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| 华夏聚丰混合(FOF)C(005958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2877016 | ||||||||
| 基金代码 | 005958 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏聚丰混合（FOF） 基金主代码 005957 交易代码 005957 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 2月 10日 报告期末基金份额总额 331,843,155.02份 投资目标 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选， 力求基金资产稳定增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、股票投 资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略 等。在资产配置策略上，本基金定位为目标风险策略基金， 基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析 确定，同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合 进行适时调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金（FOF），是目标风险系列 FOF 产品中风险较低的（目标风险系列根据不同风险程度 划分为五档，分别是收入、稳健、均衡、积极、进取）。 本基金以风险控制为产品主要导向，通过限制股票型基金 的投资比例在 0-30%之内控制产品风险，定位为较为稳健 的 FOF产品。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票 型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏聚丰混合（FOF）A 华夏聚丰混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 005957 005958 报告期末下属分级基金的份 233,281,815.05份 98,561,339.97份 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 3 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华夏聚丰混合（FOF）A 华夏聚丰混合（FOF）C 1.本期已实现收 益 -24,802,433.10 -10,763,112.68 2.本期利润 13,483,609.13 5,304,279.62 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0554 0.0507 4.期末基金资产 净值 325,998,035.84 137,372,643.00 5.期末基金份额 净值 1.3974 1.3938 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 ③本基金 T日的基金份额净值在 T+3日内公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏聚丰混合（FOF）A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.42% 1.30% 2.19% 0.29% 2.23% 1.01% 过去六个月 -13.12% 1.23% -0.12% 0.29% -13.00% 0.94% 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 4 过去一年 -8.63% 1.22% 0.86% 0.25% -9.49% 0.97% 自基金转型 起至今 -7.77% 1.21% 0.32% 0.25% -8.09% 0.96% 华夏聚丰混合（FOF）C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.41% 1.30% 2.19% 0.29% 2.22% 1.01% 过去六个月 -13.14% 1.23% -0.12% 0.29% -13.02% 0.94% 过去一年 -8.66% 1.22% 0.86% 0.25% -9.52% 0.97% 自基金转型 起至今 -7.81% 1.21% 0.32% 0.25% -8.13% 0.96% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 2月 10日至 2022年 6月 30日) 华夏聚丰混合（FOF）A： 华夏聚丰混合（FOF）C： 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 5 注：根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑铮 本基金 的基金 经理 2021-02-10 2022-05-24 21年 硕士。曾任国 泰君安证券有 限 公 司 分 析 师、通联万达 科技有限公司 财务总监、长 盛基金管理有 限公司基金经 理助理、阳光 资产管理股份 有限公司宏观 研 究 员 等 。 2014年 2月加 入华夏基金管 理有限公司。 历任投资研究 部研究员、基 金经理助理， 资产配置部研 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 6 究员、华夏聚 丰稳健目标风 险混合型基金 中基金（FOF） 基 金 经 理 （2018年10月 23日至2021年 2 月 9 日期间) 等。 卢少强 本基金 的基金 经理 2022-05-24 - 5年 硕士。2017 年 7 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任资 产配置部研究 员、投资经理 助理、基金经 理助理等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 7 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四月权益市场再次出现了快速下行，这个连续下跌实际上是一个今年以来不断迭代的过 程。从最初对美国缩表和加息的担忧，到俄乌战争后对油价高涨导致通胀，再到以国内上海 为代表的疫情失控程度远超预期，市场在一次次对经济、疫情的恐慌中加速下跌。而四月底 以来，市场迎来一次相当级别的反弹，过程中以电动车产业链和光伏为代表的的前期跌幅最 大的板块反弹收益最高，前期跌幅较小的稳增长相关板块反弹力度较弱。随着疫情逐步扫尾， 稳增长与疫情后复工复产同时发力，在国家政策刺激的推动下，经济环比改善明显，包括银 行信贷、汽车等消费品消费以及地产的销售等。在国内流动性充裕、金融条件宽松、经济逐 步企稳回升的宏观组合下，市场逐步企稳回升。 报告期内，本基金的仓位和品种基本保持了稳定，在市场大幅调整过程中不断优化结构， 对其中的权益基金进行了品种调整替换，适度增持高景气成长风格的产品，减持部分周期和 稳增长相关风格产品。