最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C(008089) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2877107 | ||||||||
| 基金代码 | 008089 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏中证全指房地产 ETF联接 基金主代码 008088 交易代码 008088 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 28日 报告期末基金份额总额 443,554,084.12份 投资目标 通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获 得与指数收益相似的回报。 投资策略 主要投资策略包括目标 ETF投资策略、股票投资策略、债 券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、 参与转融通证券出借业务策略等。 业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率×95%＋人民币活期存款税后 利率×5%。 风险收益特征 本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基 金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证全指房地产ETF联接 A 华夏中证全指房地产 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 008088 008089 报告期末下属分级基金的份 额总额 115,815,289.46份 327,738,794.66份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 515060 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 28日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 3 所 上市日期 2020年 1月 3日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资 策略、衍生品投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策 略等。 业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率 风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华夏中证全指房地产 ETF联接 A 华夏中证全指房地产ETF联接 C 1.本期已实现收 益 -1,311,711.28 -1,871,238.77 2.本期利润 -12,683,230.70 -10,945,049.83 3.加权平均基金 份额本期利润 -0.1106 -0.0525 4.期末基金资产 净值 112,380,774.78 315,609,454.82 5.期末基金份额 净值 0.9703 0.9630 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 4 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证全指房地产ETF联接A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.35% 2.11% -9.84% 2.18% 1.49% -0.07% 过去六个月 -1.07% 2.05% -2.36% 2.11% 1.29% -0.06% 过去一年 2.91% 1.74% -4.22% 1.81% 7.13% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -2.97% 1.46% -15.51% 1.55% 12.54% -0.09% 华夏中证全指房地产ETF联接C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.42% 2.11% -9.84% 2.18% 1.42% -0.07% 过去六个月 -1.21% 2.05% -2.36% 2.11% 1.15% -0.06% 过去一年 2.61% 1.74% -4.22% 1.81% 6.83% -0.07% 自基金合同 生效起至今 -3.70% 1.46% -15.51% 1.55% 11.81% -0.09% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 11月 28日至 2022年 6月 30日) 华夏中证全指房地产 ETF联接 A： 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 5 华夏中证全指房地产 ETF联接 C： §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李俊 本基金 的基金 2019-11-28 - 14年 硕士。曾任职 于北京市金杜 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 6 经理 律师事务所证 券部。2008 年 12 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任数 量投资部研究 员、基金经理 助理、华夏新 趋势灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理（2018 年 1 月17日至2021 年 5月 26日期 间)、华夏新锦 绣灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2019年 1月 31日至2021年 5 月 26 日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金基金经理 （2019年 9月 17日至2021年 12 月 13 日期 间)、华夏中证 全指证券公司 交易型开放式 指数证券投资 基金发起式联 接基金基金经 理（2020 年 4 月 3日至 2021 年 12 月 13 日 期间)、上证金 融地产交易型 开放式指数发 起式证券投资 基金基金经理 （2017年12月 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 7 11日至2022年 3月 14日期间) 等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证全指房地产指数，基金业绩比较基准为：中证全指房地产 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%，中证全指房地产指数选取中证全指样本 股中的房地产行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购 赎回的方式投资于目标 ETF（华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金），从而 实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证全指房地产指数成份股来跟踪标的指数。 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 8 2季度，国际方面，高通胀在全球蔓延，美联储加速收紧货币政策，滞胀成为当前以及 未来的一大主线。国内方面，继深圳之后，上海、北京先后出现疫情反弹，管控力度加大， 作为中国的经济重镇，对经济增长造成一定的冲击。政府各项稳增长政策相继推出。随着疫 情管控的放松，政策开始逐步落地生根，效果逐渐显现。尤其 6月以来，消费等数据逐渐改 善；基建在加快，成为今年最为确定的抓手；制造业的支持力度也在加大，设备更新逐渐启 动；房地产数据单月出现了改善的迹象，往后看，拐点越来越近。通胀方面，国内较为温和， 也成为中国当前的一大比较优势。货币政策方面，整体宽松，M2增速创出新高。汇率方面， 中美不同步的货币政策，使得本季度汇率贬值幅度较大。 市场方面，今年以来，市场持续调整，但其实不同阶段的主要矛盾是不同的：俄乌战争 带来的大国博弈与溢出效应；通胀背景下美联储加息缩表对于全球风险偏好的打压；深圳、 上海、北京这样的经济重镇疫情反复的情况下大家对于增长目标的信心问题……这些因素都 在今年以来的特定的时间段扮演着当时的主导因素或主要矛盾，只是方向上都指向了利空的 方向，这种时间分布，以及相互强化，导致今年的市场出现持续的调整。尤其情绪其实放大 了这种影响，对很多事情，似乎只反映，或者更多反映了悲观的一面，所以在相当长的时间 里，市场的症结就落在两个字上：信心。 这也意味着，任何一个方面的边际好转，都是向上的力量。所以，我们看到，随着疫情 管控的放松，经济数据的边际转好，市场情绪不断修复，修复的情绪也开始自我强化，对于 很多因素开始往有利的方向解读。市场逐渐收复失地。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者 日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，华夏中证全指房地产 ETF联接 A份额净值为 0.9703元，本报 告期份额净值增长率为-8.35%，同期业绩比较基准增长率-9.84%，本报告期跟踪偏离度为 +1.49%；华夏中证全指房地产 ETF联接 C份额净值为 0.9630元，本报告期份额净值增长率 为-8.42%，同期业绩比较基准增长率-9.84%，本报告期跟踪偏离度为+1.42%。与业绩比较基 准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差 异。 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 9 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 405,362,742.48 87.20 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 34,470,341.18 7.42 8 其他资产 25,032,335.11 5.38 9 合计 464,865,418.77 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 1 华夏中证全指 房地产 ETF 股票型 交易型 开放式 华夏基金管 理有限公司 405,362,742.48 94.71 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12投资组合报告附注 5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 173,102.18 2 应收证券清算款 - 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 11 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 24,859,232.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,032,335.11 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证全指房地产ETF联接A 华夏中证全指房地产ETF联接 C 本报告期期初基金 份额总额 75,292,314.90 74,429,782.19 报告期期间基金总 申购份额 176,493,755.55 639,190,127.90 减：报告期期间基 金总赎回份额 135,970,780.99 385,881,115.43 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 115,815,289.46 327,738,794.66 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华夏中证全指房地产ETF联接A 华夏中证全指房地产ETF联接C 报告期期初管理 人持有的本基金 份额 10,001,833.52 - 报告期期间买入 /申购总份额 - - 报告期期间卖出 /赎回总份额 - - 报告期期末管理 人持有的本基金 份额 10,001,833.52 - 报告期期末持有 的本基金份额占 基金总份额比例 （%） 8.64 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资 金 10,001,833.52 2.25% 10,000,000.00 2.25% 不少于三 年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,833.52 2.25% 10,000,000.00 2.25% 不少于三 年 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 13 §9影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §10备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3、《华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 2季度报告 14 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |