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| 长盛国企改革混合(001239) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2876196 | ||||||||
| 基金代码 | 001239 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 7月 20日 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛国企改革混合 基金主代码 001239 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 4日 报告期末基金份额总额 990,911,766.05份 投资目标 本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投资机会，分享国 企改革带给上市公司的投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力 求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑宏观经济指标、微观经济指标、 市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工 具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （二）国企改革主题上市公司的界定 本基金投资的国企改革主题公司，主要分为两类： 一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案（含预案，下同）的 上市公司。国企改革方案包括但不限于资产重组方案、股权激励方案 及纳入国有资本投资运营平台方案等。该类上市公司包括通过改革将 使经营状况和盈利能力获得提升的国有企业，参与国有企业改革并使 经营状况和盈利能力获得提升的上市公司，以及其他在国企改革进程 中获得发展机遇或利润增长点的上市公司。 二是处于国企改革的重点区域、行业，且改革预期较确定的国有企业， 或与上述国有企业有较大业务关联的上市公司。 （三）股票投资策略 本基金将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改革对各个行业的 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 11页 不同影响，筛选出具有投资机会的上市公司股票，构建并动态调整国 企改革主题股票精选池。通过对内在价值、相对价值、收购价值等方 面的研究，而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司股票，并本 着审慎精选的原则，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调 整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险 和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 1.本期已实现收益 -10,160,941.77 2.本期利润 44,932,504.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0453 4.期末基金资产净值 549,454,630.15 5.期末基金份额净值 0.554 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、所列数据截止到 2022年 06月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.63% 2.20% 3.76% 0.71% 4.87% 1.49% 过去六个月 -13.44% 2.01% -3.56% 0.72% -9.88% 1.29% 过去一年 -12.62% 2.03% -4.67% 0.62% -7.95% 1.41% 过去三年 32.54% 1.69% 16.95% 0.63% 15.59% 1.06% 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 11页 过去五年 23.11% 1.48% 26.83% 0.63% -3.72% 0.85% 自基金合同 生效起至今 -44.60% 1.71% 13.35% 0.72% -57.95% 0.99% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 代毅 本基金基金经 理，长盛城镇化 主题混合型证券 投资基金基金经 理。 2020年 4月 21日 - 12年 代毅先生，硕士。2010 年 7月加入长盛基金 管理有限公司，曾任行 业研究员、基金经理助 理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券 从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 11页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 2季度市场呈触底回升，上证指数、沪深 300、创业板指数分别上涨 4.50%、6.21%、 5.68%。市场经历了年初到 4月下旬快速持续下行后触底回升，其中以基金重仓的赛道股，包括汽 车、储能、光伏、军工、CXO、白酒反弹最为明显，煤炭、养殖、能源金属这些绩优板块涨幅良好， 反而稳增长的基建、地产呈预期兑现，存量博弈下市场资金分化依然明显。 纵观 2022年 2季度，国内外经济走势迥异。受疫情影响，国内狭义流动性异常宽松，一方面 央行降准、财政留抵退税与支出为银行提供了超储供给，另一方面银行流动性约束放松，资产配 置需求偏强。同时实体部门由于疫情的冲击，融资需求进一步减弱，创造出来的资产供给较少， 部分资金通过大类资产配置进入了权益市场。 从经济基本面来看，长三角地区在中国经济中的比例、供应链重要性都是最大的，因此 3、4 月份上海疫情对经济的冲击是非常明显的。全球大宗商品价格飙升带来的国内企业成本压力有所 缓解，在货币与财政政策放松和支持下，中国尽可能推动需求曲线右移，以稳定增长，经历了一 轮“谷底-修复”的过程。同期海外库存周期触顶、通胀高企，欧美尽可能推动需求曲线左移，以 抑制通胀。 展望中期，可以预见 3季度货币政策仍然是推动信用修复，但总量上较 2季度会有收缩，异 常宽松的流动性不会重复，短贷、票据慢慢向长贷转换，支持实体经济逐渐复苏。赛道反弹已经 全面轮动一次，市场偏好将从高成长高估值、主题方向转向能体现长期经济复苏的方向，优质龙 头会进一步巩固其优势地位。万变不离其宗，本基金将继续积极寻找业绩增速足够快同时估值合 理的个股，寻找行业新的基本面线索。 按照基金合同，深化国企改革全局思想和细化政策的研究，以国企改革这一伟大历史进程中 能够提质增效、提升盈利能力的行业和个股为主要配置方向，本基金重点投资于国企及受益于国 企改革的民企。基金行业配置整体偏成长风格，聚焦于能源金属、新材料、医药、网安、地产等 绩优个股，在二季度初部分回撤后净值有一定反弹。考虑到实体经济筑底复苏特征越来越明显， 本基金将在 3季度继续抓住业绩这一核心主线，同时关注大宗商品价格下行的受益品种。根据对 经济和资本市场的判断，本基金保持偏高的基金仓位，力争控制好回撤。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末基金份额净值为 0.554 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.63%，同期业 绩比较基准收益率为 3.76%。 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 11页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 518,831,331.60 92.84 其中：股票 518,831,331.60 92.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,339,992.93 7.04 8 其他资产 698,304.12 0.12 9 合计 558,869,628.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 60,352,751.48 10.98 C 制造业 369,231,146.20 67.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 12,256.95 0.00 E 建筑业 14,886.32 0.00 F 批发和零售业 17,259,340.05 3.14 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,486,952.96 5.55 J 金融业 - - K 房地产业 24,458,706.00 4.45 L 租赁和商务服务业 - - 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 11页 M 科学研究和技术服务业 37,251.85 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 16,763,102.49 3.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,625.76 0.04 R 文化、体育和娱乐业 5,311.54 0.00 S 综合 - - 合计 518,831,331.60 94.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002466 天齐锂业 455,571 56,855,260.80 10.35 2 002324 普利特 3,500,038 50,680,550.24 9.22 3 002756 永兴材料 330,000 50,229,300.00 9.14 4 002192 融捷股份 250,000 38,425,000.00 6.99 5 600519 贵州茅台 15,000 30,675,000.00 5.58 6 002268 卫 士 通 700,000 30,037,000.00 5.47 7 002176 江特电机 1,085,000 27,168,400.00 4.94 8 002240 盛新锂能 445,000 26,860,200.00 4.89 9 600048 保利发展 1,400,000 24,444,000.00 4.45 10 000792 盐湖股份 800,000 23,968,000.00 4.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 江特电机：根据 2021年 12月 9日中国证券监督管理委员会发布的《立案告知书》，因公司涉 嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案。本基金做出如下说明： 江特电机是国内从事锂云母采选冶一体化生产和特种电机的生产销售的企业，在锂矿储量与 锂云母提锂产能等方面，国内处于领先地位，基本面良好。基于相关研究，本基金判断，公司由 于信息披露违法违规，对公司的经营与治理影响较小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通， 密切关注其信息披露等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 11页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 483,265.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 215,039.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 698,304.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 984,745,314.33 报告期期间基金总申购份额 30,211,235.00 减：报告期期间基金总赎回份额 24,044,783.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 990,911,766.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 长盛国企改革混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 2、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2022年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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