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| 华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877143 | ||||||||
| 基金代码 | 008888 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏国证半导体芯片 ETF联接 基金主代码 008887 交易代码 008887 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 2日 报告期末基金份额总额 8,189,994,833.23份 投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获 得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指 数。为了更好地实现投资目标，基金还将投资于股指期货、 期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。本基金将在条 件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适度参与融资、转融通证券出借业务。 业绩比较基准 国证半导体芯片指数收益率×95%＋人民币活期存款税后 利率×5%。 风险收益特征 本基金属于股票 ETF联接基金，主要通过投资于华夏国证 半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金来实现对标的 指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与国证半导体 芯片指数收益率及华夏国证半导体芯片交易型开放式指数 证券投资基金的表现密切相关，预期风险与收益高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏国证半导体芯片ETF联接 A 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008887 008888 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 3 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,887,474,284.24份 5,302,520,548.99份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159995 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 20日 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2020年 2月 10日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超 过 2%。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资 策略，衍生品投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策 略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即国证半导体芯片指 数收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华夏国证半导体芯片 ETF联接 A 华夏国证半导体芯片ETF联接 C 1.本期已实现收 益 -115,238,432.20 -199,558,283.96 2.本期利润 42,996,860.76 34,050,115.46 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 4 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0160 0.0073 4.期末基金资产 净值 3,322,300,571.48 6,063,308,085.31 5.期末基金份额 净值 1.1506 1.1435 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏国证半导体芯片ETF联接A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 2.56% 0.67% 2.56% 0.07% 0.00% 过去六个月 -20.47% 2.29% -20.33% 2.29% -0.14% 0.00% 过去一年 -18.23% 2.13% -17.88% 2.14% -0.35% -0.01% 自基金合同 生效起至今 15.06% 2.14% 16.07% 2.16% -1.01% -0.02% 华夏国证半导体芯片ETF联接C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 2.56% 0.67% 2.56% 0.01% 0.00% 过去六个月 -20.58% 2.29% -20.33% 2.29% -0.25% 0.00% 过去一年 -18.47% 2.13% -17.88% 2.14% -0.59% -0.01% 自基金合同 生效起至今 14.35% 2.14% 16.07% 2.16% -1.72% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 5 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 6月 2日至 2022年 6月 30日) 华夏国证半导体芯片 ETF联接 A： 华夏国证半导体芯片 ETF联接 C： 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 6 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵宗庭 本基金 的基金 经理 2020-06-02 - 14年 硕士。曾任华 夏基金管理有 限公司研究发 展 部 产 品 经 理、数量投资 部研究员，嘉 实基金管理有 限公司指数投 资部基金经理 助理，嘉实国 际资产管理有 限公司基金经 理。2016年 11 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任华夏 中证四川国企 改革交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金基 金经理（2020 年 12月 8日至 2022年 1月 13 日期间)、华夏 中证四川国企 改革交易型开 放式指数证券 投资基金基金 经理（2020 年 12 月 8 日至 2022年 1月 13 日期间)、华夏 中证浙江国资 创新发展交易 型开放式指数 证券投资基金 基 金 经 理 （2020年12月 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 7 8日至 2022年 1 月 13 日期 间)、华夏中证 浙江国资创新 发展交易型开 放式指数证券 投资基金联接 基金基金经理 （2020年12月 8日至 2022年 1月 13日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数，业绩基准为国证半导体芯片指数收益率 ×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。国证半导体芯片指数反映 A股市场芯片产业中业务 范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片 指数成份股为 30只。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。 2季度，受疫情脉冲式反弹、地缘局势愈发紧张、发达经济体货币政策加速收紧等影响， 全球经济增长进一步放缓；海外通胀居高不下，全球能源和粮食供求关系紧张、价格飙涨， 经济复苏前景的复杂性和不确定性加大。国内方面，4月受多地疫情散发多发的影响，经济 主要指标出现下降，5月疫情防控形势总体向好，主要指标多数出现改善，6月随着疫情得 到控制和复工复产复商复市的稳步推进，一揽子稳增长政策措施落地逐见成效，经济运行的 积极变化有所增多。 市场方面，受美国通胀超预期、联储加息节奏收紧等多重因素影响，美股大幅调整走弱， 海外市场整体来看波动剧烈，但 A股市场却先抑后扬，触底后进入持续修复式的独立上升 行情。A股市场本轮反弹持续超预期，主要在于基本面和政策面趋势的持续向好，在风险偏 好提升过程中，赚钱效应驱动资金持续流入，尤其 5月以来北上资金大幅流入是推动 A股 本轮“独立行情”的重要力量。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，华夏国证半导体芯片 ETF联接 A份额净值为 1.1506元，本报 告期份额净值增长率为 0.74%，同期业绩比较基准增长率 0.67%，本报告期跟踪偏离度为 +0.07%；华夏国证半导体芯片 ETF联接 C份额净值为 1.1435元，本报告期份额净值增长率 为 0.68%，同期业绩比较基准增长率 0.67%，本报告期跟踪偏离度为+0.01%。与业绩比较基 准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差 异。 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 9 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 181,134,625.12 1.83 其中：股票 181,134,625.12 1.83 2 基金投资 8,727,668,562.98 88.02 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 664,526,567.69 6.70 8 其他资产 342,059,491.74 3.45 9 合计 9,915,389,247.53 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 华夏国证半导 体芯片 ETF 股票型 交易型 开放式 华夏基金管 理有限公司 8,727,668,562.98 92.99 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.01 C 制造业 176,259,637.13 1.88 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,488,656.95 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 54,027.60 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 181,134,625.12 1.93 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 002129 TCL中环 345,500 20,346,495.00 0.22 2 603501 韦尔股份 80,107 13,860,914.21 0.15 3 603986 兆易创新 83,480 11,871,690.80 0.13 4 002049 紫光国微 62,554 11,867,744.88 0.13 5 688981 中芯国际 254,648 11,502,450.16 0.12 6 002371 北方华创 37,205 10,310,249.60 0.11 7 600745 闻泰科技 102,900 8,757,819.00 0.09 8 600703 三安光电 355,200 8,730,816.00 0.09 9 300782 卓胜微 47,870 6,462,450.00 0.07 10 600460 士兰微 121,500 6,318,000.00 0.07 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12投资组合报告附注 5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,563,916.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 12 5 应收申购款 340,495,575.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 342,059,491.74 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏国证半导体芯片ETF联接A 华夏国证半导体芯片ETF联接 C 本报告期期初基金 份额总额 2,608,340,782.98 4,670,487,085.24 报告期期间基金总 申购份额 819,629,220.07 4,361,863,970.04 减：报告期期间基 金总赎回份额 540,495,718.81 3,729,830,506.29 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 2,887,474,284.24 5,302,520,548.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 13 项目 华夏国证半导体芯片ETF联接A 华夏国证半导体芯片ETF联接C 报告期期初管理 人持有的本基金 份额 10,002,444.69 - 报告期期间买入 /申购总份额 - - 报告期期间卖出 /赎回总份额 - - 报告期期末管理 人持有的本基金 份额 10,002,444.69 - 报告期期末持有 的本基金份额占 基金总份额比例 （%） 0.35 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,002,444.69 0.12% 10,000,000.00 0.12% 不少于三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,444.69 0.12% 10,000,000.00 0.12% 不少于三年 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 14 2022年 4月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 4月 8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 4月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 4月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 6月 18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 15 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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