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| 华夏聚利债券A(000014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876815 | ||||||||
| 基金代码 | 000014 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏聚利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏聚利债券 基金主代码 000014 交易代码 000014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 19日 报告期末基金份额总额 1,773,659,314.39份 投资目标 在控制风险的前提下，追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策略、收 益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略、中小 企业私募债券投资策略、新股申购等投资策略。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于 股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 30,072,794.99 2.本期利润 84,535,413.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0468 4.期末基金资产净值 3,215,108,119.10 5.期末基金份额净值 1.813 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.72% 0.45% 0.67% 0.00% 2.05% 0.45% 过去六个月 -1.63% 0.47% 1.34% 0.00% -2.97% 0.47% 过去一年 4.68% 0.39% 2.70% 0.00% 1.98% 0.39% 过去三年 53.90% 0.64% 8.10% 0.00% 45.80% 0.64% 过去五年 56.56% 0.55% 13.50% 0.00% 43.06% 0.55% 自基金合同 生效起至今 81.30% 0.41% 28.34% 0.00% 52.96% 0.41% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏聚利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年 3月 19日至 2022年 6月 30日) 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何家琪 本基金 的基金 经理 2017-12-19 - 10年 硕士。2012 年 7 月加入华夏 基金管理有限 公司。历任固 定收益部研究 员、基金经理 助理、华夏新 锦泰灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理（2017 年 9 月 8日至 2018 年 5月 25日期 间)、华夏新锦 鸿灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年 9月 8日至 2018年 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 7 月 23 日期 间)、华夏新起 航灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年 9月 8日至 2018年 7 月 30 日期 间)、华夏新锦 绣灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年 9月 8日至 2018年 12 月 17 日期 间)、华夏永康 添福混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 2 月 1 日至 2019年 7月 18 日期间)、华夏 新锦程灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2017 年 9 月 8 日至 2019 年 12 月 17日期间)、华 夏新锦汇灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 9月 28日至 2020年 3月 12 日期间)、华夏 鼎祥三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2018年 12 月17日至2020 年 3月 12日期 间)、华夏新锦 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 顺灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2018年12月 17日至2020年 3 月 12 日期 间)、华夏鼎略 债券型证券投 资基金基金经 理（2019 年 1 月25日至2020 年 3月 12日期 间)、华夏鼎顺 三个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金 基 金 经 理 （2018年 8月 6日至 2020年 5月 7日期间)、 华夏鼎福三个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金基 金经理（2018 年 9月 21日至 2020 年 5 月 7 日期间)、华夏 鼎琪三个月定 期开放债券型 发起式证券投 资基金基金经 理（2019 年 7 月24日至2021 年 1月 27日期 间)、华夏恒益 18 个月定期开 放债券型证券 投资基金基金 经理（2019 年 9 月 4 日至 2021年 1月 27 日期间)等。 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度，对海外来说新冠疫情对人们的生产生活的影响逐渐消退，但由于供给 等结构性因素造成的通胀却不断超出市场预期，直接导致了以美联储为代表的多数发达经济 体的超预期加息，10年期美债收益率一度触及 3.5%的高位，风险资产和多数大宗商品价格 伴随加息而引发的衰退预期出现了明显下跌。对国内来说二季度最主要的宏观变量在于新冠 疫情在全国范围尤其是上海、北京等特大城市的突然爆发直至最终得到控制，经济下行压力 陡然增大，疫后稳增长的紧迫性和必要性进一步凸显，货币政策持续维持宽松，各项经济扶 持政策进一步打开空间，进入 6月以汽车和房地产销售为代表的各项指标均开始出现环比改 善。 市场方面，央行进一步将货币市场利率维持在较低水平，收益率曲线陡峭化小幅下行， 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 市场对后续稳增长持续发力对债券市场的压制始终较为担忧，因此长期限债券的收益率基本 上在一个很小的区间内波动，并无明显下行。权益市场在二季度波动巨大，先是因为上海等 地疫情的爆发引发的对经济前景极度担忧而大幅下跌，随后复工复产供应链迅速修复之后在 新能源车、光伏等高端制造板块的带领下市场出现了快速反弹，到二季度末基本上修复了因 疫情导致的下跌。转债市场同样在正股的带动下先抑后扬，转债估值依然维持在较高水平。 本报告期内，组合降低了债券久期，并调整了转债持仓结构。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2022年6月30日，本基金份额净值为1.813元，本报告期份额净值增长率为2.72%， 同期业绩比较基准增长率为 0.67%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 130,213,826.88 3.79 其中：股票 130,213,826.88 3.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,234,841,952.73 94.18 其中：债券 3,234,841,952.73 94.