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| 农银金润定开债券(010233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877888 | ||||||||
| 基金代码 | 010233 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银金润定开债券 基金主代码 010233 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 11日 报告期末基金份额总额 2,010,270,350.13份 投资目标 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资 产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益， 为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市 场的分析和预测，综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属 配置策略、信用策略、跨市场投资策略及资产支持证券 投资策 略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基 金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 1.本期已实现收益 22,337,054.95 2.本期利润 22,391,206.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 2,077,809,527.98 5.期末基金份额净值 1.0336 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.09% 0.04% 1.11% 0.05% -0.02% -0.01% 过去六个月 1.64% 0.05% 1.90% 0.06% -0.26% -0.01% 过去一年 3.84% 0.04% 5.22% 0.06% -1.38% -0.02% 自基金合同 生效起至今 5.31% 0.03% 7.45% 0.06% -2.14% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、 公司债、企业债、地方政府债、央票、中期票据、资产支持证券、政府支持机构债券、短期融资 券、超短期融资券、债券回购、定期存款、协议存款、同业存单、货币市场工具等以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股 票、可转换债券、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动 性需要，为保护投资人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内以及开放期不受 前述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于 基金资产净值的 5%，其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期 内，本基金不受上述 5%的限制。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马逸钧 本基金的 基金经理 2021年 12月 30日 - 7年 2011年 7月至 2014年 8月任交通银行 股份有限公司客户经理；2014年 9月至 2016年 10月就职于国泰君安股份有限 公司，从事资金管理及相关研究工作； 2016年 11月至 2018年 8月就职于上海 华信证券有限责任公司，从事投资与交 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 易工作；2018年 8月起于农银汇理基金 管理有限公司从事投资研究工作；现任 农银汇理基金管理有限公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 总体来看，上半年债券市场整体波动较小，10年国开收益率自年初 3.08下行 3bp至 3.05， 波动幅度不超过 20bp，从历史来看，处于较窄区间，源自于市场预期受到了多重因素影响，而 短端由于受益于资金面持续宽松，1年国开收益率自年初 2.33位置下行 32bp至 2.01，在收益率 绝对水平已经较低的情况下仍出现较大幅度的下行。1月，央行意外降低 MLF利率导致市场多头 情绪较浓，各期限收益率出现大幅降低，市场再次确认对于经济的悲观预期；2月，随着俄乌冲 突意外爆发，通胀预期升温，叠加 1月天量社融以及地产政策的逐步放松，市场大幅修正了对于 国内经济增长的预期，且 1月债券收益率已处于历史地位，2月债券市场出现了不小的调整；随 着稳增长政策的逐步出台以及经济周期的自然回升，债券资产面对较大的逆风，然而 3月下旬意 外发生的疫情则提供给债券市场新交易机会，即使在海外通胀预期加速上行即美联储加息节奏进 一步加快，但国内经济受到疫情的挑战过于严重，4-5月债券市场表现较好，同时由于央行进一 步宽松的货币政策导致资金利率长时间处于低位，套系空间票息资产受到市场广泛追捧，信用债 的表现大幅好于利率债，金融市场杠杆也在此时大幅提升。6月，在疫情尾声复工复产加速的背 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 景下，债券再次出现了调整，但由于对于经济修复的速度和斜率存在一定的分歧，整体的调整幅 度有限。 下一阶段，随着疫情修复叠加稳增长政策的落实，国内基本面边际改善的趋势相对比较确 定，对于债券市场来说存在继续调整的压力。另外，资金价格已经长期低于政策利率，而短端债 券对于资金利率的收敛尚未定价，其中也蕴含了一定的调整风险。从海外看，由于美联储与欧元 区压制通胀的意愿越发强烈，加息节奏变快无疑会给经济带来衰退的可能，因此海外需求后续可 能面临持续收缩的状况；从内需角度，国内经济改善的斜率取决于地产修复的速度，若后续改善 幅度不及预期，则在债券资产调整后仍存在较好的交易机会。 近期央行通过缩量投放 OMO的方式，向市场传达希望降低金融杠杆的信号，虽然短期内流动 性仍维持宽松，但对于定价低资金利率的短端资产来说，调整的风险已逐步形成，因此在运作策 略上，将由原先的做陡利率曲线的方式向做平曲线转移，并适当降低组合的杠杆与久期，保持相 对谨慎的组合结构，增加组合的防御属性，待市场充分调整后再重新介入。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0336元；本报告期基金份额净值增长率为 1.09%，业绩 比较基准收益率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,130,978,897.02 97.12 其中：债券 3,130,978,897.02 97.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 产 7 银行存款和结算备付金合计 92,687,363.05 2.88 8 其他资产 68,445.04 0.00 9 合计 3,223,734,705.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,206,103,206.55 58.05 其中：政策性金融债 779,692,331.49 37.52 4 企业债券 1,420,557,287.90 68.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 376,806,859.73 18.13 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 127,511,542.84 6.14 9 其他 - - 10 合计 3,130,978,897.02 150.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220203 22国开 03 2,100,000 210,697,315.07 10.14 2 180210 18国开 10 1,500,000 164,451,986.30 7.91 3 210406 21农发 06 1,000,000 103,257,671.23 4.97 4 102101172 21中银投资 MTN001 1,000,000 101,645,846.58 4.89 5 200203 20国开 03 900,000 92,809,873.97 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68,445.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 68,445.04 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,010,270,350.13 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,010,270,350.13 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 -管理人持有的本基金份额 10,001,350.13 -买入/申购总份额 - -卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,001,350.13 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.50 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金 总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金 总份额比例(%) 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人 固有资金 10,001,350.13 0.50 10,001,350.13 0.50 3年 基金管理人 0.00 0.00 - 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 高级管理人 员 基金经理等 人员 0.00 0.00 - 基金管理人 股东 0.00 0.00 - 其他 2,000,269,000.00 99.50 2,000,269,000.00 99.50 - 合计 2,010,270,350.13 100.00 2,010,270,350.13 100.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2022-04- 01至 2022-06- 30 2,000,269,000.00 0 0 2,000,269,000.00 99.50 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将面临根据基 金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 农银金润定开债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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