0.56%
过去一年 6.72% 1.29% 5.96% 0.57% 0.76% 0.72%
自基金合
同生效起
至今
26.81% 1.27% 10.36% 0.53% 16.45% 0.74%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发可转债债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 11月 2日至 2022年 6月 30日)
1、广发可转债债券 A:
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2、广发可转债债券 C:

3、广发可转债债券 E:
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期


本基金的基金经理;广发
安盈灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理;
广发安享灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理;广发鑫源灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理;固定收益研究
部总经理助理
2020-
04-30
- 7年
吴敌先生,金融学硕士,持
有中国证券投资基金业从
业证书。曾任广发基金管理
有限公司固定收益研究部
债券研究员。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自
主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部
按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融
工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预
警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立
监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次,均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度,债市收益率低位震荡。股市走出了“V”型反转,4 月快速下杀见底,A
股核心资产的估值跌到了相对具备较强长期配置价值的区间,同时地产政策、财政政
策、行政管控政策及时调整,稳定了经济发展的预期,市场在成长股的带领下走出了
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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两个月的强势修复行情。根据一季度以来的权益市场分析框架,估值端取决于美联储
紧缩程度,盈利端取决于国内经济增长预期,两方面的压制因素均在二季度末出现了
好转的迹象,美债回落反映美联储紧缩进一步加码的担忧缓解,国内地产销售数据和
经济数据边际好转;下半年有望看到更多反转证据,市场可能走出更加快速的右侧上
涨行情。低利率市场环境下,转债估值维持高位震荡。
本基金坚持以股性转债为核心仓位,从自下而上的个股挖掘、自上而下的行业选
择两个角度寻找基本面持续验证的成长标的,做相对长期的配置。本季度本基金提高
了仓位的灵活度,减轻了 4月市场下跌时的回撤,且在 4月底快速回补仓位,4月至
5月的择时效果较好;但 6月基于同样的择时框架过早减仓,低估了修复趋势的持续
性,整体择时的超额收益贡献大打折扣,后续将择时分步完成股性转债和股票仓位的
回补。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 2.75%,C类基金份额净值增长
率为 2.65%,E类基金份额净值增长率为 2.70%,同期业绩比较基准收益率为 4.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 345,510,845.49 11.28
其中:普通股 345,510,845.49 11.28
存托凭证 - -
2 固定收益投资 2,582,983,009.69 84.36
其中:债券 2,582,983,009.69 84.36
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 86,909,827.38 2.84
7 其他资产 46,612,392.85 1.52
8 合计 3,062,016,075.41 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 225,459,675.59 7.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供应

- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,767,169.90 0.73
J 金融业 66,945,000.00 2.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,339,000.00 1.06
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 345,510,845.49 11.65
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 300059 东方财富 1,500,000 38,100,000.00 1.28
2 600809 山西汾酒 99,940 32,460,512.00 1.09
3 300750 宁德时代 60,000 32,040,000.00 1.08
4 300015 爱尔眼科 700,000 31,339,000.00 1.06
5 600702 舍得酒业 150,000 30,598,500.00 1.03
6 300033 同花顺 300,000 28,845,000.00 0.97
7 002056 横店东磁 1,000,000 26,620,000.00 0.90
8 600519 贵州茅台 11,700 23,926,500.00 0.81
9 600570 恒生电子 499,935 21,767,169.90 0.73
10 601058 赛轮轮胎 1,599,872 18,030,557.44 0.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 177,898,383.57 6.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债(可交换债) 2,405,084,626.12 81.11
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,582,983,009.69 87.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 113044 大秦转债 2,332,080 254,332,172.31 8.58
2 110053 苏银转债 1,615,300 203,494,653.16 6.86
3 127018 本钢转债 1,704,895 201,171,771.31 6.78
4 019664 21国债 16 1,750,000 177,898,383.57 6.00
5 113050 南银转债 1,420,820 174,311,919.81 5.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,南京银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 957,035.79
2 应收证券清算款 44,199,713.21
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,455,643.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,612,392.85
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113044 大秦转债 254,332,172.31 8.58
2 110053 苏银转债 203,494,653.16 6.86
3 127018 本钢转债 201,171,771.31 6.78
4 113050 南银转债 174,311,919.81 5.88
5 132018 G三峡 EB1 165,979,701.16 5.60
6 110068 龙净转债 145,508,866.04 4.91
7 113033 利群转债 126,695,230.99 4.27
8 110083 苏租转债 125,296,981.70 4.23
9 113011 光大转债 112,714,736.98 3.80
10 113042 上银转债 106,872,075.09 3.60
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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11 123107 温氏转债 62,482,345.22 2.11
12 110079 杭银转债 53,027,033.26 1.79
13 128095 恩捷转债 35,574,887.78 1.20
14 128135 洽洽转债 35,481,436.36 1.20
15 128017 金禾转债 33,443,517.07 1.13
16 123121 帝尔转债 31,242,688.42 1.05
17 110048 福能转债 30,709,240.00 1.04
18 127042 嘉美转债 28,628,589.04 0.97
19 110080 东湖转债 26,784,958.72 0.90
20 127038 国微转债 24,665,686.69 0.83
21 123078 飞凯转债 22,159,027.12 0.75
22 132014 18中化 EB 21,951,022.99 0.74
23 127043 川恒转债 17,394,317.81 0.59
24 127030 盛虹转债 17,333,640.27 0.58
25 110075 南航转债 16,917,488.55 0.57
26 123085 万顺转 2 14,449,107.95 0.49
27 113013 国君转债 11,359,632.88 0.38
28 113585 寿仙转债 9,746,992.74 0.33
29 128121 宏川转债 7,644,381.79 0.26
30 113626 伯特转债 7,277,765.75 0.25
31 113537 文灿转债 6,180,041.10 0.21
32 123083 朗新转债 5,574,106.85 0.19
33 128128 齐翔转 2 3,819,618.27 0.13
34 123035 利德转债 2,676,238.36 0.09
35 113024 核建转债 1,507,856.01 0.05
36 113502 嘉澳转债 1,405,833.63 0.05
37 113548 石英转债 383,151.98 0.01
38 113519 长久转债 21,131.26 0.00
39 113535 大业转债 20,324.56 0.00
40 113621 彤程转债 7,029.05 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发可转债债券A 广发可转债债券C 广发可转债债券E
报告期期初基金份 1,140,255,518.02 323,463,198.10 187,601,255.69
广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
15
额总额
报告期期间基金总
申购份额
160,232,358.69 34,258,913.80 122,419,757.22
减:报告期期间基
金总赎回份额
154,243,320.62 71,828,699.92 87,630,192.56
报告期期间基金拆
分变动份额(份额
减少以“-”填列)
- - -
报告期期末基金份
额总额
1,146,244,556.09 285,893,411.98 222,390,820.35
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例(%)
0.60
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期

广发可转债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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基金管理人
固有资金
10,000,800.08 0.60% 10,000,800.08 0.60% 三年
基金管理人
高级管理人

- - - - -
基金经理等
人员
903,178.24 0.05% - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,903,978.32 0.65% 10,000,800.08 0.60% 三年
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发可转债债券型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发可转债债券型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二二年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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