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| 创金合信中证红利低波动指数C(005562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876669 | ||||||||
| 基金代码 | 005562 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2022年 7月 20日 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 1 页 共 14 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 ............................................................................................................................................ 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .......... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 10 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 13 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 13 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 13 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 14 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 14 10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 14 10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 14 10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 14 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信中证红利低波动指数 基金主代码 005561 交易代码 005561 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 26日 报告期末基金份额总额 417,792,321.18份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将 年化跟踪误差控制在 2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均 值控制在 0.20%以内。 业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟 踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信中证红利低波动指 数 A 创金合信中证红利低波动指 数 C 下属分级基金的交易代码 005561 005562 报告期末下属分级基金的份 额总额 239,063,236.27份 178,729,084.91份 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日－2022年 6月 30日） 创金合信中证红利低波动指 数 A 创金合信中证红利低波动指 数 C 1.本期已实现收益 9,199,386.04 8,397,442.56 2.本期利润 4,744,712.74 2,187,161.56 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0237 0.0099 4.期末基金资产净值 380,605,729.07 282,266,226.83 5.期末基金份额净值 1.5921 1.5793 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信中证红利低波动指数 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 1.25% -1.12% 1.26% 2.59% -0.01% 过去六个月 6.76% 1.35% 4.17% 1.37% 2.59% -0.02% 过去一年 14.94% 1.29% 5.85% 1.30% 9.09% -0.01% 过去三年 64.03% 1.11% 15.60% 1.13% 48.43% -0.02% 自基金合同 生效起至今 59.21% 1.14% 10.67% 1.15% 48.54% -0.01% 创金合信中证红利低波动指数 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.42% 1.25% -1.12% 1.26% 2.54% -0.01% 过去六个月 6.65% 1.35% 4.17% 1.37% 2.48% -0.02% 过去一年 14.72% 1.29% 5.85% 1.30% 8.87% -0.01% 过去三年 63.10% 1.11% 15.60% 1.13% 47.50% -0.02% 自基金合同 57.93% 1.14% 10.67% 1.15% 47.26% -0.01% 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董梁 本基金 基金经 理、首 2022年 3 月 29日 - 18 董梁先生，中国香港，美国密歇根大学 材料科学博士，2005年 3月加入美国巴 克莱环球投资(Barclays Global Investors) 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 席量化 官兼任 量化指 数与国 际部总 监 任高级研究员、基金经理,负责美股量化 模型开发及投资工作。2009年 8月加入 瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负 责港股量化模型开发和投资,以及环球股 指期货期权的量化投资。2011年 1月加 入信达国际任执行董事、基金经理,进行 港股投资。2012年 8月加入华安基金管 理有限公司,任系统化投资部量化投资总 监、基金经理。2015年加入香港启智资 产管理有限公司（Zentific Investment Management）任投资部基金经理。2017 年 9月加入创金合信基金管理有限公司， 现任首席量化投资官，兼量化指数与国 际部总监、基金经理。 孙悦 本基金 基金经 理 2020年 9 月 9日 - 4 孙悦先生，中国国籍，北京大学金融学 硕士，2017年 7月加入创金合信基金管 理有限公司，历任量化指数与国际部研 究员、投资经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度，国内外局势仍然复杂，但未出现更加超预期的大事件。海外方面，俄 乌冲突仍然持续，但进程趋缓，给全球金融市场带来的影响逐渐下降。美国方面，通胀水 平仍然处于高位，美联储继续采用加息的手段进行抑制，美股市场受到影响较大。国内方 面，形势有较大好转，疫情得到了有效控制，企业陆续复工复产，一系列会议和稳增长政 策提振了市场信心，股市走出独立行情。大类资产方面，原油价格持续上涨后高位震荡， 美元指数上行，黄金下行，美股震荡下跌，A 股触底反弹。国内股市风格方面，成长风格 经历大幅回落后，从 4月底开始反弹。 本基金跟踪的标的指数为中证红利低波动指数，业绩基准为中证红利低波动指数收益 率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。中证红利低波动指数选取 A股市场中股息 率高且波动率低的 50只股票作为样本股，旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表 现。 本基金的投资策略，正常情况下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差 控制在 2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.20%以内；为了更好地实现投资目 标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、 抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 报告期内基金运作平稳，日均偏离度和年化跟踪误差均控制在合同约定的范围内，误 差主要来源于，基金申购的新股上市后涨幅较大导致收益偏离，以及每日基金的申赎导致 仓位变化。基金取得了一定的超额收益，主要来源于新股收益和指数成份股分红。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信中证红利低波动指数 A基金份额净值为 1.5921元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为-1.12%；截至本报告期末 创金合信中证红利低波动指数 C基金份额净值为 1.5793元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为 1.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 627,352,709.31 93.95 其中：股票 627,352,709.31 93.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,269,271.98 1.99 其中：债券 13,269,271.98 1.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 24,541,477.87 3.68 8 其他资产 2,566,729.33 0.38 9 合计 667,730,188.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 68,601,296.16 10.35 C 制造业 108,396,800.56 16.