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| 中信保诚养老2035三年持有混合FOF(010958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876571 | ||||||||
| 基金代码 | 010958 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 07月 20日 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中信保诚养老 2035三年持有混合 FOF 基金主代码 010958 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 03月 16日 报告期末基金份额总额 69,399,040.61份 投资目标 本基金在合理控制风险的前提下，通过大类资产配置，在目标 日期前力争实现基金资产的长期稳健增值；目标日期后，追求 超越业绩比较基准的投资回报，力争获得长期稳定的投资收 益。 投资策略 本基金在目标日期日 2035年 12 月 31 日前，主要运用目标日 期策略进行资产配置，构建下滑曲线，确定权益类资产和非权 益类资产的配置比例。随着投资目标日期的临近，整体趋势上 逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比 例。 目标日期后，本基金将在较低权益资产配置比例下投资运作。 其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一 的混合型基金： ① 基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 50%； 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 3 ② 最近四个季度定期报告披露的股票资产投资比例均不低于 基金资产的 50%。 1、资产配置策略 资产配置策略主要包含：战略资产配置（下滑曲线）策略、战 术资产配置策略及再平衡策略。 2、基金投资策略 力求寻找到运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动 性较低并具有良好风险管理能力的基金。 3、股票及债券投资策略 本基金可适度参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更 好实现基金的投资目标。本基金将密切跟踪市场动态变化，选 择合适的介入机会，在保持流动性的基础上，通过有效利用基 金资产来追求基金的长期稳定增值。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质 量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数 量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险 的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可 以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行 适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中 公告。 业绩比较基准 目标日期前，本基金各年的业绩比较基准为：I×沪深 300 指 数收益率+（100%-I）×中债综合全价（总值）指数收益率， 其中 I为本基金各年的下滑曲线值，下滑曲线值按招募说明书 的规定执行。 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水 平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债 券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 04月 01日-2022年 06月 30日） 1.本期已实现收益 -2,273,474.24 2.本期利润 3,178,110.44 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 0.0458 4.期末基金资产净值 70,092,543.18 5.期末基金份额净值 1.0100 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.75% 0.79% 3.17% 0.67% 1.58% 0.12% 过去六个月 -7.22% 0.82% -3.92% 0.68% -3.30% 0.14% 过去一年 -5.31% 0.75% -5.72% 0.59% 0.41% 0.16% 自基金合同生效起 至今 1.00% 0.70% -3.57% 0.58% 4.57% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 5 注：本基金建仓期自 2021年 03月 16日至 2021年 09月 16日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基 金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李争争 基金经理 2021年 03 月 16日 - 8 李争争先生，管理学博 士。曾任职于全国社会 保障基金理事会，担任 主任科员；于中国太平 洋人寿保险股份有限公 司，担任账户管理高级 经理。2019年 6月加入 中信保诚基金管理有限 公司，担任投资经理。 现任中信保诚养老目标 日期2035三年持有期混 合型发起式基金中基金 （FOF）、中信保诚养老 目标日期2040三年持有 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 6 期混合型发起式基金中 基金（FOF）的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚养 老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和 运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。 本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公 平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行 中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会, 建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其 它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易 分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行 情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内, 未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复 制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度，全球经济周期不同步，主要经济体处于衰退期。伴随着美联储加息、全球流动性收紧 的预期，通胀处于历史高位，全球权益市场（除中国外）发生了系统性下跌。大类资产表现优劣依次为： 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 7 石油、债券、权益、商品、现金。 国内市场与上季度相比，本季度市场流动性整体和结构上均显著改善。其中：货币市场利率低于央行 公开市场操作利率，货币市场流动性宽松；社融存量同比逐月改善，M2同比逐月改善，企业融资环境触底 改善，房贷利率逐月下行，信用环境触底改善；沪深两市净融资情况逐月改善，北上资金净融资买入逐月 改善，金融市场流动性宽松。本季度大类资产内部出现了剧烈的结构分化。其中：商品类，黑色金属和石 油收益为正，贵金属、基本金属和农产品收益为负；权益类，中国股票止跌反弹，美、欧、日股票继续下 跌；国内股票，中游制造、大消费和上游资源表现好于 TMT、基础设施和金融地产；债券类，长久期资产 表现好于短久期资产。 