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农银策略趋势混合(008819) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2877884 | ||||||||
基金代码 | 008819 | ||||||||
公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理策略趋势混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:农银汇理基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 20日 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银策略趋势混合 基金主代码 008819 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 13日 报告期末基金份额总额 527,288,272.27份 投资目标 本基金通过把握经济周期、产业和市场流动性的趋势,在控制投 资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过研究和发掘经济周期趋势、产业趋势和市场流动性趋 势,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组 合。首先根据经济周期的趋势,进行大类资产配置;其次,根据 产业的趋势,在经济周期的不同阶段,侧重配置不同的优势行 业;最后,根据市场流动性的趋势,在适宜的时机投资于精选的 个股。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场 基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -30,821,479.15 2.本期利润 80,450,221.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.1511 4.期末基金资产净值 682,676,924.97 5.期末基金份额净值 1.2947 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.35% 1.42% 5.04% 1.07% 8.31% 0.35% 过去六个月 -10.62% 1.49% -6.34% 1.09% -4.28% 0.40% 过去一年 -11.89% 1.40% -9.34% 0.93% -2.55% 0.47% 自基金合同 生效起至今 29.47% 1.36% 13.13% 0.96% 16.34% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 注:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、 公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券 等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日日终在扣除 股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 3月 13日)起 6个月,建仓期满时,本基金各项投 资比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张峰 本基金的 2020年 3月 - 12年 工学硕士。具有基金从业资格。历任南 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 基金经理 13日 方基金管理有限公司研究员、投资经理 助理、投资副总监。现任农银汇理基金 管理公司投资总监、基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 张峰 公募基金 5 11,700,841,838.73 2015年 9月 17日 私募资产管 理计划 1 175,956,187.93 2020年 11月 19日 其他组合 0 0.00 - 合计 6 11,876,798,026.66 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度市场处于先跌后涨的局面。其中由于上海疫情的影响以及人民币汇率的贬 值,四月份市场出现了较大幅度的下跌,尤其是制造业供应链受上海疫情影响较大,导致四月份 制造业板块出现了较大幅度的下跌。四月底,随着中央稳定市场措施的起效,市场开始企稳上 行。其中五月份和六月份,市场均出现了较大幅度的上涨,其中以新能源为代表的成长板块在市 场上行中相对更加强势。而六月份,随着疫情的进一步好转,疫后复苏板块也开始有所表现,食 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 品饮料、餐饮旅游、航空等板块在六月下旬表现较好。 我们的组合在四月份保持了较低的仓位,且配置结构较为防御,因此在四月份市场下跌中跌 幅较小,组合在四月底及时进行了加仓的操作,四月底将仓位恢复到中高仓位的水平。但由于配 置结构方面消费类配置较多,而新能源方向配置较少,导致组合在市场上行过程中弹性一般,基 本只是勉强跟上了市场的上涨步伐,未取得超额收益。六月份,我们的组合逐步增加了锂矿和储 能的配置,目前组合主要以消费、智能驾驶、化工、储能、锂矿、军工配置为主。 展望 2022年三季度,我们相对谨慎乐观。在流动性方面,我们认为国内流动性进一步宽松 的概率较小,市场估值继续扩张的能力会受到影响。而在经济方面,预计三季度国内经济将逐步 环比上行。在风险偏好方面,由于海外开始交易衰退预期,对国内风险偏好将产生一定的影响。 在这样的背景下,预计市场整体继续上行空间较为有限,市场可能大概率会呈现结构化行情的特 点。我们相对看好经济复苏受益的板块和中报预期较好的板块。在仓位上,我们将维持中性略偏 高的仓位,同时积极寻找结构化的机会。组合在维持消费、智能驾驶、军工的配置同时,将积极 寻找化工、储能、锂矿方向的机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2947 元;本报告期基金份额净值增长率为 13.35%,业 绩比较基准收益率为 5.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内,本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 618,878,520.24 89.44 其中:股票 618,878,520.24 89.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 34,906,416.67 5.04 其中:债券 34,906,416.67 5.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,518,000.00 2.97 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,226,170.30 1.19 8 其他资产 9,404,155.40 1.36 9 合计 691,933,262.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 20,873,167.00 3.06 C 制造业 571,046,804.88 83.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 6,740,993.00 0.99 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,297,530.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 5,147,874.00 0.75 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 6,835,590.00 1.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,854.74 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,920,706.62 1.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 618,878,520.24 90.65 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 167,200 54,306,560.00 7.95 2 000568 泸州老窖 214,200 52,808,868.00 7.74 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 3 002920 德赛西威 356,371 52,742,908.00 7.73 4 300896 爱美客 87,352 52,412,073.52 7.68 5 600519 贵州茅台 25,000 51,125,000.00 7.49 6 300979 华利集团 565,857 41,352,829.56 6.06 7 605499 东鹏饮料 211,529 36,141,844.94 5.29 8 688696 极米科技 86,783 26,717,882.21 3.91 9 603605 珀莱雅 124,037 20,488,431.66 3.00 10 002025 航天电器 256,183 17,886,697.06 2.62 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 34,906,416.67 5.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,906,416.67 5.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019666 22国债 01 345,190 34,906,416.67 5.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 216,155.03 2 应收证券清算款 9,039,503.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 148,496.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,404,155.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 539,968,114.80 报告期期间基金总申购份额 12,287,434.69 减:报告期期间基金总赎回份额 24,967,277.22 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 527,288,272.27 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件; 2、《农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金合同》; 3、《农银汇理策略趋势混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、本报告期内公开披露的临时公告。 农银策略趋势混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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