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| 中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877142 | ||||||||
| 基金代码 | 012267 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月20日 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第2页，共15页 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................................. 3 §2 基金产品概况 .......................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 4 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................ 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................ 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................ 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 14 8.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 14 8.2 存放地点 .......................................................................................................................................... 15 8.3 查阅方式 .......................................................................................................................................... 15 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第3页，共15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月1 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中泰稳固周周购12周滚动债 基金主代码 012266 基金运作方式 契约型开放式。本基金自基金合同生效之日起3个月 内开始办理申购业务，之后本基金每周集中开放申 购。本基金对于每份基金份额设置一定的滚动运作 期，运作期内该基金份额不可申请赎回。每个运作 期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如 果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎 回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入 下一个运作期。 基金合同生效日 2021年07月21日 报告期末基金份额总额 1,584,081,780.95份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求 实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越 业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流 动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期 变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券 市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略， 挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第4页，共15页 较基准的投资收益。在具体细分品类投资策略上， 本基金投资策略主要分为资产配置策略、债券投资 策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略和国 债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率╳95%+沪深300 指数收益率╳5% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中泰稳固周周购12周滚 动债A 中泰稳固周周购12周滚 动债C 下属分级基金的交易代码 012266 012267 报告期末下属分级基金的份额总 额 920,899,342.64份 663,182,438.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中泰稳固周周购12周 滚动债A 中泰稳固周周购12周 滚动债C 1.本期已实现收益 6,323,694.13 4,178,417.24 2.本期利润 7,493,229.68 5,038,650.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0089 0.0081 4.期末基金资产净值 950,885,007.69 682,847,860.16 5.期末基金份额净值 1.0326 1.0297 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第5页，共15页 中泰稳固周周购12周滚动债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.88% 0.02% 1.33% 0.07% -0.45% -0.05% 过去六个月 1.67% 0.02% 1.31% 0.09% 0.36% -0.07% 自基金合同 生效起至今 3.26% 0.02% 3.11% 0.08% 0.15% -0.06% 中泰稳固周周购12周滚动债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.81% 0.02% 1.33% 0.07% -0.52% -0.05% 过去六个月 1.52% 0.02% 1.31% 0.09% 0.21% -0.07% 自基金合同 生效起至今 2.97% 0.02% 3.11% 0.08% -0.14% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第6页，共15页 注： （1）本基金基金合同生效日期为 2021 年 7 月 21 日，至本报告期末本基金成立未满 1 年。 （2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至本报 告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同 约定。 注： （1）本基金基金合同生效日期为 2021 年 7 月 21 日，至本报告期末本基金成立未满 1 年。 （2）根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。截至本报 告期末，本基金已建仓完毕，且建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 商园波 本基金基金经理；中泰蓝 月短债债券型证券投资基 2021- 07-21 - 10 国籍：中国。学历：上海 财经大学硕士研究生。具 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第7页，共15页 金基金经理；中泰青月中 短债债券型证券投资基金 基金经理；中泰锦泉汇金 货币市场基金基金经理； 基金业务部副总经理。 备证券从业资格和基金从 业资格。曾任上海银行理 财产品交易员、投资经理； 上海国泰君安证券资产管 理有限公司固定收益部投 资经理；2014年8月加入中 泰证券（上海）资产管理 有限公司金融市场部任副 总经理、现任基金业务部 副总经理。2019年4月26 日起至今担任中泰蓝月短 债债券型证券投资基金基 金经理。2019年8月9日起 至今担任中泰青月中短债 债券型证券投资基金基金 经理。2021年7月21日起至 今担任中泰稳固周周购12 周滚动持有债券型证券投 资基金基金经理。2022年2 月28日起至今担任中泰锦 泉汇金货币市场基金基金 经理。 田瑀 本基金基金经理；中泰开 阳价值优选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理；中泰兴诚价值一年持 有期混合型证券投资基金 基金经理；中泰星宇价值 成长混合型证券投资基金 基金经理；基金业务部副 总经理 2021- 07-21 - 11 国籍：中国。学历：复旦 大学原子与分子物理专业 硕士研究生。具备证券从 业资格和基金从业资格。 曾任安信基金管理有限责 任公司研究员、投资经理。 2016年4月加入中泰证券 （上海）资产管理有限公 司公司权益投资部任高级 投资经理、现任基金业务 部副总经理。2019年4月1 9日至2021年3月22日期间 担任中泰玉衡价值优选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2019年9月6 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第8页，共15页 日起至今担任中泰开阳价 值优选灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。20 21年2月8日起至今担任中 泰兴诚价值一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理。2021年6月2日起至今 担任中泰星宇价值成长混 合型证券投资基金基金经 理。2021年7月21日起至今 担任中泰稳固周周购12周 滚动持有债券型证券投资 基金基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日 期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定 的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投 资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的 各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。 公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有 效的公平交易体系。 