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| 华安中证银行ETF联接A(160418) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2875765 | ||||||||
| 基金代码 | 160418 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中证银行指数型证券投资基金2022年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十日 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中证银行指数 基金主代码 160418 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 1日 报告期末基金份额总额 257,373,202.58份 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份 股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金 的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率 （税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C 下属分级基金的交易代码 160418 014983 报告期末下属分级基金的份 额总额 246,800,483.24份 10,572,719.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C 1.本期已实现收益 2,181,651.59 96,814.70 2.本期利润 -3,817,737.79 395,574.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0150 0.0476 4.期末基金资产净值 232,884,017.25 9,971,470.23 5.期末基金份额净值 0.9436 0.9431 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安中证银行指数 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.52% 1.12% -2.93% 1.14% 1.41% -0.02% 过去六个月 0.58% 1.24% -0.67% 1.26% 1.25% -0.02% 过去一年 -5.87% 1.17% -10.05% 1.19% 4.18% -0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 2.44% 1.19% -4.81% 1.21% 7.25% -0.02% 2、华安中证银行指数 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.57% 1.12% -2.93% 1.14% 1.36% -0.02% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -5.38% 1.26% -6.59% 1.28% 1.21% -0.02% 注：华安中证银行指数型证券投资基金自2022年2月22日起新增C类基金份额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中证银行指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 1月 1日至 2022年 6月 30日) 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 1．华安中证银行指数 A： 2．华安中证银行指数 C： 注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022年 2月 22日起新增 C类基金份额。 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 苏卿云 本基金 的基金 经理、 指数与 量化投 资部副 总监 2021-01-18 - 14年 硕士研究生，14 年证券行业从业 经历。曾任上海证券交易所基金业 务部经理。2016 年 7 月加入华安 基金，历任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月至 2021 年 3月，担任华安日日鑫货币市场 基金的基金经理。2017 年 6 月至 2018年 11月，担任华安中证定向 增发事件指数证券投资基金 （LOF）的基金经理。2017 年 10 月至 2020年 6月，同时担任华安 沪深 300 指数分级证券投资基金 的基金经理，2017年 10月起，同 时担任华安中证细分医药交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理。2017年 12月 起，同时担任上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金及其联 接基金的基金经理。2018 年 9 月 至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI中国A股国际交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2018年 10月至 2021年 3月，同 时担任华安 MSCI 中国 A 股国际 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安中证 500行业 中性低波动交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。2019年 1 月起，同时担任华安中证 500行业 中性低波动交易型开放式指数证 券投资基金联接基金的基金经理。 2019 年 3 月起，同时担任华安沪 深 300 行业中性低波动交易型开 放式指数证券投资基金的基金经 理。2019年 5月至 2020年 10月， 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 同时担任华安中债 1-3 年政策性 金融债指数证券投资基金的基金 经理。2019年 7月至 2020年 6月， 同时担任华安中证民企成长交易 型开放式指数证券投资基金的基 金经理。2019年 11月至 2021年 3 月，同时担任华安中债 7-10 年国 开行债券指数证券投资基金的基 金经理。2021 年 1 月起，同时担 任华安中证银行指数型证券投资 基金的基金经理。2021年 5月起， 同时担任华安恒生科技交易型开 放式指数证券投资基金（QDII） 的基金经理。2021 年 9 月起，同 时担任华安中证银行交易型开放 式指数证券投资基金、华安国证生 物医药指数型发起式证券投资基 金的基金经理。2021年 10月起， 同时担任华安上证科创板 50成份 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2022 年 3 月起同时 担任华安中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金、华安 中证全指证券公司指数型证券投 资基金的基金经理。2022 年 4 月 起，同时担任华安恒生科技交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金（QDII）的基金经理。 2022 年 5 月起，同时担任华安上 证科创板新一代信息技术交易型 开放式指数证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度，银行板块小幅下跌，主要原因在于以下几个方面：第一、疫情扰动下经济预 期转弱：3 月以来，局部地区疫情反复，冲击实体融资需求，社融及信贷数据走低，经济增长压 力进一步加大。第二，银行净息差面临下行压力：资产端 LPR调降叠加需求结构偏弱，相关影响 将逐步反映在贷款定价上，资产收益率下行压力较大，而负债端面临一定的定期存款成本刚性。 第三，4月底以来市场反弹，风险偏好回升，流动性充裕背景下，银行等价值板块相对收益承压。 然而，随着银行板块估值下探历史低位，中证银行指数市净率跌至 0.6，相关悲观预期已经得到了 较为充分的定价。未来随着经济底逐步确认、社融环比改善、宽信用显效在途，市场转向复苏交 易，银行板块的投资价值有望逐步显现。 本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行行业的上市公司，以反 映银行板块的整体表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止 2022年 6月 30日，本基金A类份额净值为0.9436元，本报告期份额净值增长率为-1.52%， 同期业绩比较基准增长率为-2.93%，本基金 C类份额净值为 0.9431元，本报告期份额净值增长率 为-1.57%，同期业绩比较基准增长率为-2.93%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，宏观经济预期改善、经营环境边际向好、资产质量平稳向好等多重因素有望驱动 银行板块估值修复。首先，随着多地疫情防控压力明显下降，供需两端全面修复，6月 PMI已重 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 回扩张区间，经济复苏进程逐步得到确认。随着政策端稳增长进一步落实落细，货币政策与财政 政策有望协同发力，提振有效需求，进一步巩固经济复苏势头。其次，尽管银行息差承受一定压 力，但社融环比改善、信用周期上行有望推动实现“以量补价”。叠加央行逐步引导推进存款利率 市场化调整机制，降低银行负债成本，银行经营环境或边际向好。此外，宽松环境下实体信用风 险暴露有望放缓，此前强计提、严认定也累积一定安全垫，上市银行资产质量有望稳中向好。综 合来看，作为稳增长主线下的深度受益板块，我们积极看好银行板块的投资价值。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪 误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 230,036,800.58 93.28 其中：股票 230,036,800.58 93.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,620,874.27 5.93 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 7 其他各项资产 1,948,471.98 0.79 8 合计 246,606,146.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 121,824.21 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 121,824.21 0.05 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 229,914,976.37 94.67 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 229,914,976.37 94.67 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600036 招商银行 848,328 35,799,441.60 14.74 2 601166 兴业银行 1,410,875 28,076,412.50 11.56 3 601398 工商银行 3,400,661 16,221,152.97 6.68 4 000001 平安银行 941,393 14,102,067.14 5.81 5 002142 宁波银行 384,433 13,766,545.73 5.67 6 601328 交通银行 2,665,501 13,274,194.98 5.47 7 601288 农业银行 3,097,420 9,354,208.40 3.85 8 600000 浦发银行 1,139,228 9,125,216.28 3.76 9 600016 民生银行 2,408,431 8,959,363.32 3.69 10 600919 江苏银行 1,146,494 8,163,037.28 3.36 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 值比例(％) 1 688234 天岳先进 1,304.00 85,007.76 0.04 2 601089 福元医药 1,749.00 36,816.45 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基 金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟 踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或 发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基 金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12022 年 3 月 21 日，招商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不 良贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保 险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕21号）给予罚款 300万元的行政处罚。 