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| 平安双季增享6个月持有债券C(010652) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2878103 | ||||||||
| 基金代码 | 010652 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安双季增享 6个月持有债券 基金主代码 010651 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 5日 报告期末基金份额总额 3,617,567,320.02份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金 产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资 策略；4国债期货投资策略；5、资产支持证券投资策略 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*10%＋中证全债指数收益率*90% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安双季增享 6个月持有债 券 A 平安双季增享 6个月持有债 券 C 下属分级基金的交易代码 010651 010652 报告期末下属分级基金的份额总额 3,247,279,634.00份 370,287,686.02份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 平安双季增享 6个月持有债券 A 平安双季增享 6个月持有债券 C 1.本期已实现收益 1,135,824.38 -374,406.00 2.本期利润 12,959,261.09 1,020,724.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0025 4.期末基金资产净值 3,362,958,698.45 381,488,520.39 5.期末基金份额净值 1.0356 1.0302 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安双季增享 6个月持有债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.59% 0.42% 1.66% 0.14% -1.07% 0.28% 过去六个月 -3.05% 0.37% 0.84% 0.15% -3.89% 0.22% 过去一年 1.33% 0.32% 3.28% 0.13% -1.95% 0.19% 自基金合同 生效起至今 3.56% 0.28% 5.47% 0.14% -1.91% 0.14% 平安双季增享 6个月持有债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.51% 0.42% 1.66% 0.14% -1.15% 0.28% 过去六个月 -3.22% 0.37% 0.84% 0.15% -4.06% 0.22% 过去一年 0.97% 0.32% 3.28% 0.13% -2.31% 0.19% 自基金合同 3.02% 0.28% 5.47% 0.14% -2.45% 0.14% 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2021年 01月 05日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张文平 公司总经 理助理兼 固定收益 投资总 监，平安 双季增享 6个月持 有期债券 型证券投 资基金基 金经理 2021年 3月 18 日 - 11年 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕 马威(中国)企业咨询有限公司南京分公 司审计一部审计师、大成基金管理有限公 司固定收益部基金经理。2018年 3月加 入平安基金管理有限公司，现任公司总经 理助理兼固定收益投资总监。同时担任平 安如意中短债债券型证券投资基金、平安 季享裕三个月定期开放债券型证券投资 基金、平安添利债券型证券投资基金、平 安季开鑫三个月定期开放债券型证券投 资基金、平安双季增享 6个月持有期债券 型证券投资基金、平安惠铭纯债债券型证 券投资基金、平安惠澜纯债债券型证券投 资基金、平安双季盈 6个月持有期债券型 证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券 投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金 基金经理。 刘斌斌 平安双季 增享 6个 月持有期 债券型证 券投资基 金基金经 理 2022年 6月 10 日 - 9年 刘斌斌先生，山东大学金融学专业硕士。 曾任融通基金管理有限公司投资经理。 2021年 2月加入平安基金管理有限公 司，曾担任固定收益投资中心专户投资经 理，现担任平安恒泽混合型证券投资基 金、平安恒鑫混合型证券投资基金、平安 可转债债券型证券投资基金、平安双季增 享 6个月持有期债券型证券投资基金基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年年初以来在美联储加息预期上行、俄乌冲突、上海疫情等冲击，市场经历了深度调整， 随着上海疫情缓解和海外风险因素的逐步钝化，以新能源为代表的高景气资产引领市场反弹。目 前经济仍然处于底部，随着前期政策的逐步落地，基本面有望逐步边际改善，但受制于地产销售 向投资传导，经济修复的斜率预计较为平缓。流动性方面，央行合理充裕的定调没有发生变化， 但中枢有望向政策利率收敛。对于债券市场而言，前期流动性宽松和经济羸弱的定价较为充分， 后期需要观察基本面企稳的节奏，整体震荡偏空；权益资产受益于宽松的流动性环境和逐步改善 的基本面，整体依然健康。双季增享未来继续关注固收资产的基础票息收益和权益资产结构性的 投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安双季增享 6个月持有债券 A的基金份额净值 1.0356元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.59%，同期业绩比较基准收益率为 1.66%；截至本报告期末平安双季增享 6个月 持有债券 C的基金份额净值 1.0302元，本报告期基金份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比较基 准收益率为 1.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 653,848,930.20 12.61 其中：股票 653,848,930.20 12.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,313,077,000.29 83.21 其中：债券 4,313,077,000.29 83.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 95,471,268.66 1.84 8 其他资产 121,124,159.96 2.34 9 合计 5,183,521,359.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 92,250,918.00 2.46 B 采矿业 - - C 制造业 500,416,862.20 13.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 18,328,640.00 0.49 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,852,510.00 1.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 653,848,930.20 17.46 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603596 伯特利 1,015,114 81,391,840.52 2.17 2 603985 恒润股份 2,422,590 68,171,682.60 1.82 3 002906 华阳集团 1,466,300 66,438,053.00 1.77 4 601012 隆基绿能 923,320 61,520,811.60 1.64 5 603477 巨星农牧 2,251,700 53,995,766.00 1.44 6 300896 爱美客 87,600 52,560,876.00 1.40 7 601111 中国国航 3,691,000 42,852,510.00 1.14 8 002001 新 和 成 1,833,720 41,827,153.20 1.12 9 300274 阳光电源 354,700 34,849,275.00 0.93 10 605305 中际联合 551,734 26,714,960.28 0.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 50,325,195.09 1.