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信诚增强收益债券(LOF)(165509)  基金公开信息
流水号 2876607
基金代码 165509
公告日期 2022-07-20
编号 1
标题 信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告
信息全文 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 07月 20日
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚增强收益债券(LOF)
场内简称 信诚增强 LOF
基金主代码 165509
基金运作方式 上市型开放式
基金合同生效日 2010年 09月 29日
报告期末基金份额总额 30,131,169.44份
投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,通过主动管理,追求超越业
绩比较基准的投资收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基
金,其战略性资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、
市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战
术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2.债券类资产的投资策略
本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策
略。在战略配置上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
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管理,实现债券的整体期限、类属配置;在战术配置上,采取
跨市场套利、收益率曲线策略和类属配置策略等对个券进行选
择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础
上,获取超额收益。
3.新股申购策略
本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发
新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,
判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。
4.二级市场股票的投资策略
股票投资将作为本基金增强收益的手段之一,谋求绝对收益。
在股票投资时,本基金将综合考虑宏观经济趋势、行业发展前
景以及个股基本面情况等方面。
5.其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工
具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险
套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过
对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工
具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则
确定本基金衍生工具的总风险暴露。
6.存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基
础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其
预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的
公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
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主要财务指标 报告期(2022年 04月 01日-2022年 06月 30日)
1.本期已实现收益 -233,219.42
2.本期利润 2,506,564.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0802
4.期末基金资产净值 35,790,608.25
5.期末基金份额净值 1.188
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和
信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 7.45% 0.85% 1.05% 0.04% 6.40% 0.81%
过去六个月 -4.71% 0.95% 1.82% 0.05% -6.53% 0.90%
过去一年 6.34% 0.85% 4.85% 0.05% 1.49% 0.80%
过去三年 39.33% 0.79% 13.21% 0.06% 26.12% 0.73%
过去五年 51.50% 0.63% 25.05% 0.06% 26.45% 0.57%
自基金合同生效起
至今
148.40% 0.47% 60.40% 0.07% 88.00% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋海娟 基金经理
2016年 07
月 25日
- 17
宋海娟女士,工商管理
硕士。曾任职于长信基
金管理有限责任公司,
担任债券交易员;于光
大保德信基金管理有限
公司,担任固定收益类
投资经理。2013年 7月
加入中信保诚基金管理
有限公司。现任信诚三
得益债券型证券投资基
金、信诚增强收益债券
型证券投资基金(LOF)
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚增
强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约
定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内
部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度,海外疫情整体稳定,美欧 PMI见顶回落,经济增长逐步放缓,但通胀整体尚在高位,
海外央行紧缩步伐加快,美元指数整体上行,10Y美债利率上行接近 3.5%后回落,中美利差倒挂。国内方
面,二季度经济下行压力增大,出口、工业生产、地产投资、社零等经济指标均有所下行,5月份以后经
济逐步修复。政策方面,二季度稳增长压力加大情况下,政策持续发力,各地楼市调控政策继续放松,房
贷利率持续下降。国常会确定 6方面 33条稳经济一揽子政策措施,地方债发行加速。通胀方面,基数影
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响下 PPI延续回落趋势,环比动能回落,CPI上行至 2.1%。
货币政策方面,二季度央行整体维持宽松基调,流动性保持宽松,二季度资金利率中枢明显低于政策
利率。5月 5年期 LPR下调 15bp,对降低实体经济融资成本、提振经济中长期需求有所支撑。
从债券市场来看,二季度初经济下行压力较大,银行间流动性保持充裕,短端利率明显下行,长端利
率有小幅下行,此后随着经济逐步企稳回升,特别是 6月底流动性收敛,短端利率有所上行,长端利率小
幅上行,二季度整体利率整体维持区间震荡状态;信用方面,资金整体较为宽松叠加资产荒背景下,信用
债表现好于利率债,信用利差整体进一步压缩;权益方面,3月底经济下行压力加大情况下,权益市场有
所调整,4月底以来随着国内疫情的好转和稳增长政策的持续加码,权益市场明显反弹,二季度沪深 300
整体上涨 6.2%,中证转债指数上涨 4.7%。
展望 2022年三季度,疫情对全球经济的冲击减弱,美国通胀高位缓慢回落的可能性较大,联储短期
抗通胀意愿仍然较强,7月欧洲央行或启动加息,海外流动性持续收紧。欧美经济增长减速,衰退风险显
现,海外经济不确定性有所增强。国内方面,前期稳增长政策逐步落地见效,专项债支撑下基建投资表现
较好,居民消费修复,信贷需求逐步回暖。但下半年海外需求放缓对出口或有一定影响,同时地产和消费
修复仍然较慢,经济复苏整体或较为缓慢。通胀方面,猪价上行周期开启,CPI整体或继续上行,PPI延
续回落。货币政策重心主要在于配合财政政策进行稳增长,经济修复背景下资金面可能逐步向中性回归。
债券市场投资方面,三季度基本面修复确定性较强,货币政策面临约束增多,利率债或面临调整压力,
整体保持谨慎;信用策略上,宽松后期将避免信用资质过度下沉,并对短端加杠杆保持谨慎,维持中短久
期票息策略;权益方面,市场面临的内外部环境整体好于上半年,方向上或保持震荡上行,将继续把握稳
增长相关行业的机会,并积极关注景气度持续改善且估值较为合理的成长板块。
本基金在报告期内, 固收部分主要投资高等级信用债和转债。转债在经历了一季度和 4月份较大幅度
的调整之后,性价比较此前有所抬升;本基金在 5、6月内把握业绩增速较高且估值合理的品种,灵活调
整组合仓位及持仓品种。权益部分主要关注出现大幅调整后的高景气且估值较为合理的成长板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为 7.45%,同期业绩比较基准收益率为 1.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金自 2018年 1月 25日起至 2022年 6月 30日止基金资产净值低于五千万元,已经连
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续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,701,630.00 15.45
其中:股票 5,701,630.00 15.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 29,925,753.89 81.07
其中:债券 29,925,753.89 81.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 279,897.08 0.76
8 其他资产 1,006,133.37 2.73
9 合计 36,913,414.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 401,700.00 1.12
C 制造业 4,010,530.00 11.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 236,100.00 0.66
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 523,800.00 1.46
K 房地产业 529,500.00 1.48
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,701,630.00 15.93
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 20,000 705,600.00 1.97
2 000983 山西焦煤 30,000 401,700.00 1.12
3 600309 万华化学 4,000 387,960.00 1.08
4 002179 中航光电 6,000 379,920.00 1.06
5 000776 广发证券 20,000 374,000.00 1.04
6 002415 海康威视 10,000 362,000.00 1.01
7 002241 歌尔股份 10,000 336,000.00 0.94
8 688599 天合光能 5,000 326,250.00 0.91
9 000069 华侨城A 50,000 324,500.00 0.91
10 000768 中航西飞 10,000 302,900.00 0.85
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,082,323.02 8.61
其中:政策性金融债 3,082,323.02 8.61
4 企业债券 2,555,663.07 7.14
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 24,287,767.80 67.86
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 29,925,753.89 83.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 018010 国开 1902 25,000 2,554,616.44 7.14
2 143538 18陆债 01 15,000 1,528,637.26 4.27
3 127062 垒知转债 8,000 1,127,697.97 3.15
4 113025 明泰转债 3,000 1,028,068.77 2.87
5 112698 18南方 01 10,000 1,027,025.81 2.87
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
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5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
国家开发银行于 2022年 3月 21日受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字[2022]8号)。
对"国开 1902"的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质,
我们认为,该处罚事项未对国开行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资
严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,896.08
2 应收证券清算款 907,752.85
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 93,484.44
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,006,133.37
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 113025 明泰转债 1,028,068.77 2.87
2 123130 设研转债 745,512.74 2.08
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3 110081 闻泰转债 739,104.49 2.07
4 113588 润达转债 674,044.11 1.88
5 113629 泉峰转债 670,971.23 1.87
6 123107 温氏转债 656,465.07 1.83
7 113616 韦尔转债 638,610.96 1.78
8 128078 太极转债 628,522.60 1.76
9 127049 希望转 2 614,078.22 1.72
10 110052 贵广转债 580,948.36 1.62
11 123124 晶瑞转 2 576,499.18 1.61
12 113620 傲农转债 567,775.34 1.59
13 128139 祥鑫转债 547,315.18 1.53
14 127007 湖广转债 501,305.51 1.40
15 128136 立讯转债 457,580.82 1.28
16 127040 国泰转债 386,992.11 1.08
17 123131 奥飞转债 384,600.41 1.07
18 113619 世运转债 384,279.12 1.07
19 113635 升 21转债 383,920.44 1.07
20 113048 晶科转债 383,386.85 1.07
21 111001 山玻转债 381,013.56 1.06
22 127050 麒麟转债 379,477.64 1.06
23 113633 科沃转债 356,160.16 1.00
24 113632 鹤 21转债 351,115.81 0.98
25 123114 三角转债 346,277.32 0.97
26 110045 海澜转债 327,491.10 0.92
27 123070 鹏辉转债 302,818.36 0.85
28 111000 起帆转债 272,979.95 0.76
29 123122 富瀚转债 254,992.66 0.71
30 113622 杭叉转债 249,271.84 0.70
31 110082 宏发转债 247,843.51 0.69
32 123115 捷捷转债 244,000.49 0.68
33 113024 核建转债 239,532.33 0.67
34 113610 灵康转债 231,830.52 0.65
35 127052 西子转债 231,575.19 0.65
36 128017 金禾转债 229,275.62 0.64
37 128109 楚江转债 179,818.89 0.50
38 113051 节能转债 141,558.77 0.40
39 113634 珀莱转债 139,794.79 0.39
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40 118001 金博转债 137,525.89 0.38
41 127037 银轮转债 137,496.30 0.38
42 113570 百达转债 128,955.48 0.36
43 127031 洋丰转债 126,097.40 0.35
44 128121 宏川转债 124,663.84 0.35
45 123132 回盛转债 120,921.84 0.34
46 127020 中金转债 117,413.34 0.33
47 123126 瑞丰转债 116,282.19 0.32
48 127025 冀东转债 114,798.66 0.32
49 113046 金田转债 112,880.68 0.32
50 127043 川恒转债 86,971.59 0.24
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 31,966,892.85
报告期期间基金总申购份额 1,018,779.49
减:报告期期间基金总赎回份额 2,854,502.90
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 30,131,169.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 影响投资者决策的其他重要信息
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告
14
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同
4、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。


中信保诚基金管理有限公司
2022年 07月 20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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