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| 广发价值优势混合(008297) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879206 | ||||||||
| 基金代码 | 008297 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发价值优势混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发价值优势混合 基金主代码 008297 交易代码 008297 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 2日 报告期末基金份额总额 1,960,414,120.60份 投资目标 本基金通过对公司及行业所处的基本面进行深入 分析和把握，自下而上地精选优质蓝筹上市公司， 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金为偏股混合型基金，其股票投资比例占基金 资产的比例为 60%-95%。在基金合同以及法律法规 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行 综合分析，合理地进行股票、债券等资产的配置。 在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以 下因素进行两地股票的配置： （1）宏观经济因素； （2）估值因素； （3）政策因素（如财政政策、货币政策等）； （4）流动性因素等。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率 ×35% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、债券型基金但低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动 较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险等。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30 日) 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 1.本期已实现收益 -179,852,321.97 2.本期利润 167,075,281.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0840 4.期末基金资产净值 2,922,558,901.30 5.期末基金份额净值 1.4908 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 6.18% 1.67% 3.90% 0.96% 2.28% 0.71% 过去六个 月 -13.65% 1.77% -5.71% 0.95% -7.94% 0.82% 过去一年 -10.33% 1.52% -6.04% 0.79% -4.29% 0.73% 自基金合 同生效起 至今 49.08% 1.44% 13.80% 0.82% 35.28% 0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发价值优势混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2020年 3月 2日至 2022年 6月 30日) 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 王明 旭 本基金的基金 经理；广发内 需增长灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理；广发 稳健优选六个 月持有期混合 型证券投资基 金的基金经 理；广发均衡 优选混合型证 券投资基金的 基金经理；广 发价值优选混 合型证券投资 2020-03- 02 - 17年 王明旭先生，经济学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 东北证券研究所策略研 究员，生命人寿资管中 心组合投资经理，恒泰 证券资产管理部资深投 资经理，东方证券研究 所首席策略师，兴全基 金管理有限公司专户投 资部投资经理、广发均 衡价值混合型证券投资 基金基金经理(自 2019 年 12月 27日至 2021年 1月 12日)。 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 基金的基金经 理；广发睿铭 两年持有期混 合型证券投资 基金的基金经 理 观富 钦 本基金的基金 经理；广发电 子信息传媒产 业精选股票型 发起式证券投 资基金的基金 经理；广发稳 健回报混合型 证券投资基金 的基金经理 2021-06- 04 - 11年 观富钦先生，管理学硕 士，持有中国证券投资 基金业从业证书。曾任 广州证券股份有限公司 研究所分析师，中投证 券有限责任公司研究总 部分析师，广发基金管 理有限公司研究发展部 研究员、研究发展部总 经理助理、广发稳健回 报混合型证券投资基金 基金经理助理(自 2020 年 10月 21日至 2021年 6月 4日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年宏观因素波动较大，出现了 40年来最大的能源危机与供给冲击及 40年 来最快的美债利率上行，疫情也对供应链产生冲击。在海内外经济双重影响下， A股市场出现了较大波动，年初以来触发市场三次快速下跌的原因分别是美债利 率上行、俄乌冲突及疫情引发的供应链停产。4月底之后，以光伏、新能源车等 为代表的高端制造行业强势反弹，主要是因为核心矛盾得到了一定缓解以及国内 外需求刺激政策不断加码。 本轮疫情得到控制之后，短期经济延续修复趋势。但人员流动和货运物流或 短时间内难以恢复到往年同期水平，可能会持续压制经济活力。居民消费仍会持 续受到压制，增长中枢进一步下移。供应链虽难以完全恢复到 2021 年的水平， 但在正常状态下，制造业受到的扰动要小于消费服务业。 报告期内，本基金一直维持较高的权益仓位，行业配置有所调整。本基金继 续持有受益于“双碳”政策且处于长周期景气的绿电运营公司及在全球疫情逐步 缓解背景下面临景气底部复苏反转的航空公司，减持了新冠检测以及与新冠口服 药相关的公司，同时，增持了受益于区域经济高速发展和财务报表持续优化的优 质城商银行。 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 6.18%，同期业绩比较基准收益率 为 3.90%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,760,491,542.70 94.12 其中：普通股 2,760,491,542.70 94.12 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 161,273,957.98 5.50 7 其他资产 11,160,522.01 0.38 8 合计 2,932,926,022.69 100.00 注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 204,181,897.58 元， 占基金资产净值比例 6.99%。 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 347,297,637.41 11.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 558,015,484.19 19.09 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,041,666,915.70 35.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,829,773.92 0.82 J 金融业 446,197,789.34 15.27 K 房地产业 138,464,307.00 4.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 814,296.00 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,556,309,645.12 87.47 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 20,749,765.73 0.71 日常消费品 4,013,406.67 0.14 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 医疗保健 4,801,105.08 0.16 金融 - - 信息技术 - - 通信服务 - - 公用事业 174,617,620.10 5.97 房地产 - - 合计 204,181,897.58 6.99 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601111 中国国航 25,430,25 8 295,245,295.38 10.10 2 603885 吉祥航空 15,668,50 3 281,876,368.97 9.64 3 600115 中国东航 42,836,34 7 235,171,545.03 8.05 4 600029 南方航空 31,378,07 2 229,373,706.32 7.85 5 601838 成都银行 11,844,50 0 196,381,810.00 6.72 6 600863 内蒙华电 49,449,71 5 180,491,459.75 6.18 7 600926 杭州银行 11,610,48 3 173,925,035.34 5.95 8 600011 华能国际 23,851,07 0 167,911,532.80 5.75 9 02380 中国电力 36,512,00 0 155,498,992.46 5.32 10 600027 华电国际 36,437,70 0 143,200,161.00 4.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。上海吉祥航空股份有限公司、 中国东方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到中国民用航空局的处罚。中国国际航空股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到地方发改委的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 489,473.53 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 2 应收证券清算款 7,223,098.96 3 应收股利 1,616,886.24 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,831,063.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,160,522.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,012,283,085.37 报告期期间基金总申购份额 36,458,846.09 减：报告期期间基金总赎回份额 88,327,810.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,960,414,120.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 广发价值优势混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发价值优势混合型证券投资基金募集的文件 （二）《广发价值优势混合型证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发价值优势混合型证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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