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| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877458 | ||||||||
| 基金代码 | 516650 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 场内简称 有色 50（扩位简称：有色 50ETF） 基金主代码 516650 交易代码 516650 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 9日 报告期末基金份额总额 24,464,789.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2%。 投资策略 主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托凭证 投资策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证 券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -288,346.05 2.本期利润 1,200,497.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0441 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 4.期末基金资产净值 29,009,436.98 5.期末基金份额净值 1.1858 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.90% 2.57% 4.22% 2.59% 0.68% -0.02% 过去六个月 -2.39% 2.28% -3.06% 2.31% 0.67% -0.03% 过去一年 17.50% 2.31% 17.04% 2.36% 0.46% -0.05% 自基金合同 生效起至今 18.58% 2.26% 13.95% 2.34% 4.63% -0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 6月 9日至 2022年 6月 30日) 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵宗庭 本基金 的基金 经理 2021-06-09 - 14年 硕士。曾任华 夏基金管理有 限公司研究发 展 部 产 品 经 理、数量投资 部研究员，嘉 实基金管理有 限公司指数投 资部基金经理 助理，嘉实国 际资产管理有 限公司基金经 理。2016年 11 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任华夏 中证四川国企 改革交易型开 放式指数证券 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 投资基金发起 式联接基金基 金经理（2020 年 12月 8日至 2022年 1月 13 日期间)、华夏 中证四川国企 改革交易型开 放式指数证券 投资基金基金 经理（2020 年 12 月 8 日至 2022年 1月 13 日期间)、华夏 中证浙江国资 创新发展交易 型开放式指数 证券投资基金 基 金 经 理 （2020年12月 8日至 2022年 1 月 13 日期 间)、华夏中证 浙江国资创新 发展交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金基金经理 （2020年12月 8日至 2022年 1月 13日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数，中证细分有色金属产业主题 指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势，该指数从有色金属及采矿等细分产业 中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采用完全复制策略及适当 的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 2季度，受疫情脉冲式反弹、地缘局势愈发紧张、发达经济体货币政策加速收紧等影响， 全球经济增长进一步放缓；海外通胀居高不下，全球能源和粮食供求关系紧张、价格飙涨， 经济复苏前景的复杂性和不确定性加大。国内方面，4月份受多地疫情散发多发的影响，经 济主要指标出现下降，5月份疫情防控形势总体向好，主要指标多数出现改善，6月份随着 疫情得到控制和复工复产复商复市的稳步推进，一揽子稳增长政策措施落地逐见成效，经济 运行的积极变化有所增多。 市场方面，受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股大幅调整走弱， 海外市场整体来看波动剧烈，但 A股市场却先抑后扬，触底后进入持续修复式的独立上升 行情。A股市场本轮反弹持续超预期，主要在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏 好提升过程中，赚钱效应驱动资金持续流入，尤其 5月以来北上资金大幅流入是推动 A股 本轮“独立行情”的重要力量。 基金投资运作方面，作为被动指数基金，本基金主要采取复制指数的投资策略，报告期 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等 工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被 确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2022年6月30日，本基金份额净值为1.1858元，本报告期份额净值增长率为4.90%， 同期业绩比较基准增长率 4.22%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.68%，与业绩比较基准产 生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2022年 4月 1日至 2022年 6月 12日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 28,745,910.17 96.88 其中：股票 28,745,910.17 96.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 894,721.80 3.02 8 其他资产 30,722.06 0.10 9 合计 29,671,354.03 100.00 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,732,752.32 30.10 C 制造业 20,013,157.85 68.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,745,910.17 99.09 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601899 紫金矿业 300,700 2,805,531.00 9.67 2 002466 天齐锂业 21,500 2,683,200.00 9.25 3 603799 华友钴业 26,477 2,531,730.74 8.73 4 002460 赣锋锂业 16,731 2,487,899.70 8.58 5 600111 北方稀土 45,400 1,596,264.00 5.50 6 603993 洛阳钼业 147,400 844,602.00 2.91 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 7 601600 中国铝业 163,700 777,575.00 2.68 8 002240 盛新锂能 12,700 766,572.00 2.64 9 002738 中矿资源 7,620 705,688.20 2.43 10 600547 山东黄金 37,700 699,712.00 2.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，盛新锂能集团股份有限公司出现在报告编制 日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金为指数型基金，采取完全复制策略， 盛新锂能系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,722.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,722.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 25,464,789.00 报告期期间基金总申购份额 30,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 31,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 24,464,789.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末 持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期 初 份 额 申购份额 赎回份额 持 有 份 额 份 额 占 比 机构 1 2022-06-14 - 8,467,800.00 8,467,800.00 - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理 的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性 风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本 基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 4月 19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 6月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市 ETF 实施申赎业务多码合一的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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