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| 招商科技创新混合A(008655) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877721 | ||||||||
| 基金代码 | 008655 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商科技创新混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商科技创新混合 基金主代码 008655 交易代码 008655 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 12日 报告期末基金份额总额 384,759,095.82份 投资目标 本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会，主要投资于 以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司， 力求严格控制投资组合风险，并谋求基金资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置； 本基金的大类资产配置策略为依据定期公布的各种重要宏观 和金融方面的统计数据以及投资部门对于宏观经济形势、政 策走势、证券市场环境、股票市场趋势等在内的因素的综合 分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出 口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势， 同时强调金融市场投资者行为分析和资本市场资金供求关系 变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济 运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置的 整体规划。 2、股票投资策略； 本基金将运用“价值为本、成长为重”的投资策略来确定具 体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架，综合考 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 虑上市公司的增长潜力和市场估值水平，以寻找具有增长潜 力且价格合理或被低估的股票。 3、科创板股票投资策略； 考虑到科创板将重点面向尚未进入成熟期但具有成长潜力、 且满足有关规范性及科技型、创新型特征的中小企业，对企 业在盈利要求上相对包容，本基金对科创板上市企业的研究 和投资重点转向为对其研发能力和收入增幅的研究分析， 对 盈利能力的要求则相对降低。 4、债券投资策略； 本基金采用的债券品种主要投资策略包括：久期策略、期限 结构策略和个券 选择策略等。 5、期货投资策略； 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍 生品。本基金利用金融衍生品合约流 动性好、交易成本低和 杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期 保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调 节股票仓位为主要目的。 6、资产支持证券的投资策略； 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标 的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因 素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和 信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的 相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 7、为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、 流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。在条件许 可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融券业 务和转融通证券出借业务。 8、存托凭证投资策略： 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股 票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进 行存托凭证的投资。 业绩比较基准 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%＋中证全债指 数收益率*20%＋恒生综合指数收益率*10% 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金和债券型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于 香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、 投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场 交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地 与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明 书。 基金管理人 招商基金管理有限公司 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商科技创新混合 A 招商科技创新混合 C 下属分级基金的交易代码 008655 008656 报告期末下属分级基金的份 额总额 265,674,698.60份 119,084,397.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 招商科技创新混合 A 招商科技创新混合 C 1.本期已实现收益 -23,124,416.05 -11,840,862.03 2.本期利润 16,195,695.83 4,340,299.44 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0599 0.0337 4.期末基金资产净值 323,288,020.89 142,274,458.87 5.期末基金份额净值 1.2169 1.1947 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商科技创新混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.48% 2.39% 7.19% 1.55% -1.71% 0.84% 过去六个月 -17.88% 2.29% -8.02% 1.49% -9.86% 0.80% 过去一年 -18.22% 2.21% -14.56% 1.27% -3.66% 0.94% 自基金合同 生效起至今 21.69% 1.94% 26.74% 1.34% -5.05% 0.60% 招商科技创新混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.26% 2.39% 7.19% 1.55% -1.93% 0.84% 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 过去六个月 -18.20% 2.29% -8.02% 1.49% -10.18 % 0.80% 过去一年 -18.87% 2.21% -14.56% 1.27% -4.31% 0.94% 自基金合同 生效起至今 19.47% 1.94% 26.74% 1.34% -7.27% 0.60% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张林 本基金 基金经 理 2020年 2 月 12日 - 11 男，经济学硕士。2010年 7月加入国泰 基金管理有限公司，任助理研究员；2011 年 11月加入万家基金管理有限公司，任 研究员、助理基金经理；2015年 6月加 入招商基金管理有限公司，曾任招商大 盘蓝筹混合型证券投资基金、招商优势 企业灵活配置混合型证券投资基金、招 商睿祥定期开放混合型证券投资基金、 招商盛达灵活配置混合型证券投资基 金、招商科技动力 3个月滚动持有股票 型证券投资基金基金经理，现任招商移 动互联网产业股票型证券投资基金、招 商科技创新混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等 各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反 向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行， 公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形共发生过两次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发 生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内外宏观经济波动较大，部分产业发展也承受了较大压力。受疫情影响， 国内宏观经济出现了较大波动，随着疫情逐步好转，政策逐步发力，市场波动率降低，并 且逐步走出低迷的格局。海外通胀和流动性环境对国内市场的影响也逐步减弱，市场对美 国通胀见顶的预期逐步形成，海外市场正逐步进入美国经济衰退的预期。报告期的后期，A 股市场逐步走出了相对独立的行情，一方面是国内通胀相对可控，另一方面随着国内货币 和财政政策发力，市场对经济见底回升的预期也逐步加强。此外，国内对互联网行业的监 管态度有所转变，港股也在上述走势因素的共同刺激下开始走强。市场表现方面，光伏等 新能源行业领跑市场，以电子为主的 TMT行业受到需求疲弱和砍单的影响，相对跑输。 报告期内，本基金仓位维持在同业偏高水平。持仓以半导体设备和零部件、汽车电子 和汽车智能化相关环节为主，持有少量港股市场优质个股和新能源个股。流动性管理以逆 回购和国债为主，少量参与可转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为 5.48%，同期业绩基准增长率为 7.19%，C类 份额净值增长率为 5.26%，同期业绩基准增长率为 7.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 432,075,521.74 90.77 其中：股票 432,075,521.74 90.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,852,986.51 5.22 其中：债券 24,852,986.51 5.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,422,383.28 3.03 8 其他资产 4,656,886.77 0.98 9 合计 476,007,778.30 100.00 注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 607,322.46元，占基金净 值比例 0.13%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 397,401,879.52 85.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 330,633.10 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,009,314.06 6.66 J 金融业 - - K 房地产业 1,877,850.00 0.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 326,493.09 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 335,103.76 0.07 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 186,925.75 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 431,468,199.28 92.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 通信服务 105,471.61 0.02 非日常生活消费品 489,204.39 0.11 日常消费品 10,471.97 0.00 能源 - - 金融 - - 医疗保健 74.83 0.00 工业 - - 信息技术 2,099.66 0.00 原材料 - - 房地产 - - 公用事业 - - 合计 607,322.46 0.13 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002371 北方华创 142,830 39,581,049.60 8.50 2 300604 长川科技 660,100 29,803,515.00 6.40 3 688082 盛美上海 274,393 26,004,224.61 5.59 4 688048 长光华芯 210,960 25,669,612.80 5.51 5 688123 聚辰股份 235,219 25,055,527.88 5.38 6 688072 拓荆科技 156,492 24,271,909.20 5.21 7 688012 中微公司 205,622 24,006,368.50 5.16 8 688037 芯源微 154,977 22,467,015.69 4.83 9 300260 新莱应材 375,000 19,076,250.00 4.10 10 300223 北京君正 173,300 18,413,125.00 3.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,497,640.31 5.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 355,346.20 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,852,986.51 5.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019629 20国债 03 139,550 14,086,758.14 3.03 2 019641 20国债 11 101,640 10,410,882.17 2.24 3 132022 20广版 EB 3,400 355,346.20 0.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓 位为主要目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度 运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本 低和杠杆操作等特点，提高投资组合运作效率。 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易，以管理市场风险和调节股票仓 位为主要目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 122,709.31 2 应收证券清算款 3,325,545.77 3 应收股利 37.53 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,208,594.16 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,656,886.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 132022 20广版 EB 355,346.20 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商科技创新混合 A 招商科技创新混合 C 报告期期初基金份额总额 273,617,539.90 138,047,522.22 报告期期间基金总申购份额 16,276,622.24 45,238,413.65 减：报告期期间基金总赎回 份额 24,219,463.54 64,201,538.65 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 265,674,698.60 119,084,397.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商科技创新混合型证券投资基金设立的文件； 招商科技创新混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 3、《招商科技创新混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商科技创新混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商科技创新混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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