2021年 7月 21日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局福建 省分局（闽汇罚〔2021〕5号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537万元人 民币的行政处罚。2021年 8月 13日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规 定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕26号）给予罚款 5万元的行政处罚。2022年 3月 21日， 兴业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST数据、 漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字 〔2022〕22号）给予罚款 350万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵押物价 值 EAST数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监 督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11号）给予罚款 360万元的行政处罚。 2021年 9月 29日，平安银行因违规办理转口贸易收付汇、违规办理个人财产对外转移等违法违 规事项，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2021]40 号）责令改正，给予警告、并处罚款 人民币 187万元、没收违法所得 1.58万元的行政处罚。2022年 3月 21日，平安银行因监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以 上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决 字〔2022〕24号）给予罚款 400万元的行政处罚。 2021年 7月 13日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违反规定办理资本项目资金收 付，被国家外汇管理局宁波市分局（甬外管罚〔2021〕7 号）责令改正，给予罚款 100 万元、没 收违法所得 1048476.65元的行政处罚。2021年 7月 13日，宁波银行因违规为存款人多头开立银 行结算账户、占压财政存款等违法违规事项，被中国人民银行宁波市中心支行（甬银处罚字〔2021〕 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 15 2号）给予警告，并处罚款 286.2万元的行政处罚。2021年 7月 30日，宁波银行因贷款被挪用于 缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚 决字〔2021〕57号）给予罚款人民币 275万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪 律处分。2021年 12月 29日，宁波银行因信用卡业务管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚 决字〔2021〕81 号）给予罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行 政处罚。2022年 4月 11日，宁波银行因代理保险销售不规范，被宁波银保监局（甬银保监罚决 字〔2022〕30号）给予罚款人民币 30万元的行政处罚。2022年 4月 11日，宁波银行因信贷资金 违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地 产贷款授信管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕28号）给予罚款人民币 220 万元的行政处罚。2022年 4月 21日，宁波银行因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范等违法 违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕35号）给予罚款人民币 270万元的行政处 罚。2022年 5月 27日，宁波银行因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范等违法违规 事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕44号）给予罚款人民币 290万元的行政处罚。 2021年 7月 13日，交通银行因理财业务和同业业务制度不健全等违法违规事项，被中国银行保 险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕28号）给予罚款 4100万元的行政处罚。2021年 8月 13日，交通银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕 23号）给予罚款 62万元的行政处罚。2021年 10月 20日，交通银行因未按规定办理内存外贷业 务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3111210701号）责令 改正，给予警告，处罚款 340万元人民币，没收违法所得 823,166.01元人民币的行政处罚。2022 年 3月 21日，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款 余额 EAST数据、贸易融资业务 EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理 委员会（银保监罚决字〔2022〕15号）给予罚款 420万元的行政处罚。 2021年 12月 8日，农业银行因制定文件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短 信通知服务，侵害客户自主选择权等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚 决字〔2021〕38号）给予罚款 150万元的行政处罚。2022年 3月 21日，农业银行因监管标准化 数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST数据、未报送权益类投资业 务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕12 号） 给予罚款 480万元的行政处罚。 2021年 7月 13日，民生银行因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位等违法违规事 项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕26号）给予罚款 11450万元的行政 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 16 处罚。2022年 3月 21日，民生银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在未 报送贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险 监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕20号）给予罚款 490万元的行政处罚。 2021年 7月 13日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等违法违规事项， 被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕27号）给予罚款 6920万元的行政处罚。 2021年 11月 15日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管理局上海市分局（上 海汇管罚字〔2021〕3121210802号）责令改正，给予警告、处 6万元人民币罚款的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监 督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25号）给予罚款 420万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,412.03 2 应收证券清算款 1,182,536.98 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 743,511.00 6 其他应收款 11.97 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,948,471.98 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 17 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688234 天岳先进 85,007.76 0.04 处于锁定期 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C 本报告期期初基金份额总额 270,086,785.04 1,306,061.82 报告期期间基金总申购份额 18,811,976.83 53,007,117.59 减：报告期期间基金总赎回份额 42,098,278.63 43,740,460.07 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 246,800,483.24 10,572,719.34 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 37,548,281.08 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 37,548,281.08 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 15.21 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华安中证银行指数型证券投资基金 2022年第 2季度报告 18 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》 2、《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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