最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 招商能源转型混合A(013871) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2877964 | ||||||||
| 基金代码 | 013871 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商能源转型混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商能源转型混合 基金主代码 013871 交易代码 013871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 2月 8日 报告期末基金份额总额 246,329,006.09份 投资目标 本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通 过对优质企业的全面深入研究，精选能源转型主题的优质上 市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市 场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未 来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评 估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定本基金 在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调 整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上， 力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期 与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 本基金通过对能源转型主题相关企业进行全面深入研究分 析，投资于符合产业趋势、对“碳中和”目标达成起到积极 促进作用的优质企业，分享能源结构转型和智能物联网科技 红利带来的投资机会。本基金对能源转型主题的界定如下： （1）与能源结构向新能源方向转型及实现碳中和目标直接相 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 关的企业，主要包括： 1）新能源发电：太阳能、风能、水能、核能、生物质能、地 热能、海洋能和氢能等的生产、利用、相关技术服务、工程 建设、运营相关的行业。 2）新能源汽车：包括新能源汽车整车、装备、关键零部件、 动力电池相关行业、原材料及相关技术服务相关的行业。 3）储能：包括电池、电容器、电线电缆、相关交互设备、相 关原材料的生产、制造、集成相关的行业。 （2）促进能源结构转型、碳中和目标达成的科技企业，主要 包括： 1）智联汽车：单车智能、车路协同、车联网、共享出行等相 关的硬件、软件、基础设施建设、服务和应用相关行业。 2）智能电网：电网信息化和智能化、电力市场化交易、碳交 易相关的行业。 未来如果由于经济发展、技术进步或产业升级造成能源转型 主题的覆盖范围发生变动，本基金履行适当程序后,可对主题 行业的范围进行动态调整。 本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策 略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融 资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率×70%+恒生综合指数收益率（经汇率 调整后）×20%+中债综合（全价）指数收益率×10% 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实 行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能 表现出比 A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通 不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性 风险）等。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商能源转型混合 A 招商能源转型混合 C 下属分级基金的交易代码 013871 013872 报告期末下属分级基金的份 额总额 138,275,015.33份 108,053,990.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 招商能源转型混合 A 招商能源转型混合 C 1.本期已实现收益 2,968,059.58 1,672,253.43 2.本期利润 38,736,922.06 21,871,001.53 3.加权平均基金份额本期利 润 0.2350 0.2523 4.期末基金资产净值 172,156,251.76 134,115,416.66 5.期末基金份额净值 1.2450 1.2412 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商能源转型混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.54% 1.62% 13.89% 2.05% 11.65% -0.43% 自基金合同 生效起至今 24.50% 1.28% 5.54% 2.02% 18.96% -0.74% 招商能源转型混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.30% 1.62% 13.89% 2.05% 11.41% -0.43% 自基金合同 生效起至今 24.12% 1.28% 5.54% 2.02% 18.58% -0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金合同于 2022年 2月 8日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立 日起 6个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 任职日期 离任日期 年限 任琳娜 本基金 基金经 理 2022年 2 月 8日 - 18 女，学士。曾任元富证券(香港)股份有限 公司上海代表处研究员、天相投资咨询 有限公司研究员、安信证券股份有限公 司研究员、申万菱信基金管理有限公司 行业研究员、基金经理。2021年 3月加 入招商基金管理有限公司，现任招商安 润灵活配置混合型证券投资基金、招商 能源转型混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场回顾： 2022 年上半年，经济政策在内外部挑战中“稳增长”。上半年海外经济波动明显加剧， 金融市场发生较大调整。内部环境方面，今年上半年，稳增长政策力度加大，但少数地区 疫情反弹，上半年由于疫情的影响，企业与家庭在投资和消费上更倾向于观望，消费者储 蓄倾向上升。4月底以来，疫情修复预期推动A股市场反弹，5、6月表现独立于全球主要市 场，市场日成交金额从最低略超 7000亿元回升至万亿元之上，市场情绪明显恢复。 基金操作回顾： 本基金成立于 2022年 2月 8日，考虑到内外部环境情况，本基金在从成立之初到 4月 底保持低仓位运行，4 月底开始加速建仓。在持仓结构上，我们严格遵照基金合同的相关 约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在 4、5月份重点配置在光伏行业和新能源汽 车产业链具备全球竞争力的企业。6 月份开始增加了智能驾驶方向的配置，我们认为智能 驾驶是汽车行业不可阻挡的趋势，在近期的新车型中我们欣喜的发现新车型智能驾驶搭载 情况的进步，今年下半年有望成为智能驾驶正式起步的重要截点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 25.54%，同期业绩基准增长率为 13.89%，C 类份额净值增长率为 25.30%，同期业绩基准增长率为 13.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 276,492,389.90 87.96 其中：股票 276,492,389.90 87.96 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,821,599.67 0.58 其中：债券 1,821,599.67 0.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,252,033.54 8.99 8 其他资产 7,783,115.30 2.48 9 合计 314,349,138.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 267,011,317.57 87.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,266,594.72 3.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 117,801.16 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 96,676.45 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 276,492,389.90 90.28 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601012 隆基股份 408,660 27,229,015.80 8.89 2 600438 通威股份 450,300 26,954,958.00 8.80 3 002459 晶澳科技 311,640 24,588,396.00 8.03 4 300750 宁德时代 45,200 24,136,800.00 7.88 5 300769 德方纳米 53,280 21,774,470.40 7.11 6 688223 晶科能源 1,417,772 21,167,335.96 6.91 7 300763 锦浪科技 82,350 17,540,550.00 5.73 8 300014 亿纬锂能 158,000 15,405,000.00 5.03 9 688599 天合光能 228,639 14,918,694.75 4.87 10 002920 德赛西威 82,800 12,254,400.00 4.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,821,599.67 0.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,821,599.67 0.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110085 通 22转债 11,580 1,821,599.67 0.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风 险收益特性的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险 管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期 货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的 久期，降低投资组合的整体风险。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 报告期内基金投资的前十名证券除晶科能源（证券代码 688223）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2021年 12月 29日发布的相关公告，该证券发行人因违反税收管理规定被国家税 务总局北京市丰台区税务局第一税务所处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,183.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,739,931.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,783,115.30 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商能源转型混合 A 招商能源转型混合 C 报告期期初基金份额总额 183,609,520.97 88,901,179.62 报告期期间基金总申购份额 23,505,596.81 46,447,252.61 减：报告期期间基金总赎回 份额 68,840,102.45 27,294,441.47 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末基金份额总额 138,275,015.33 108,053,990.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 8.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220523- 20220630 49,999,000.00 - - 49,999,000.00 20.30% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧 烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份 额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 招商能源转型混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商能源转型混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商能源转型混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商能源转型混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商能源转型混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 9.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |