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| 中信保诚深度价值混合(LOF)(165508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876606 | ||||||||
| 基金代码 | 165508 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 07月 20日 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚深度价值混合（LOF） 场内简称 信诚深度 LOF 基金主代码 165508 基金运作方式 契约型、上市开放式 基金合同生效日 2010年 07月 30日 报告期末基金份额总额 13,103,126.77份 投资目标 通过对公司基本面的研究,深入剖析股票价值被低估的原因, 从而挖掘具有深度价值的股票,以力争获取资本的长期增值。 投资策略 1、资产配置策略:本基金定位为混合型基金，其战略性资产配 置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市 场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调 整，以规避市场风险。 2、股票投资策略:本基金的核心理念是价值投资，即投资于市 场价格低于其内在价值的股票。 公司内在价值的评估和判断 包括公司的历史纪录和未来前景两方面。具体考量因素包括公 司未来的预期收益和股息以及未来预期收益和股息的乘数（既 包括历史可测的纪录影响，也要考虑一些重要的其他因素，例 如行业的性质、公司的竞争地位、管理层的才能等等）是否在 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 3 股价中被完全反映；公司的分红情况即股息收益率是否稳定并 在将来可以持续；公司的资产本身是否会因重组、并购等行为 发生重大变化等等。 3、债券投资策略:本产品采用自上而下的投资方法，通过整体 债券配置、类属配置和个券选择三个层次进行积极投资、控制 风险、增加投资收益，提高整体组合的收益率水平，追求债券 资产的长期稳定增值。 4、其他金融工具的投资策略:本基金对权证等衍生金融工具的 投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效 进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面研究，结合 衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例，谨慎投 资或运用衍生工具。在符合法律、法规相关限制的前提下，基 金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露比例。 5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目标和股票 投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的 存托凭证进行投资。 业绩比较基准 上证 180指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中 的较高风险、较高收益品种。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -520,493.63 2.本期利润 549,269.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0418 4.期末基金资产净值 30,348,763.30 5.期末基金份额净值 2.316 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 4 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.85% 1.02% 4.23% 1.05% -2.38% -0.03% 过去六个月 -9.03% 1.13% -5.20% 1.09% -3.83% 0.04% 过去一年 -12.54% 1.07% -7.58% 0.94% -4.96% 0.13% 过去三年 40.36% 1.16% 11.35% 0.96% 29.01% 0.20% 过去五年 30.70% 1.23% 22.07% 0.96% 8.63% 0.27% 自基金合同生效起 至今 131.60% 1.57% 60.94% 1.12% 70.66% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 夏明月 基金经理 2019年 03 月 18日 - 17 夏明月女士，经济学硕 士。曾任职于华富基金 管理有限公司，担任研 究员；于金元比联基金 管理有限公司，担任研 究员；2011年 9月加入 中信保诚基金管理有限 公司，担任高级研究员。 现任信诚四季红混合型 证券投资基金、信诚深 度价值混合型证券投资 基金(LOF)的基金经理。 注：1.吴一静自 2022年 7月 13日起新任本基金基金经理。 2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚深 度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内 部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 6 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2季度国内经济面临下行压力，在前期宏观政策不断落地和效果的逐步体现的推动下，国内经济在 5、 6月份逐步回升，经济数据也呈现出逐月改善态势。 市场表现看，4月份股票市场出现了快速下跌，风险得到一定程度释放；随后在经济数据回升带动下， 以汽车产业链、海外需求旺盛的新能源产业链、大宗商品等代表行业和个股反弹明显。综合来看整体 2季 度市场风险偏好有所提升，风格上成长风格上涨明显，价值风格表现较为疲弱。 展望 3季度，经济仍处于修复过程中，上市公司预计也将完成中报披露，本基金将结合行业景气度、 公司竞争能力以及估值水平等因素进行综合评估，自下而上深入挖掘个股，持续精选具备竞争力的优势行 业和个股，力争给投资者带来较好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 1.85%，同期业绩比较基准收益率为 4.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金自 2019年 3月 7日起至 2022年 6月 30日止基金资产净值低于五千万元,已经连 续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,075,822.46 78.29 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 7 其中：股票 24,075,822.46 78.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,668,232.17 21.68 8 其他资产 9,245.78 0.03 9 合计 30,753,300.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,260,933.00 4.15 C 制造业 11,459,329.06 37.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 256,956.00 0.85 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 506,682.00 1.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,449,317.40 24.55 K 房地产业 2,338,320.00 7.70 L 租赁和商务服务业 804,285.00 2.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,075,822.46 79.33 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 8 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601166 兴业银行 128,600 2,559,140.00 8.43 2 601009 南京银行 140,300 1,461,926.00 4.82 3 600048 保利发展 74,600 1,302,516.00 4.29 4 600887 伊利股份 33,000 1,285,350.00 4.24 5 000001 平安银行 73,400 1,099,532.00 3.62 6 000069 华侨城Ａ 159,600 1,035,804.00 3.41 7 601899 紫金矿业 99,100 924,603.00 3.05 8 300124 汇川技术 13,800 909,006.00 3.00 9 002271 东方雨虹 17,000 874,990.00 2.88 10 300760 迈瑞医疗 2,700 845,640.00 2.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 9 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 兴业银行股份有限公司于 2021年 7月 21日、2021年 8月 13日、2022年 3月 21日分别受到国家外 汇管理局福建省分局、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会处罚（闽汇罚[2021]5号、银罚字 [2021]26号、银保监罚决字[2022]22号）。 南京银行股份有限公司于 2021年 7月 6日受到国家市场监督管理总局处罚（国市监处[2021]62号）。 平安银行股份有限公司于 2021年 9月 29日、2022年 3月 21日分别受到国家外汇管理局深圳市分局、 中国银行保险监督管理委员会处罚（深外管检[2021]40号、银保监罚决字[2022]24号）。 对 "兴业银行"的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究投资标的投资价值， 我们认为该处罚事项未对兴业银行的企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格 执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 对 "南京银行"的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究投资标的投资价值， 我们认为该处罚事项未对南京银行的企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 10 执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 对 "平安银行"的投资决策程序的说明: 本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究投资标的投资价值， 我们认为该处罚事项未对平安银行的企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该投资标的的投资严格 执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,235.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,009.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,245.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,160,343.50 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 11 报告期期间基金总申购份额 167,721.62 减：报告期期间基金总赎回份额 224,938.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 13,103,126.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、（原）信诚深度价值股票型证券投资基金（LOF）相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）基金合同 4、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告 12 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022年 07月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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