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| 广发安盈混合A(002118) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2879056 | ||||||||
| 基金代码 | 002118 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发安盈混合 基金主代码 002118 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 520,616,497.12份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率+70%×中证全债指数收 益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发安盈混合 A 广发安盈混合 C 下属分级基金的交易代 码 002118 002119 报告期末下属分级基金 的份额总额 419,719,573.72份 100,896,923.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 广发安盈混合 A 广发安盈混合 C 1.本期已实现收益 9,307,044.55 764,700.75 2.本期利润 8,028,045.30 628,415.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0172 0.0146 4.期末基金资产净值 643,484,240.36 152,903,175.39 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.533 1.515 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发安盈混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.19% 0.10% 2.75% 0.42% -1.56% -0.32% 过去六个 月 -0.13% 0.13% -1.31% 0.44% 1.18% -0.31% 过去一年 3.16% 0.18% -0.61% 0.37% 3.77% -0.19% 过去三年 39.24% 0.74% 16.48% 0.37% 22.76% 0.37% 过去五年 50.74% 0.88% 27.96% 0.37% 22.78% 0.51% 自基金合 同生效起 至今 53.30% 0.84% 29.24% 0.36% 24.06% 0.48% 2、广发安盈混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.07% 0.10% 2.75% 0.42% -1.68% -0.32% 过去六个 月 -0.33% 0.13% -1.31% 0.44% 0.98% -0.31% 过去一年 2.78% 0.18% -0.61% 0.37% 3.39% -0.19% 过去三年 37.60% 0.74% 16.48% 0.37% 21.12% 0.37% 过去五年 49.11% 0.88% 27.96% 0.37% 21.15% 0.51% 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 自基金合 同生效起 至今 51.50% 0.84% 29.24% 0.36% 22.26% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 12月 9日至 2022年 6月 30日) 1、广发安盈混合 A： 2、广发安盈混合 C： 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 吴敌 本基金的基 金经理；广发 可转债债券 型发起式证 券投资基金 的基金经理； 广发安享灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理；广发鑫 源灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理；固 定收益研究 2020- 05-28 - 7年 吴敌先生，金融学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益研究部债券研究 员。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 部总经理助 理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，均为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行 了审批程序。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，债市收益率低位震荡。股市走出了“V”型反转，4 月快速下杀见底，A 股核心资产的估值跌到了相对具备较强长期配置价值的区间，同时地产政策、财政政 策、行政管控政策及时调整，稳定了经济的发展预期，市场在成长股的带领下走出了 两个月的强势修复行情。根据一季度以来的权益市场分析框架，估值端取决于美联储 紧缩程度，盈利端取决于国内经济增长预期，两方面的压制因素均在二季度末出现好 转迹象，美债回落反映美联储紧缩进一步加码的担忧缓解，国内地产销售数据和经济 数据边际好转；下半年有望看到更多反转证据，市场可能走出更加快速的右侧上涨行 情。 本基金秉承稳健增值的理念进行资产配置，精选兼具成长性和估值安全边际的股 票获取超额收益。本季度组合提高了股票仓位的灵活性，4月至 5月的择时效果较好； 但 6 月组合基于同样的择时框架过早减仓，整体择时的超额收益贡献受到一定影响， 后续将分步择时完成股票仓位的回补。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.19%，C类基金份额净值增长 率为 1.07%，同期业绩比较基准收益率为 2.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 15,497,512.32 1.71 其中：普通股 15,497,512.32 1.71 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 存托凭证 - - 2 固定收益投资 882,709,561.48 97.15 其中：债券 882,709,561.48 97.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,347,836.11 1.14 7 其他资产 66,161.96 0.01 8 合计 908,621,071.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 5,559.90 0.00 B 采矿业 100,596.00 0.01 C 制造业 3,826,105.19 0.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 4,844,886.32 0.61 F 批发和零售业 21,907.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 3,671,032.00 0.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 212,956.82 0.03 J 金融业 2,765,554.00 0.35 K 房地产业 - - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,649.03 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 31,266.00 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,497,512.32 1.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000498 山东路桥 500,000 4,830,000.00 0.61 2 601006 大秦铁路 500,000 3,295,000.00 0.41 3 600036 招商银行 60,000 2,532,000.00 0.32 4 002597 金禾实业 50,000 2,166,500.00 0.27 5 601111 中国国航 22,500 261,225.00 0.03 6 603019 中科曙光 7,740 224,614.80 0.03 7 688225 亚信安全 5,534 116,214.00 0.01 8 600004 白云机场 7,700 114,807.00 0.01 9 002032 苏泊尔 1,800 101,412.00 0.01 10 600038 中直股份 2,200 99,440.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 10,395,323.01 1.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 304,758,476.71 38.27 其中：政策性金融债 35,622,558.90 4.47 4 企业债券 358,367,728.23 45.00 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5 企业短期融资券 20,039,149.59 2.52 6 中期票据 186,313,023.56 23.39 7 可转债（可交换债） 2,835,860.38 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 882,709,561.48 110.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 175323 20中泰 03 600,000 62,169,106.8 5 7.81 2 175062 20光证 G5 400,000 41,547,857.5 4 5.22 3 102103253 21南昌城投 MTN007 400,000 40,949,992.3 3 5.14 4 1828015 18招商银行 二级 01 300,000 31,692,887.6 7 3.98 5 1928004 19农业银行 二级 02 300,000 31,159,681.6 4 3.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，南昌市建设投资集团有限公司在报 告编制日前一年内曾受到地方自然资源厅的处罚。平安银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。平安银行股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,161.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 66,161.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113039 嘉泽转债 783,553.31 0.10 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 2 110079 杭银转债 526,186.13 0.07 3 113044 大秦转债 381,703.29 0.05 4 113050 南银转债 207,336.01 0.03 5 123107 温氏转债 131,293.01 0.02 6 110073 国投转债 28,889.96 0.00 7 127036 三花转债 24,364.88 0.00 8 113049 长汽转债 6,572.42 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688225 亚信安全 116,214.00 0.01 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发安盈混合A 广发安盈混合C 报告期期初基金份额总额 533,385,211.25 30,732,285.92 报告期期间基金总申购份额 42,418,926.91 76,831,475.37 减：报告期期间基金总赎回份额 156,084,564.44 6,666,837.89 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 419,719,573.72 100,896,923.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发安盈灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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