本报告期，由于正确地判断了货币市场流动性向信用和金融市场流动性传导的效率，本基金将资产配 置中权益资产的比例逐步提升并维持于高水平。权益基金配置上以主动管理的权益基金为核心策略，以先 进制造、消费、农业安全为卫星策略，整体风格偏成长。固收类基金配置上以二级债基和转债债基为核心 策略，以纯债基金、短债基金为卫星策略。 2022年 6月美联储已加息 75BP，受通胀压力影响同时经济数据较好，3季度美联储加息幅度仍将维持 高位，缩表进程也将进一步深化，全球流动性收缩的预期未变。展望三季度，国内资本市场流动性将边际 改善，但依旧有所分化：货币市场流动性维持稳定，社融、M2等广义流动性将逐渐扩张，金融市场流动性 或将较为平稳。 固收配置上，仍坚持现有核心方向不变，卫星策略重视上短久期债基的配置；权益配置上，重视疫情 受损反转和高景气延续之间的均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 4.75%，同期业绩比较基准收益率为 3.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开募集证券投资 基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 8 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 69,162,415.54 98.51 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,039,420.69 1.48 8 其他资产 3,225.35 0.00 9 合计 70,205,061.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 10 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 961.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 698.88 4 应收利息 - 5 应收申购款 179.85 6 其他应收款 1,384.77 7 其他 - 8 合计 3,225.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 550002 中信保诚精萃成 长混合 契约型开 放式 5,062,947.97 5,038,139.52 7.19 是 2 550015 中信保诚至远动 力混合 A 契约型开 放式 1,503,919.13 3,947,787.72 5.63 是 3 519782 交银裕隆纯债债 券 A 契约型开 放式 2,862,743.39 3,677,193.88 5.25 否 4 002351 易方达裕祥回报 债券 契约型开 放式 2,128,791.78 3,674,294.61 5.24 否 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 11 5 165512 信诚新机遇混合 (LOF) 契约型开 放式 2,060,153.68 3,487,840.18 4.98 是 6 110035 易方达双债增强 债券 A 契约型开 放式 2,041,367.31 3,447,869.39 4.92 否 7 005461 南方希元可转债 债券 契约型开 放式 1,976,530.98 3,285,982.75 4.69 否 8 450003 国富潜力组合混 合 A 契约型开 放式 2,246,702.25 3,066,748.57 4.38 否 9 165516 信诚周期轮动混 合(LOF) 契约型开 放式 590,036.10 2,966,465.50 4.23 是 10 050011 博时信用债券 A/B 契约型开 放式 857,413.36 2,799,454.62 3.99 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 04月 01日至 2022 年 06月 30日 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方 所管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 594.27 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 8,853.45 433.04 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 9,070.42 4,174.33 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 164,591.22 73,011.48 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 31,881.47 12,293.71 当期交易所交易基金产生的交易费（元） 126.79 - 当期交易基金产生的转换费（元） 51,281.43 2,430.06 注： 1、当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金 合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持 仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。 2、根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的 基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取 基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的 赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销 售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 12 本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 69,381,546.19 报告期期间基金总申购份额 17,494.42 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 69,399,040.61 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,008,550.85 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,008,550.85 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 14.42 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 10,008,550.85 14.42% 10,008,550.85 14.42% 自基金合同生效之 日起不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 700,183.26 1.01% 700,183.26 1.01% - 基金经理等人员 279,998.61 0.40% 279,998.61 0.40% - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,988,732.72 15.83% 10,988,732.72 15.83% - §10 影响投资者决策的其他重要信息 中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第 2季度报告 13 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 4、中信保诚养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 11.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2022年 07月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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