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,867,972,819.17 49.89 其中：政策性金融债 777,541,065.75 20.77 4 企业债券 310,698,833.80 8.30 5 企业短期融资券 222,869,951.24 5.95 6 中期票据 1,692,291,739.73 45.19 7 可转债（可交换债） 168,918,461.26 4.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,313,077,000.29 115.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220202 22国开 02 4,600,000 463,827,956.16 12.39 2 2120100 21郑州银行永续 债 2,000,000 212,776,328.77 5.68 3 2120115 21厦门国际银行 永续债 01 2,000,000 206,917,917.81 5.53 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页 4 2028014 20中国银行永续 债 01 2,000,000 202,624,054.79 5.41 5 2028052 20恒丰银行永续 债 1,500,000 157,644,000.00 4.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配进行灵活操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -760,078.20 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.3 本期国债期货投资评价 基金管理人充分考虑了国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国人民银行福州中心支行于 2021年 10月 27日作出福银罚字〔2021〕50号处罚决定，由 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 于厦门国际银行股份有限公司（以下简称“公司”）1. 未按规定履行客户身份识别义务；2.未按 规定报送大额交易报告和可疑交易报告；3.未准确、完整、及时报送个人信用信息;4.提供个人不 良信息，未事先告知信息主体本人;5.个人银行结算账户未按规定备案;6.个体工商户经营性贷款 统计错误，根据相关规定，对其处以罚款 292万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定， 由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、 未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销 业务 EAST数据；四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据； 六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST 数据；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业 余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统 《关联关系》表漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范， 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国 家开发银行罚款 440万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕13号处罚决定， 由于中国银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为， 根据相关规定，对其处以罚款 480万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 5月 26日作出银保监罚决字〔2022〕29号处罚决定， 由于中国银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行理财业务存在违法违规行为，即老产品规模 在部分时点出现反弹，根据相关规定，对其处以罚款 200万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕26号处罚决定， 由于恒丰银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规 行为：一、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报 贷款核销业务 EAST 数据；四、错报债券投资业务 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、未报送私募基金投资业务 EAST数据；七、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据； 八、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致； 十、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST系统理财产品非标投向行业余额 数据存在偏差；十二、EAST系统分户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、未在开户当月向 EAST 系统报送账户信息；十五、EAST 系统《表外授信业务》表错 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 报；十六、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST系统《个人活期存款分户账明细 记录》表错报；十八、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报，根据相关规定，对其处以罚款 480 万元。 国家外汇管理局山东省分局于 2022年 5月 25日作出鲁汇罚〔2022〕5号处罚决定，由于恒 丰银行股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下违法违规行为：违反规定办理结汇；未按照规 定报送结售汇综合头寸报表，根据相关规定，公司被责令改正，给予警告，处罚款 71万元人民币， 没收违法所得 24.39万元人民币，罚没款合计 95.39万元人民币。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,483,535.45 2 应收证券清算款 117,639,364.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,259.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 121,124,159.96 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 123107 温氏转债 75,333,436.69 2.01 2 110038 济川转债 25,808,120.10 0.69 3 123120 隆华转债 17,846,538.47 0.48 4 111000 起帆转债 14,896,515.61 0.40 5 127039 北港转债 12,233,786.07 0.33 6 113050 南银转债 7,278,843.35 0.19 7 123130 设研转债 3,085,677.23 0.08 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安双季增享 6个月持有债 券 A 平安双季增享 6个月持有 债券 C 报告期期初基金份额总额 3,728,836,177.99 434,493,480.51 报告期期间基金总申购份额 2,354,062.96 423,412.95 减:报告期期间基金总赎回份额 483,910,606.95 64,629,207.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,247,279,634.00 370,287,686.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 平安双季增享 6个月持有债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 （3）平安双季增享 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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