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| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2878405 | ||||||||
| 基金代码 | 012280 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 基金主代码 012279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 13日 报告期末基金份额总额 73,496,435.01份 投资目标 本基金在努力严格控制风险的前提下，通过积极主动的 投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、债券投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、 收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各 种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期 收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定 的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获 取较高的投资收益。 包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策 略、骑乘策略、息差策略。 2、资产支持证券投资策略 3、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 10页 下属分级基金的基金简称 嘉实稳和 6个月持有期纯债 债券 A 嘉实稳和 6个月持有期纯债 债券 C 下属分级基金的交易代码 012279 012280 报告期末下属分级基金的份额总额 14,428,051.43份 59,068,383.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 A 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 C 1.本期已实现收益 87,434.77 329,421.01 2.本期利润 109,850.77 426,427.72 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0074 0.0068 4.期末基金资产净值 14,819,729.11 60,519,760.44 5.期末基金份额净值 1.0271 1.0246 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.73% 0.03% 0.00% 0.06% 0.73% -0.03% 过去六个月 1.63% 0.03% -0.29% 0.08% 1.92% -0.05% 自基金合同 生效起至今 2.71% 0.03% 1.09% 0.08% 1.62% -0.05% 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 10页 ④ 过去三个月 0.67% 0.03% 0.00% 0.06% 0.67% -0.03% 过去六个月 1.51% 0.03% -0.29% 0.08% 1.80% -0.05% 自基金合同 生效起至今 2.46% 0.03% 1.09% 0.08% 1.37% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日 2021年 07月 13日至报告期末未满 1年。 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 10页 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王亚洲 本基金、 嘉实稳祥 纯债债 券、嘉实 安益混 合、嘉实 丰安 6个 月定期债 券、嘉实 稳华纯债 债券、嘉 实方舟 6 个月滚动 持有债券 发起基金 经理 2021年 7月 13 日 - 10年 曾任国泰基金管理有限公司债券研究 员，2014年 6月加入嘉实基金管理有限 公司固定收益业务体系任研究员，现任固 收投研体系基金经理。硕士研究生，具有 基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳和 6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 10页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略 不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 组合操作方面，二季度初期，由于权益市场调整衍生的赎回对债券市场产生了明显的冲击， 我们积极把握了冲击后的机会，在特定品种上提升了仓位，并适度提升了组合的信用久期，在随 后的市场中随着债券收益率的逐渐下行，我们适度降低了组合的久期暴露，并选择长久期利率债 作为组合久期的配置重点，较好的控制了组合的波动。基于对于流动性风险的警惕，以及对于市 场定价对流动性风险给的溢价极低，组合杠杆上我们持续谨慎，保持中性杠杆运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 A 基金份额净值为 1.0271元，本报告期基 金份额净值增长率为 0.73%；截至本报告期末嘉实稳和 6 个月持有期纯债债券 C 基金份额净值为 1.0246元，本报告期基金份额净值增长率为 0.67%；业绩比较基准收益率为 0.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 96,972,085.20 96.27 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 10页 其中：债券 96,972,085.20 96.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,465,911.82 3.44 8 其他资产 296,466.94 0.29 9 合计 100,734,463.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 5,883,183.00 7.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 7,372,628.22 9.79 5 企业短期融资券 54,665,483.84 72.56 6 中期票据 29,050,790.14 38.56 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 96,972,085.20 128.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1280476 12甬交投债 70,000 7,372,628.22 9.79 2 101754069 17恒健 MTN002 70,000 7,322,341.37 9.72 3 101755030 17陕交建 70,000 7,297,509.59 9.69 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 10页 MTN001 4 101901370 19兴展投资 MTN001 70,000 7,215,973.21 9.58 5 101901369 19金融街投 MTN001 70,000 7,214,965.97 9.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本期国债期货操作主要通过国开债与国债期货配合交易，并在国开置换中起到了对冲作用， 另外在市场波动的情形下，通过国债期货的套保把握了波段机会。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2212 T2212 -12 -11,944,800.00 48,810.00 - TF2209 TF2209 7 7,080,150.00 -450.00 - 公允价值变动总额合计（元） 48,360.00 国债期货投资本期收益（元） -8,030.24 国债期货投资本期公允价值变动（元） 46,779.44 5.9.3 本期国债期货投资评价 整体操作上相对谨慎，对组合的收益以及波动性方面都有明显的提升作用，后期仍将努力把 握确定性较大的机会，合理分配各个策略之间的仓位占比，力争提升组合收益的同时，将回撤保 持在可控范围内。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 10页 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 241,506.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 54,960.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 296,466.94 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实稳和 6个月持有期纯 债债券 A 嘉实稳和 6个月持有期纯 债债券 C 报告期期初基金份额总额 14,729,796.63 65,856,844.06 报告期期间基金总申购份额 1,003,710.58 1,822,812.39 减:报告期期间基金总赎回份额 1,305,455.78 8,611,272.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,428,051.43 59,068,383.58 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 嘉实稳和 6个月持有期纯债债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 10页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实稳和 6个月持有期纯债债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实稳和 6个月持有期纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实稳和 6个月持有期纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实稳和 6个月持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实稳和 6个月持有期纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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