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| 广发景华纯债债券C(015935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879126 | ||||||||
| 基金代码 | 015935 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发景华纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发景华纯债 基金主代码 003819 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 28日 报告期末基金份额总额 3,990,511,553.35份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收 益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综 合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求 获得稳健的投资收益。 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发景华纯债 A 广发景华纯债 C 下属分级基金的交易代 码 003819 015935 报告期末下属分级基金 的份额总额 3,990,451,806.58份 59,746.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 广发景华纯债 A 广发景华纯债 C 1.本期已实现收益 22,348,406.17 1,728,511.08 2.本期利润 10,572,596.63 -1,211,094.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 -0.0007 4.期末基金资产净值 4,015,339,190.15 60,235.41 5.期末基金份额净值 1.0062 1.0082 注：（1）本基金自 2022年 6月 9日起增设 C类份额，至披露时点不满一季度。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 （3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发景华纯债 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.28% 0.04% 0.00% 0.06% 1.28% -0.02% 过去六个 月 2.02% 0.05% -0.29% 0.08% 2.31% -0.03% 过去一年 4.45% 0.04% 1.74% 0.09% 2.71% -0.05% 过去三年 13.76% 0.07% 3.33% 0.11% 10.43% -0.04% 过去五年 25.31% 0.06% 7.29% 0.11% 18.02% -0.05% 自基金合 同生效起 至今 30.25% 0.06% 2.65% 0.11% 27.60% -0.05% 2、广发景华纯债 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 0.29% 0.07% -0.10% 0.05% 0.39% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发景华纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 11月 28日至 2022年 6月 30日) 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 1、广发景华纯债 A： 2、广发景华纯债 C： 注：本基金自 2022年 6月 9日起增设 C类份额。 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 高翔 本基金的基 金经理；广发 汇元纯债定 期开放债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理； 广发汇优 66 个月定期开 放债券型证 券投资基金 的基金经理； 广发民玉纯 债债券型证 券投资基金 的基金经理； 广发汇择纯 债一年定期 开放债券型 证券投资基 金的基金经 理；广发民丰 一年定期开 放债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理；广发 汇荣三个月 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理 2020- 05-28 - 5年 高翔先生，经济学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾在中国邮政储蓄银行股 份有限公司先后任资金营运 部资产管理处副处长、金融同 业部理财投资处副处长、资产 管理部固定收益处副处长，曾 任广发基金管理有限公司债 券投资部副总经理、广发汇承 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(自 2018年 10月 19日至 2019年 12月 16 日)、广发鑫享灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2019年 4月 10日至 2020年 5 月 20日)、广发景兴中短债债 券型证券投资基金基金经理 (自 2019年 3月 21日至 2020 年 10 月 16 日)、广发转型升 级灵活配置混合型证券投资 基金基金经理(自 2019年 6月 4日至 2020年 10月 19日)、 广发集嘉债券型证券投资基 金基金经理(自 2018 年 12 月 25日至 2021年 1月 12日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 本季度，债市收益率整体先下后上，主要分为两个阶段：第一阶段从 4月初到 5 月底，债市收益率总体震荡呈陡峭化下行，多个关键期限利率在 5月底创下本轮下行 周期以来的新低，主要原因在于疫情反复导致供应链受到影响，经济预期较为悲观。 在此背景下，尽管海外货币政策加速紧缩，而我国货币政策较为宽松，通过上缴利润、 再贷款等结构性工具使得流动性维持在合理充裕且略高的水平。第二阶段从 5月末开 始，债市收益率反弹回升，主要原因在于疫情形势有所缓解，经济、金融数据逐步修 复。不过，央行货币政策仍偏宽松，资金利率整体处于低位，利率上行幅度有限。全 季来看，债市收益率整体先下后上，收益率曲线陡峭化。 报告期内，本产品密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期 分布，净值平稳增长。 展望下季度，疫情逐步得到控制，基本面的渐进修复仍是主基调，基建项目有望 加快落地，房地产销售可能度过最差时期。从货币政策来看，受制于潜在通胀压力、 海外货币政策紧缩节奏超预期等因素，进一步宽松的空间有限。随着基本面修复、政 府债券发行高峰已过等情形，资金面最宽松的时段可能已经结束。不过，海外经济弱 化迹象愈发明显，出口回落趋势较为明确，叠加国内房地产仍处于下行周期，基本面 的修复力度薄弱，货币政策也难以紧缩。综合以上因素，预计债券市场整体仍将处于 震荡格局，需要密切关注资金面的波动情况。本产品将持续跟踪经济基本面、货币政 策以及监管政策等方面变化，继续进行适度套息操作，并加强操作的灵活性，同时注 意做好持仓券种梳理，优化持仓结构，力争为投资人带来更好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.28%，同期业绩比较基准收益 率为 0.00%；本报告期内，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.29%，同期业绩比较 基准收益率为-0.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 固定收益投资 3,965,903,843.78 98.73 其中：债券 3,965,903,843.78 98.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,008,904.11 1.24 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 968,719.08 0.02 7 其他资产 1,352.34 0.00 8 合计 4,016,882,819.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 119,601,235.59 2.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,846,302,608.19 95.79 其中：政策性金融债 3,846,302,608.19 95.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,965,903,843.78 98.77 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 220304 22进出 04 5,500,000 551,542,260. 27 13.74 2 220206 22国开 06 4,500,000 450,159,904. 11 11.21 3 220404 22农发 04 4,000,000 399,693,150. 68 9.95 4 220312 22进出 12 3,500,000 350,502,753. 42 8.73 5 210308 21进出 08 3,300,000 334,213,873. 97 8.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、 中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其 派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,352.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 8 其他 - 9 合计 1,352.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发景华纯债A 广发景华纯债C 报告期期初基金份额总额 694,740,776.53 - 报告期期间基金总申购份额 3,985,910,346.54 3,281,030,118.61 减：报告期期间基金总赎回份额 690,199,316.49 3,280,970,371.84 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,990,451,806.58 59,746.77 注：广发景华纯债债券型证券投资基金自 2022年 6月 9日起增设C类份额类别， 本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220401-2022 0616 686,8 17,70 2.28 - 686,817, 702.28 - - 2 20220617-2022 0628 - 3,280, 970,3 71.84 3,280,97 0,371.84 - - 3 20220617-2022 0630 - 3,976, 932,7 89.82 - 3,976,932,7 89.82 99.66% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，并报中国证 监会备案通过，本基金管理人决定于 2022年 6月 9日起，在本基金现有份额的基础 上增设 C类基金份额（基金代码：015935），原份额转为 A类基金份额，并据此对《广 发景华纯债债券型证券投资基金基金合同》进行相应修订。详情可见本基金管理人网 站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发景华纯债债券型证券投资基金新增 C类 广发景华纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告》。 2、本基金 C类基金份额于 2022年 6月 29日发生大额赎回，为确保基金份额持 有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本基金管理人与基金托管 人协商一致，决定自 2022年 6月 29日起提高本基金 C类基金份额净值精度至小数点 后 8位，小数点后第 9位四舍五入。本基金 C类份额将自大额赎回对基金份额持有人 利益不再产生重大影响时起，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。详 情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于提高广发景华纯债债 券型证券投资基金 C类基金份额净值精度的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发景华纯债债券型证券投资基金募集的文件 2.《广发景华纯债债券型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发景华纯债债券型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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