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,554,000.00 0.54 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,339,807.04 0.50 8 其他资产 33,929,171.37 0.99 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 9 合计 3,434,878,758.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,600,000.00 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 81,455,612.56 2.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,018,169.32 0.56 J 金融业 18,140,045.00 0.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 130,213,826.88 4.05 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 601985 中国核电 11,873,996 81,455,612.56 2.53 2 300059 东方财富 714,175 18,140,045.00 0.56 3 688158 优刻得 1,298,139 18,018,169.32 0.56 4 002832 比音勒芬 500,000 12,600,000.00 0.39 5 - - - - - 6 - - - - - 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 172,274,682.20 5.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 726,319,824.64 22.59 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 143,883,331.50 4.48 5 企业短期融资券 111,406,860.28 3.47 6 中期票据 736,810,121.09 22.92 7 可转债（可交换债） 1,344,147,133.02 41.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,234,841,952.73 100.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113052 兴业转债 1,751,410 195,582,641.80 6.08 2 1828013 18建设银行 二级 02 1,500,000 158,915,753.42 4.94 3 2228037 22交通银行 小微债 01 1,500,000 149,916,575.34 4.66 4 1928033 19中国银行 二级 03 1,000,000 105,002,378.08 3.27 5 1928004 19农业银行 二级 02 1,000,000 103,865,605.48 3.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内 受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 96,956.62 2 应收证券清算款 32,857,090.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 975,124.15 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,929,171.37 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 113052 兴业转债 195,582,641.80 6.08 2 127049 希望转 2 66,783,585.47 2.08 3 113025 明泰转债 64,891,700.58 2.02 4 110075 南航转债 61,364,700.77 1.91 5 127032 苏行转债 59,711,526.41 1.86 6 110043 无锡转债 58,770,245.25 1.83 7 127045 牧原转债 47,396,087.60 1.47 8 110067 华安转债 41,473,723.68 1.29 9 113050 南银转债 40,500,451.13 1.26 10 110073 国投转债 40,112,098.38 1.25 11 128048 张行转债 39,169,103.19 1.22 12 123107 温氏转债 38,947,678.64 1.21 13 110053 苏银转债 35,008,437.54 1.09 14 113013 国君转债 33,750,605.24 1.05 15 128141 旺能转债 33,071,546.52 1.03 16 127018 本钢转债 31,944,740.86 0.99 17 128140 润建转债 30,974,802.94 0.96 18 113516 苏农转债 30,556,180.91 0.95 19 128046 利尔转债 29,691,212.09 0.92 20 128134 鸿路转债 28,563,448.57 0.89 21 127005 长证转债 27,922,814.31 0.87 22 110079 杭银转债 25,191,787.20 0.78 23 127031 洋丰转债 20,897,743.36 0.65 24 127044 蒙娜转债 19,846,530.85 0.62 25 113616 韦尔转债 19,118,734.89 0.59 26 123096 思创转债 18,871,535.37 0.59 27 128034 江银转债 16,749,059.31 0.52 28 127024 盈峰转债 14,876,039.20 0.46 29 123125 元力转债 13,938,904.56 0.43 30 113615 金诚转债 11,645,587.52 0.36 31 110077 洪城转债 8,635,825.74 0.27 32 128081 海亮转债 8,599,633.26 0.27 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 33 113636 甬金转债 6,253,075.34 0.19 34 110048 福能转债 4,581,145.53 0.14 35 127017 万青转债 4,319,378.93 0.13 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 688158 优刻得 18,018,169.32 0.56 非公开发行 流通受限 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,872,191,014.23 报告期期间基金总申购份额 73,482,263.61 减：报告期期间基金总赎回份额 172,013,963.45 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,773,659,314.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 本基金本报告期内无需要披露的主要事项。 2、其他相关信息 华夏聚利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，首批公募MOM基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管 理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏聚利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏聚利债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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