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 40,202,712.64 6.06 E 建筑业 65,863,990.17 9.94 F 批发和零售业 10,244,250.00 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 26,444,584.50 3.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 160,444,676.60 24.20 K 房地产业 97,721,059.76 14.74 L 租赁和商务服务业 11,317,880.94 1.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 33,280,362.14 5.02 S 综合 - - 合计 622,517,613.47 93.91 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.20 C 制造业 2,616,514.35 0.39 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 234,841.50 0.04 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 214,738.92 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 193,386.55 0.03 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,835,095.84 0.73 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 1 600188 兖矿能源 1,041,972 41,137,054.56 6.21 2 601088 中国神华 824,752 27,464,241.60 4.14 3 600325 华发股份 3,148,398 23,833,372.86 3.60 4 000090 天健集团 2,521,102 17,370,392.78 2.62 5 600502 安徽建工 2,399,660 17,277,552.00 2.61 6 601328 交通银行 3,004,900 14,964,402.00 2.26 7 600350 山东高速 2,817,158 14,790,079.50 2.23 8 002003 伟星股份 1,460,090 13,870,855.00 2.09 9 601169 北京银行 2,990,100 13,575,054.00 2.05 10 601838 成都银行 814,970 13,512,202.60 2.04 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688348 昱能科技 4,138 1,723,766.66 0.26 2 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.20 3 688400 凌云光 12,071 264,717.03 0.04 4 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.04 5 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 13,269,271.98 2.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,269,271.98 2.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 1 019666 22国债 01 131,220 13,269,271.98 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021年 9月 26日，北京银行股份有限公司（下称“北京银行”，股票代码：601169.SH） 收到行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕26号），因服务收费管理不力，违规收费， 理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则，贷款管理不到位导致贷款资金被挪用，违反 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、第八十九条以及《中华人民共和国银行业监督 管理法》第四十六条、第四十八条，被中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令改正， 并给予合计 820万元罚款的行政处罚。 2021年 11月 24日，北京银行收到行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2021〕30号）， 因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则，因违反《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，被中国银行保险监督管理委员会北京监管局给 予 40万元罚款的行政处罚。 本基金投研人员分析认为，本基金是一只被动指数基金，按照基准指数的成份比例进 行投资，依据基金合同和公司投资管理制度继续持有北京银行。 2021年 7月 13日，交通银行股份有限公司（下称“交通银行”，股票代码：601328.SH） 收到行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕28号），因理财业务和同业业务制度不健全、 理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资等多项违 规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经 营规则，被中国银行保险监督管理委员会罚款 4100万元。 2021年 8月 13日，交通银行收到行政处罚决定书（银罚字〔2021〕23号），因违反信 用信息采集、提供、查询及相关管理规定，违反《中华人民共和国中国人民银行法》，被中 国人民银行罚款 62万元。 2021年 10月 20日，交通银行收到行政处罚决定书（上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号）因未按规定办理内存外贷业务、未按规定办理服务贸易项下海运费指出业务等多项违规 行为，违反《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条、第四十七条、第四十八条，被国 家外汇管理局上海市分局责令改正、给予警告、处罚款 340万元，没收违法所得 823166.01 元。 2022年 3月 21日，交通银行收到行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕15号），因 标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在多项违法违规行为，违反《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被中国银行保险监督 管理委员会罚款 420万元。 本基金投研人员分析认为，本基金是一只被动指数基金，按照基准指数的成份比例进 行投资，依据基金合同和公司投资管理制度继续持有交通银行。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 1 存出保证金 261,488.11 2 应收证券清算款 661,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,644,241.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,566,729.33 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说 明 1 688348 昱能科技 1,723,766.66 0.26 科创板打新限售 2 600938 中国海油 1,332,303.44 0.20 新股锁定 3 688400 凌云光 264,717.03 0.04 新股未上市 4 688322 奥比中光 264,313.71 0.04 新股未上市 5 301175 中科环保 243,311.08 0.04 新股未上市 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信中证红利低波动指 数 A 创金合信中证红利低波动指 数 C 报告期期初基金份额总额 83,603,285.30 118,861,628.44 报告期期间基金总申购份额 175,347,602.05 263,278,593.76 减：报告期期间基金总赎回 份额 19,887,651.08 203,411,137.29 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 239,063,236.27 178,729,084.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 - - - - - 基金管理人 高级管理人 员 42,290.48 0.01 - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 42,290.48 0.01 0.00 0.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220505 - 20220630 0.00 132,120,434.99 0.00 132,120,434.99 31.62% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84只公募基金，公募管理规模 1027.19亿元。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 2022年 2季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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