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 6月 30日，华夏聚丰混合（FOF）A基金份额净值为 1.3974元，本报告期 份额净值增长率为 4.42%；华夏聚丰混合（FOF）C基金份额净值为 1.3938元，本报告期份 额净值增长率为 4.41%，同期业绩比较基准增长率为 2.19%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 441,934,342.93 90.46 3 固定收益投资 20,026,265.99 4.10 其中：债券 20,026,265.99 4.10 资产支持证券 - - 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 8 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,783,627.06 3.64 8 其他资产 8,773,855.23 1.80 9 合计 488,518,091.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 20,026,265.99 4.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,026,265.99 4.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 9 值比例（%） 1 019666 22国债 01 198,040 20,026,265.99 4.32 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 10 1 存出保证金 130,864.61 2 应收证券清算款 7,143,464.51 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,499,526.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,773,855.23 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 013274 长城优 化升级 混合 C 契约型 开放式 8,277,066.65 44,931,228.60 9.70 否 2 006533 易方达 科融混 合 契约型 开放式 11,476,234.24 36,476,062.91 7.87 否 3 013280 泰达宏 利睿智 契约型 开放式 22,955,722.02 30,526,519.14 6.59 否 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 11 稳健混 合 C 4 005535 泰信竞 争优选 混合 契约型 开放式 10,165,540.94 25,408,769.58 5.48 否 5 002340 富国价 值优势 混合 契约型 开放式 6,445,770.28 25,121,745.09 5.42 否 6 015039 长信金 利趋势 混合 C 契约型 开放式 47,215,194.88 22,885,204.96 4.94 否 7 000603 易方达 创新驱 动混合 契约型 开放式 9,081,036.85 21,839,893.62 4.71 否 8 519002 华安安 信消费 混合 A 契约型 开放式 4,179,080.33 20,151,525.35 4.35 否 9 015455 信达澳 银周期 动力混 合 C 契约型 开放式 11,003,187.31 19,486,644.73 4.21 否 10 014043 银华心 怡灵活 配置混 合 C 契约型 开放式 5,965,249.05 19,346,495.72 4.18 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 5,197.44 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 1,207,611.20 120,761.77 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 284,516.08 4,392.74 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 1,469,159.20 67,939.12 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 244,338.22 12,051.46 当期交易基金产生的交易费 （元） 13,191.51 4,138.09 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 12 基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得 出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自 身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其 他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、 基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用， 其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被 投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏聚丰混合（FOF）A 华夏聚丰混合（FOF）C 本报告期期初基金 份额总额 249,381,453.14 108,984,893.76 报告期期间基金总 申购份额 9,430,607.45 6,302,610.12 减：报告期期间基 金总赎回份额 25,530,245.54 16,726,163.91 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 233,281,815.05 98,561,339.97 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 13 项目 华夏聚丰混合（FOF）A 华夏聚丰混合（FOF）C 报告期期初管理 人持有的本基金 份额 6,753,106.43 3,713,094.65 报告期期间买入 /申购总份额 - - 报告期期间卖出 /赎回总份额 - - 报告期期末管理 人持有的本基金 份额 6,753,106.43 3,713,094.65 报告期期末持有 的本基金份额占 基金总份额比例 （%） 2.89 3.77 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §9报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,466,201.08 3.15% 10,000,000.00 3.01% 不少于三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,466,201.08 3.15% 10,000,000.00 3.01% 不少于三年 §10影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 14 2022年 5月 26日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏聚丰稳健目标风险混合型发 起式基金中基金（FOF）基金经理的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金转型的文件； 2、《华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 11.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 15 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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