事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行 相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第9页，共15页 事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集 中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效 地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优 先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合 资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执 行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避 免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。 事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平 交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。 1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的 同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分 析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。 2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反 向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利 益输送嫌疑的交易行为。 本报告期内，公平交易分析基本结论如下： 1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果； 2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。 本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违 反制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时 间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、 产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公 司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15 分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异 常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常 型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或 共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交 易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支 持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的 独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。 风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合 异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第10页，共15页 的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求 基金经理（投资主办）进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。 本报告期内，未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年二季度，债市的交投主线是上海疫情。3月末开始上海疫情日趋严重，并实施 了封控措施，债市收益率一路下行。4月15日人民银行宣布下调准备金率0.25%后，债市 有所回调。5月份美联储加息50BP，中美利差发生倒挂，但是国内债券收益率并没有跟 随美国债券收益率上行的步伐，转而就疫情对基本面的影响进行重新定价，收益率反而 继续下行。6月份随着上海全面复工复产，城市生活和工作秩序逐步恢复正常，债市也 迎来一波较大的调整，同时美联储的继续加息也加剧了国内债市波动的幅度。 本基金二季度策略上以信用债作为基本的底仓配置，同时在上海市封控的背景下， 利率债波段交易迎来较好的机会，所以也加大了对利率品种和高评级信用债的交易频 次。 展望未来，债市仍然面临较多的利空因素。最主要的在于上海全面复工复产后，上 海疫情对债市的影响慢慢消退，各项经济活动逐步得到恢复，债市的主线从疫情转向基 本面改善，这对债市是一个较大的利空；叠加在后疫情时期，货币政策可能回归正常化， 资金价格中枢有望抬升并向政策利率靠拢，债市也将面临较大的调整压力。基于此，本 基金将继续保持较短的组合久期，同时密切关注市场的变化，保持久期和仓位的灵活性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中泰稳固周周购12周滚动债A基金份额净值为1.0326元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为1.33%；截至报告期末中 泰稳固周周购12周滚动债C基金份额净值为1.0297元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为0.81%，同期业绩比较基准收益率为1.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第11页，共15页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,410,359,085.13 85.50 其中：债券 1,410,359,085.13 85.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 194,507,104.30 11.79 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 17,530,392.42 1.06 8 其他资产 27,164,739.55 1.65 9 合计 1,649,561,321.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 92,063,348.77 5.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 194,922,175.90 11.93 其中：政策性金融债 60,611,200.00 3.71 4 企业债券 64,734,521.53 3.96 5 企业短期融资券 349,227,886.01 21.38 6 中期票据 699,514,432.07 42.82 7 可转债（可交换债） - - 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第12页，共15页 8 同业存单 9,896,720.85 0.61 9 其他 - - 10 合计 1,410,359,085.13 86.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220206 22国开06 400,000 40,014,213.70 2.45 2 019658 21国债10 391,910 39,937,561.71 2.44 3 102101690 21东江环保MTN0 01 300,000 31,202,044.93 1.91 4 1928006 19工商银行二级 01 300,000 31,132,507.40 1.91 5 102102121 21华电股MTN005 300,000 31,023,570.41 1.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动 性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期 货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第13页，共15页 等策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特 征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 1,969.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，并较好地实现了套期保值的功能。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 27,164,739.55 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 27,164,739.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第14页，共15页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中泰稳固周周购12周滚 动债A 中泰稳固周周购12周滚 动债C 报告期期初基金份额总额 802,616,542.54 589,263,361.29 报告期期间基金总申购份额 222,469,303.15 204,385,049.53 减：报告期期间基金总赎回份额 104,186,503.05 130,465,972.51 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 920,899,342.64 663,182,438.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金设立的文件； 2、《中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金托管协议》； 4、《中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、报告期内中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金在规定报刊上各项 公告的原稿； 中泰稳固周周购 12 周滚动持有债券型证券投资基金 2022 年第 2季度报告 第15页，共15页 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：400-821-0808 网站：https://www.ztzqzg.com/ 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2022年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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